Осцилляторы в трейдинге: гайд по использованию для криптовалют

Резюме:

• Торговля по осцилляторам — это использование индикаторов-осцилляторов для определения направления, силы или слабости тренда до открытия позиции.

• Если линия осциллятора направлена вниз, это свидетельствует о негативном (медвежьем) тренде. Если она идет вверх — о положительном (бычьем) тренде. Если осциллятор состоит из нескольких линий, их пересечение может сигнализировать о развороте тренда в обратную сторону.

• Самые известные технические индикаторы в большинстве своем являются осцилляторами, например, MACD и RSI.

В техническом анализе криптовалютных и других рынков торговля по осцилляторам подразумевает использование этих индикаторов для оценки рыночного импульса и выявления потенциальных разворотов тренда. Осцилляторы популярны среди трейдеров, потому что они позволяют определить, является ли актив (например, Bitcoin или Ethereum) перекупленным или перепроданным, а также оценить силу или слабость текущей ценовой динамики. В данном обновлённом руководстве мы подробно рассмотрим, что такое осцилляторы, как они работают и в чем их преимущества. Мы также выделим топ-5 осцилляторов, наиболее востребованных у трейдеров (таких как RSI и MACD), и расскажем о применении их в современной криптоторговле.

Что такое осциллятор?

Осциллятор — это технический индикатор, который колеблется между положительной и отрицательной областью и располагается под ценовым графиком. Цель осцилляторов — выявлять направление, силу или слабость тренда. Большинство успешных сделок совершается на растущих рынках, и именно определением текущего тренда хорошо справляются осцилляторы.

Осцилляторы, использующие данные за длительный период, например, RSI, идеальны для инвестирования в стоимость, поскольку позволяют дожидаться перепроданных уровней для покупки криптоактивов по выгодной цене. Осцилляторы, учитывающие короткий интервал данных, такие как StochRSI, отличает повышенная чувствительность — они отлично подходят для внутридневных стратегий трейдинга.

У части индикаторов достижение верхних экстремумов сигнализирует о бычьем тренде, у других — о перекупленности. Значение 0 зачастую обозначает средний уровень. Осцилляторы могут содержать одну или несколько линий тренда. Сигналы и тренды всегда зависят от конкретного индикатора.

К самым известным индикаторам, которые мы используем для трейдинга, относятся осцилляторы:

• Moving Average Convergence Divergence (MACD) — самый популярный индикатор всех времен.

• Relative Strength Index (RSI)

• Stochastic RSI (StochRSI)

• Commodity Channel Index (CCI)

• Money Flow Index (MFI)

• Elder’s Force Index (EFI)

• Fisher Transform (FT)

• Awesome Oscillator (AO)

• Williams %R (&R)

• И многие другие — больше информации ищите в разделе о техническом анализе.

Какие бывают типы осцилляторов?

Осцилляторы похожи между собой и относительно просты для понимания, однако существуют небольшие различия в получаемых данных и диапазонах их значений. Существуют два основных типа осцилляторов:

• Ведущие и запаздывающие осцилляторы

Ведущие осцилляторы предоставляют информацию о текущем тренде. Они подают торговые сигналы в реальном времени, опираясь также на исторические данные. Часто построены на "взвешенных" скользящих средних — таких как SMA и EMA, которые придают больший вес последним ценовым данным. Большинство осцилляторов относится к ведущим индикаторам — это RSI, StochRSI, CCI, Williams %R, Chande Momentum Oscillator и др.

Запаздывающие осцилляторы работают почти аналогично ведущим, однако придают больший вес историческим данным или не учитывают последние ценовые изменения. Пример запаздывающего осциллятора — MACD.

• Осцилляторы с ограниченным/неограниченным диапазоном

Осцилляторы с ограниченным диапазоном всегда находятся в фиксированных пределах абсолютных значений, независимо от выбранного таймфрейма (1D, 4H, 1H и т.д.): например, у индикатора RSI верхняя граница (перекупленность) всегда 70, а нижняя (перепроданность) — 30. Это помогает трейдерам соотносить текущую ситуацию с историей. Если значение индикатора выше верхней границы или психологического уровня сопротивления, на рынке сильный аптренд.

Осцилляторы с неограниченным диапазоном не имеют фиксированных границ, а их значения зависят от параметров графика и особенностей формулы расчета. Например, у индикатора Elder Force Index значения могут достигать +5 000 000 на одном графике и -400 000 на другом. Единственный ориентир здесь — знак значения: положительный/отрицательный, поскольку диапазоны уникальны для каждого графика.

Типы осцилляторов (источник)

Преимущества торговли по осцилляторам

Индикаторы-осцилляторы дают трейдерам следующие преимущества в различных рыночных сценариях:

• Уровни перекупленности/перепроданности: Если цена криптовалюты движется в экстремальном направлении, осциллятор классифицирует состояние как “перекупленность” или “перепроданность”, основываясь на достижении граничных значений линии тренда.

• Сигналы к покупке/продаже: Осцилляторы могут формировать сигналы на покупку и продажу по стратегии пересечения. Если используются две скользящие средние, их пересечение может сигнализировать о формировании нового тренда и необходимости открытия сделки.

• Трендовая торговля: Оценка по осциллятору подтверждает существующий тренд. Если трейдер предполагает по цене, что находится в бычьем тренде, осциллятор подтвердит это, выйдя в положительную область графика. Пересечение нулевой линии (вверх или вниз) означает начало нового тренда.

• Внутридневная торговля: Чувствительные осцилляторы, например, StochRSI, подходят для внедрения внутридневных (интрадей) стратегий. Высокая чувствительность позволяет точно отражать краткосрочные тренды, игнорируя устаревшие исторические данные.

• Дивергенции: Если значение осциллятора расходится с направлением цены (скажем, цена Bitcoin растет, а осциллятор идет вниз), это сигнализирует о возможной дивергенции вверх или вниз.

Осцилляторы следуют за графиком цены, но дают уникальные данные, обеспечивающие преимущество информированным трейдерам по сравнению с теми, кто торгует без использования технических индикаторов.

Как работают осцилляторы?

Осцилляторы используют математические формулы для вычисления тенденций и дивергенций. В расчет входят различные элементы цены: закрытие, максимумы, минимумы. Более сложные индикаторы используют объемные профили и включают исторические данные за множество периодов.

Например, если средняя цена Bitcoin за прошлую неделю была $40 000, а на текущей неделе — $50 000, осциллятор, скорее всего, покажет положительную динамику из-за роста цены.

В отличие от наложения линий непосредственно на свечи (как делают Pivot Points PP или Bollinger Bands BB), осцилляторы отображаются в отдельном окне, открывая иной взгляд на поведение цены. Многие используют скользящие средние (MA), рассчитывая средние цены за определенный период; некоторые — даже несколько скользящих средних. Например, индикатор RSI использует SMA. Добавляя сглаживание (за счёт увеличения периодов), растет точность прогнозов.

Некоторые осцилляторы чувствительнее других: под чувствительностью понимают скорость их реакции на изменение рыночной ситуации. Например, стохастический RSI — крайне чувствительный и способен сдвигаться от перекупленности к перепроданности за считаные дни. RSI менее чувствителен — для существенного изменения направления линии могут потребоваться недели или месяцы, так как он ориентируется на долгосрочные данные.

Топ-5 осцилляторов для использования в трейдинге

Чтобы научиться пользоваться осцилляторами в торговле, трейдер может начать с самых популярных индикаторов, проверенных десятилетиями в торговле акциями и сырьевыми товарами. Вот лучшие из них:

• Moving Average Convergence Divergence (MACD)

MACD — наиболее используемый индикатор в мире. Это универсальный пример эффективности осцилляторов: он строится на двух экспоненциальных скользящих средних (EMA), придающих больший вес свежим ценам. «Сигнальная» линия показывает разворот тренда при пересечении линии MACD. Также индикатор содержит гистограмму (красная линия тренда), иллюстрирующую текущее направление:

• Relative Strength Index (RSI)

Индекс относительной силы (RSI) — основной индикатор в криптовалютной индустрии, так как учитывает масштабную историческую выборку и подходит для высокой волатильности рынка. Когда Bitcoin перекуплен или перепродан, исторические ссылки позволяют точно определить соответствующие ключевые уровни поддержки/сопротивления:

• Williams %R

Williams %R («Индекс процентного диапазона») — высокочувствительный индикатор определения уровней перекупленности и перепроданности. Идеален для внутридневной торговли, так как диапазон ограничен, а значения быстро меняются, демонстрируя нам ежедневные точки входа и выхода:

• Commodity Channel Index (CCI)

CCI (индекс товарного канала) — ведущий осциллятор с ограниченным диапазоном, измеряющий текущий тренд. Базируется на скользящих средних и отклонении от них, предупреждает о возможной дивергенции:

• Stochastic RSI (StochRSI)

Стохастический RSI — чувствительный индикатор, колеблющийся в диапазоне 0–100, отмечая уровни перекупленности и перепроданности. Его удобство в том, что используются две скользящие средние — линии K и D; их пересечение сигнализирует о развороте тренда и необходимости принять торговое решение:

Чем отличается индикатор от осциллятора?

Индикаторы и осцилляторы — это инструменты технического анализа. Осциллятор — это вид индикатора, но он уникален тем, что его значения всегда ограничены верхней и нижней границей. Если сравнивать классический индикатор типа Bollinger Bands (BB) со встроенным на график каналом с осциллятором RSI, различие становится очевидным:

Осциллятор vs индикатор на графике Bitcoin

Bollinger Bands — это синие полосы, охватывающие свечи, образуя канал и показывая уровни поддержки и сопротивления. RSI — осциллятор ниже основного графика, демонстрирующий уровни перекупленности/перепроданности в ограниченном диапазоне. Оба — технические индикаторы, но BB не является осциллятором, в отличие от RSI.

Все осцилляторы схожи по виду, так как объединяет их одно — колебания относительно центральной оси (обычно это 0). Линия делит область значения на положительную и отрицательную части. Осциллятор может длительное время оставаться в экстремальной зоне ("перекупленности"), но неизбежно вернётся в другую сторону — и наоборот: именно здесь появляются лучшие торговые возможности, когда опытные трейдеры могут войти в зарождающийся тренд.

Популярно сочетать осцилляторы с другими видами индикаторов: например, использовать скользящую среднюю для определения направления тренда, а осциллятор — для определения точек входа внутри тренда (например, покупать на откате, когда осциллятор перепродан). Это позволяет не полагаться только на один инструмент.

Важно помнить: осцилляторы могут оставаться в крайних зонах при сильных трендах, которые другие индикаторы чётко покажут как продолжающиеся. Если смотреть только на RSI, может показаться, что пора продавать из-за перекупленности, но трендовый индикатор покажет “сильный аптренд, не идти против рынка!”. Совмещение и балансировка взглядов — ключ к эффективному техническому анализу.

Советы по использованию осцилляторов в криптотрейдинге

Практические рекомендации по использованию осцилляторов на криптовалютном рынке:

1. Используйте несколько таймфреймов: Крипторынок волатилен. Осциллятор может сигнализировать о перекупленности на малом таймфрейме, но на более высоком может наблюдаться продолжение тренда. Перед контртрендовой сделкой обязательно проверяйте старшие таймфреймы.

2. Сочетайте сигналы с ценовым действием: Подтверждайте сигналы осцилляторов динамикой цены. Например, если RSI указывает на перепроданность, проверьте, совпадает ли это с сильным уровнем поддержки или разворотной фигурой на графике.

3. Не перегружайте график осцилляторами: Использование слишком большого количества осцилляторов может привести к путанице. Сделайте ставку на один–два понятных для вас инструмента, например, моментум-осциллятор (RSI) и трендовый осциллятор (MACD).

4. Настраивайте параметры при необходимости: Значения по умолчанию — хороший старт, однако для быстрых рынков или крупных таймфреймов могут понадобиться индивидуальные настройки под вашу стратегию.

5. Отслеживайте дивергенции: Дивергенции между ценой и осцилляторами могут предвещать разворот. Например, если Ethereum обновляет максимум, а RSI этого не подтверждает — это признак потенциальной слабости.

6. Учитывайте тренд: В сильных трендах используйте осцилляторы для поиска точек входа по направлению тенденции, а не "ловите развороты".

7. Остерегайтесь ложных сигналов: На малых таймфреймах легко попасть на бычьи/медвежьи ловушки. Ждите подтверждения, прежде чем совершить сделку.

8. Используйте стоп-лоссы: Сигналы осцилляторов не гарантированы. Внедряйте стоп-лосс для контроля риска, если сделка идет против вас.

При должной практике осцилляторы прокачают ваш анализ рынка и помогут эффективно измерять силу импульса.

Перекупленность и перепроданность (Stochastic RSI, источник)

Заключение

Торговля по осцилляторам строится вокруг использования этих мощных индикаторов для более осознанных решений. В этом руководстве мы разобрали, что такое осцилляторы, чем они отличаются от других индикаторов, и рассмотрели топ-5 осцилляторов, активно применяемых в криптотрединге — RSI, MACD, стохастик (и StochRSI), CCI и Williams %R. Каждый из них открывает окно в динамику рынка, позволяет трейдеру распознавать тренды, оценивать силу движения и отслеживать потенциальные развороты.

Используйте осцилляторы как часть комплексного анализа. Лучше всего они работают в тандеме с трендовым анализом, уровнями поддержки/сопротивления и грамотным управлением рисками. Нет ни одного “магического” индикатора, но осцилляторы заслуженно входят в число самых надёжных инструментов технического анализа. Их используют трейдеры уже не одно поколение, и даже с появлением новых инструментов (или торговых ботов) они не теряют актуальности: многие алгоритмы также задействуют классические осцилляторы.

Если вы новичок в торговле по осцилляторам — попробуйте начать с одного индикатора (например, RSI или MACD) и применить его на графиках. Следите за его поведением в разных фазах рынка, за сигналами на исторических данных. Это наработает понимание. После этого можно добавлять другие осцилляторы или пробовать продвинутые стратегии с их комбинацией и индивидуальной настройкой.

Академия Phemex и блог — это кладезь информации по техническим индикаторам и торговым стратегиям, в том числе есть подробные материалы по многим конкретным осцилляторам. Изучайте их и совершенствуйте свои навыки. Работая с осцилляторами, вы сможете превратить их в неотъемлемую часть своей торговой системы — покупать на страхах (перепроданность) и продавать на жадности (перекупленность), при этом соблюдая согласованность с трендом. Подробнее об осцилляторах и о том, как внедрять их в стратегию, читайте в разделе по техническому анализу на сайте Phemex.