Боллинджер: секреты профи для успешной торговли

Одним из самых популярных торговых индикаторов, используемых на всех рынках, являются полосы Боллинджера (BB), которые были разработаны Джоном Боллинджером — известным трейдером на традиционных рынках. Полосы Боллинджера стали одним из самых востребованных инструментов технического анализа для трейдеров всех классов активов. Эти полосы созданы для измерения волатильности рынка и помогают трейдерам определять перекупленность или перепроданность, а также возможные ситуации пробоев. В отличие от других индикаторов, фокусирующихся на ценовых трендах, полосы Боллинджера ориентируются на волатильность рынка, формируя динамическую границу вокруг скользящей средней — она корректируется в реальном времени в зависимости от рыночных условий.

Полосы Боллинджера состоят из трех линий, с одной из которых — простой скользящей средней за 20 периодов (SMA) — большинство трейдеров уже знакомы. Внешние линии, охватывающие этот индикатор, — это полосы стандартного отклонения, которые по умолчанию отображают два стандартных отклонения выше и ниже 20-периодной SMA. Понимание принципа работы полос Боллинджера и их использование значительно повышает способность трейдера прогнозировать ценовые движения и адекватно реагировать на изменение рыночной ситуации.

bollinger-bands

Что такое полосы Боллинджера?

Хотя полосы Боллинджера могут показаться довольно сложными, по сути, это инструменты для технического анализа инвестиционных активов. Трейдеры используют их для обоснованного прогнозирования того, что может произойти с ценой — это помогает принимать торговые решения. Полосы Боллинджера акцентируют внимание на стандартном отклонении значения актива, а также на его скользящей средней.

Формула полос Боллинджера выглядит следующим образом:

Простая скользящая средняя (SMA): Центральный элемент полосы — значение скользящей средней (обычно за 20 периодов).
Полосы стандартного отклонения: Две линии по обе стороны от центральной представляют собой измерения стандартного отклонения цены актива: одна линия снизу, другая — сверху. Они задают границы полос Боллинджера, а расстояние между ними называется шириной полос Боллинджера.

Полосы Боллинджера работают наиболее эффективно, когда средняя линия (SMA) отражает тренд актива на среднесрочном интервале, обеспечивая комбинацию тренда и относительных ценовых данных.

Формула полос Боллинджера

Без глубокого понимания основных компонентов BB невозможно правильно «читать» полосы Боллинджера, анализировать их или применять торговые стратегии на их основе. Ниже приведены определения каждого из компонентов формулы полос Боллинджера.

Простая скользящая средняя

В самом центре полос Боллинджера находится простая скользящая средняя (SMA).

Это расчет средней цены актива за определенное время, обычно за 20 периодов. То есть берутся значения закрытия за последние 20 периодов (это могут быть дни, часы, минуты — в зависимости от выбранного таймфрейма), складываются и делятся на количество периодов — в данном случае на 20.

A simple moving average (SMA) reflected in a Phemex BTC/USD price graph

Стандартное отклонение в полосах Боллинджера

Вторая часть полос Боллинджера — стандартное отклонение (SD): две линии, отражающие типичное отклонение цены актива от её среднего значения. Низкое стандартное отклонение говорит о том, что значения цены сконцентрированы вблизи среднего, высокое — что цены разбросаны по широкому диапазону.

Обычно значение полосы Боллинджера устанавливается в пределах двух стандартных отклонений от средней цены актива. А согласно эмпирическому правилу, 68% значений попадают в диапазон одного стандартного отклонения, а 95% — внутри двух стандартных отклонений.

Настройки полос Боллинджера позволяют трейдеру выбрать любые значения стандартного отклонения для внешних линий, но большинство используют именно два стандартных отклонения. Цена движется вверх и вниз между этими линиями, периодически пересекает центральную (SMA).

When focusing on the candle chart in this Phemex BTC/USDT graph with Bollinger bands (BB), it can be seen that 95% of the price range (shown by candles) sits within the two Bollinger bands standard deviation.

Расчет полос Боллинджера

По умолчанию стандартное отклонение для полос Боллинджера задано как 2 SD, однако трейдер может увеличить или уменьшить этот показатель, задействовав больше или меньше целевых значений. Также при желании можно изменить настройки скользящей средней, хотя стандартное значение — это 20 периодов.

Как работают полосы Боллинджера?

Знать, из чего состоят полосы Боллинджера, недостаточно — важно уметь их правильно анализировать. На самом деле, всё просто:

Если SMA начинает двигаться вверх, возможно формирование восходящего (бычьего) тренда.
Если SMA начинает уходить вниз, возможно формирование нисходящего (медвежьего) тренда.
Если цена приближается к верхней полосе стандартного отклонения, учитывая, что 95% колебаний укладываются в 2 SD, трейдер может предположить, что цена, вероятно, скорректируется вниз.
В обратной ситуации, если цена приближается к нижней линии стандартного отклонения, можно предположить, что вскоре цена пойдет вверх.

Именно поэтому полосы Боллинджера — одни из самых популярных инструментов для трейдинга: они просты в использовании и объединяют сразу два индикатора.

Кроме того, полосы стандартного отклонения отражают волатильность и указывают на возможные пробои (breakout):

Широкие полосы Боллинджера: в периоды высокой волатильности внешние полосы расширяются, охватывая большую часть ценового диапазона. Такое расширение указывает на высокую волатильность.
Узкие полосы Боллинджера: в периоды низкой волатильности внешние полосы сужаются, ограничивая ценовой диапазон. Такое сужение говорит о пониженной волатильности. Если после расширения полос наблюдается их сжатие («бутылочное горлышко»), это может сигнализировать о предстоящем ценовом пробое.

Полосы Боллинджера и поведение цены

Трейдеры анализируют поведение цены внутри и около полос, чтобы делать прогнозы относительно дальнейших движений. Наиболее распространённые стратегии основаны на динамике цены относительно полос, особенно при касании или пробоях границ. Вот ключевые моменты:

Условия перекупленности и перепроданности:
- Касание верхней полосы: Если цена достигает верхней полосы, это может свидетельствовать о перекупленности (рынок вырос слишком быстро). Может последовать откат.
- Касание нижней полосы: Если цена касается нижней полосы, актив может быть перепродан. Это может быть точкой для покупки, если ожидается возврат цены к средней (SMA).

Однако касание или пробой полос не гарантирует скорого разворота. Эти уровни — лишь возможные точки разворота, которые необходимо подтверждать другими индикаторами или анализом цены.

Торговая стратегия с полосами Боллинджера

Хотя полосы Боллинджера используются в различных торговых системах, чаще всего трейдеры применяют их для поиска возможностей торговли на возврат к среднему (mean reversion) и анализа изменений волатильности.

1 Использование полос Боллинджера для поиска возврата к среднему

При торговле на возврат к среднему полосы Боллинджера эффективны, когда цена находится в широком диапазоне. Суть стратегии — цена со временем стремится вернуться к среднему значению. В такой торговле верхняя и нижняя полосы выступают в роли динамической поддержки и сопротивления. Если цена приближается к одной из полос, трейдер ищет признаки завершения движения — тогда вероятен возврат к SMA. Если цена подходит к нижней полосе, скорее всего, она отскочит вверх, что является сигналом открывать длинную позицию (long). Если цена у верхней полосы — вероятен откат вниз и возврат к средней, что дает сигнал открывать шорт (short). Данный метод лучше всего применять, когда полосы стабильны и показывают низкую волатильность.

В флетовых (range) условиях цена колеблется в пределах диапазона, что открывает хорошие возможности по соотношению риск/прибыль — диапазон между максимумом и минимумом достаточно широкий. Когда цена подходит к экстремальным границам диапазона, при условии его сохранения, трейдер может получать существенную прибыль на откатах.

Существуют различные тактики на базе данного метода:

(A) — Можно дожидаться трёх последовательных касаний экстремумов для поиска сделки на возврат к средней.

(B) — Либо работать на возврат к экстремуму после успешного пробоя и ретеста средней линии.

2 Использование полос Боллинджера для анализа волатильности

Еще одно популярное применение полос Боллинджера — обнаружение изменений волатильности. В частности, важно отследить так называемое сжатие, предшествующее пробою или продолжению тренда. На рынках сжатие часто приводит к расширению, а затем возвращается обратно к сжатию — зная этот паттерн, можно получить отличные возможности. Один из способов обнаружить потенциальный breakout — это искать моменты, когда полосы Боллинджера начинают сжиматься («бутылочное горлышко»).

3 Что такое «Bollinger Squeeze»

Часто, когда на рынке формируется сильный тренд, полосы Боллинджера расширяются, а консолидации приводят к их повторному сжатию. Определение «бутылочного горлышка» позволяет трейдеру войти в узком диапазоне, чётко ограничив риск и выставив стоп. Это особенно полезно для трейдеров, работающих на пробой (breakout traders). Выявление такого поведения также позволяет подготовиться к «волатильностному сжатию», если трейдер уже в позиции.

An example of a bullish breakout following a bottleneck in a Bollinger band.

Виды полос Боллинджера

Помимо стандартных BB, существуют и другие разновидности полос Боллинджера:

Ширина полос Боллинджера (BBW): Индикатор BBW — это разница между верхней и нижней полосой стандартного отклонения BB, делённая на среднюю SMA. BBW позволяет удобно отслеживать периоды консолидации (узкие полосы) перед движением цены, а также периоды высокой волатильности (широкие полосы).
- Расчет ширины полосы Боллинджера: (верхняя BB – нижняя BB)/средняя BB
Индекс %B (процентная ширина): Введён разработчиком BB Джоном Боллинджером в 2010 году (почти через 30 лет после появления самого индикатора). Индикатор %B анализирует положение цены относительно верхней и нижней полосы стандартного отклонения. Всего выделяют шесть возможных отношений — от %B выше 1 (цена выше верхней полосы) до %B ниже 0 (цена ниже нижней полосы).
- Формула расчета %B: (текущая цена – нижняя полоса)/(верхняя полоса – нижняя полоса)

Все три типа полос Боллинджера — на бесплатном графике Phemex.

Лучший способ применять любой из этих индикаторов, как и любые другие, — экспериментировать с ними. Используйте их на разных таймфреймах, с разными настройками. Новичкам рекомендуется попробовать более высокие таймфреймы: сигналы на них обычно более надёжны. На Phemex есть бесплатные графики с полосами Боллинджера, и начинающий трейдер может свободно изучить их работу на практике. Как именно — читайте ниже.

Что учитывать при торговле по полосам Боллинджера

Типичные ошибки при использовании полос Боллинджера

Хотя полосы Боллинджера достаточно эффективны, многие трейдеры совершают ошибки при их трактовке. Вот основные из них:

Чрезмерная концентрация только на полосах: Полосы Боллинджера не стоит использовать изолированно. Лучше всего их комбинировать с другими индикаторами — RSI, MACD или объемом. Опираться только на полосы для входа и выхода из позиции — риск получить ложные сигналы.
Неверное понимание пробоев (breakout): Пробой полосы не всегда означает прибыль, особенно в условиях высокой волатильности. Перед принятием решения дождитесь подтверждения сигнала — пробой не гарантирует продолжения импульса (momentum).
Игнорирование рыночного тренда: Полосы Боллинджера наиболее эффективны в трендовых движениях. Во флете цена может многократно отбиваться от границ индикатора. Перед применением стратегий на пробой или тренд удостоверьтесь, что на графике есть чёткое движение.

Преимущества полос Боллинджера

Динамическая оценка волатильности: Полосы Боллинджера адаптируются к изменениям волатильности, давая более чёткое представление о рынке, чем статические уровни поддержки и сопротивления.
Простота использования: Инструмент легко применяется для любого актива и таймфрейма. С ним может работать трейдер с любым уровнем опыта.
Широкий спектр стратегий: Полосы Боллинджера подходят как для флетовых, так и для трендовых рынков, позволяют выявлять точки входа, выхода, потенциальные зоны разворота.

Ограничения полос Боллинджера

Ложные сигналы в периоды высокой волатильности: При резких движениях цена может надолго уйти за пределы полос, без разворота. В таких случаях необходимы дополнительные фильтры.
Не подходят для всех фаз рынка: Наиболее эффективны для флетовых и трендовых рынков, но бесполезны в заметно боковом движении, когда тренд не выражен.
Запаздывающий индикатор: Как и все скользящие средние, полосы Боллинджера строятся на прошлом, а не предсказывают будущее движение цены.

Как использовать индикатор Bollinger Bands (BB) на Phemex?

Индикатор полос Боллинджера бесплатен для всех пользователей Phemex и доступен на всех торговых парах. Чтобы включить его, откройте нужную пару (например, популярную BTC/USDT):

Кликните по «Индикаторы» вверху графика — появится новое окно.

Введите «Bollinger Bands», «Bollinger Bands %B» или «Bollinger Bands Width» в строке поиска и выберите нужный индикатор:

Кликните по индикатору, затем по «x» для возврата к графику. Полосы Боллинджера будут добавлены. В приведённом примере стоит дневной таймфрейм, но можно выбрать любой другой — индикатор автоматически подстроится. Таймфрейм выбирается в левом верхнем углу графика.
Теперь вы можете практиковать торговый анализ с помощью BB-индикаторов.

Заключение

Полосы Боллинджера — очень полезный инструмент, который стоит освоить каждому трейдеру, вне зависимости от уровня опыта. Индикаторы BB позволяют понять текущее направление рынка, анализировать волатильность и предсказывать пробои. Но, как и любой инструмент, использовать BB нужно в сочетании с другими индикаторами. Всегда проводите собственный анализ и используйте весь арсенал бесплатных инструментов на площадках уровня Phemex, прежде чем открывать сделку. Использование полос Боллинджера совместно с такими инструментами технического анализа, как RSI и MACD, способно повысить точность сигналов и качество торговых решений. Несмотря на свои ограничения — в том числе ложные сигналы на волатильных рынках — полосы Боллинджера остаются одним из самых мощных и гибких инструментов анализа для любого трейдера, желающего понимать движение цены и волатильность.

Ознакомьтесь с другими нашими материалами по техническому анализу и совершенствуйте свои навыки криптотрейдинга:

По всем вопросам обращайтесь на support@phemex.zendesk.com

Следите за нами в Twitter | и присоединяйтесь к нашему сообществу в Telegram

Торгуйте криптой на ходу: Загрузить для iOS | Загрузить для Android

Phemex | Break Through, Break Free

Боллинджер ленты: гайд по профессиональной торговле крипто