Одним из самых популярных индикаторов, используемых на всех рынках, являются индикаторы полос Боллинджера (Bollinger Bands, BB), которые были разработаны Джоном Боллинджером, известным трейдером на традиционных рынках.
Полосы Боллинджера состоят из трех линий, одна из которых уже хорошо знакома большинству трейдеров — 20-периодная простая скользящая средняя (SMA). Внешние линии, охватывающие этот индикатор, представляют собой полосы стандартного отклонения, которые по умолчанию представляют собой два стандартных отклонения выше и ниже 20-периодной SMA.
Что такое полосы Боллинджера?
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB) могут показаться довольно сложными, по сути, это торговые инструменты, используемые для технического анализа инвестиционных активов. Они используются трейдерами, чтобы сделать обоснованный прогноз того, что цена может сделать дальше, что может помочь определить их торговлю. Полосы Боллинджера фокусируются на стандартном отклонении стоимости актива, а также на его скользящем среднем значении.
Формула полосы Боллинджера выглядит следующим образом:
- Простая скользящая средняя (SMA): центральный компонент полос — это скользящее среднее значение актива за заранее определенный период (обычно 20 периодов).
- Полосы стандартного отклонения: две линии, граничащие по обе стороны от этой центральной линии, являются измерениями стандартного отклонения цены актива — одна из них является самой низкой, а другая — самой высокой. Эти две полосы работают как параметры полосы Боллинджера, а расстояние между ними известно как ширина полосы Боллинджера.
Полосы Боллинджера работают лучше всего, когда средняя полоса или SMA отражает среднесрочный тренд, поскольку таким образом тренд актива сочетается с информацией об относительной цене актива.
Компоненты полос Боллинджера
Без полного понимания основных компонентов BB невозможно знать, как читать полосы Боллинджера, или смотреть на торговлю полосами Боллинджера, или понимать, как использовать торговые стратегии полос Боллинджера. Таким образом, чтобы обеспечить полное понимание формулы полосы Боллинджера, определение каждого из компонентов можно найти ниже.
1. Простая скользящая средняя
Самой сердцевиной и центральным компонентом полосы Боллинджера является простая скользящая средняя (SMA).
Эта скользящая линия представляет собой расчет средней торговой цены актива за период времени — обычно 20 периодов. Это означает, что цена закрытия актива берется за последние 20 периодов (это могут быть дни, часы, минуты или другое, в зависимости от рассматриваемого торгового периода), а затем делится на общее количество периодов — в этом случае 20.
Простая скользящая средняя (
), отраженная на графике цены Phemex BTC/USD.
2. Стандартное отклонение полос Боллинджера
Вторая часть полосы Боллинджера — это стандартное отклонение (SD) — две полосы, отображающие типичное отклонение цены от средней стоимости актива. Низкое стандартное отклонение указывает на то, что значения, как правило, близки к среднему значению стоимости актива. Высокое стандартное отклонение указывает на то, что значения разбросаны по более широкому диапазону.
Как правило, стандартное отклонение полосы Боллинджера стоимости актива находится в пределах двух стандартных отклонений от средней стоимости актива. Чтобы быть точным, в соответствии с эмпирическим правилом, 68% значений будут находиться в пределах одного стандартного отклонения, а 95% — в пределах двух стандартных отклонений.
Настройки полос Боллинджера означают, что трейдер может установить две внешние полосы на два стандартных отклонения в любую сторону или на другое число — однако по указанной выше причине большинство трейдеров устанавливают для них два стандартных отклонения. Цена будет двигаться вверх и вниз между этими двумя стандартными отклонениями (и, следовательно, между двумя внешними полосами полосы Боллинджера), пересекая при этом центральную линию полосы — SMA.
Если сосредоточиться на свечном графике на этой диаграмме Phemex BTC/USD с полосами Боллинджера (BB), можно увидеть, что 95% ценового диапазона (показанного свечами) находится в пределах двух стандартных отклонений полос Боллинджера.
Настройка полос Боллинджера
В форме по умолчанию стандартное отклонение полос Боллинджера установлено на 2 SD, но трейдер может увеличить или уменьшить это значение, настроив их так, чтобы они захватывали больше или меньше целевых значений. Трейдеры также могут изменить настройки скользящей средней, если они захотят, хотя стандартом является установка ее на 20 периодов.
Как читать полосы Боллинджера?
Бесполезно знать, какие компоненты имеет полоса Боллинджера, если трейдер не знает, как читать полосы Боллинджера, и не понимает, как работает этот индикатор. Читаются полосы Боллинджера просто:
- Если SMA начинает наклоняться вверх, то цена может стать бычьей.
- Если SMA начинает разворачиваться вниз, то цена может стать медвежьей.
- Если ценовое колебание направлено к верхней границе стандартного отклонения верхней полосы Боллинджера, то, поскольку 95% ценовых колебаний будут находиться в пределах 2 SD, трейдер может предположить, что цена, вероятно, упадет.
- То же самое происходит и наоборот. Если ценовое колебание вот-вот достигнет нижней линии стандартного отклонения полосы Боллинджера, трейдер может предположить, что цена может вскоре вырасти.
Вот почему полосы Боллинджера являются одними из самых популярных торговых индикаторов — они не только просты для чтения, но и представляют собой, по сути, два индикатора в одном.
Кроме того, полосы стандартного отклонения могут указывать на волатильность и ценовые прорывы:
- Широкие полосы Боллинджера: в периоды высокой волатильности две внешние полосы будут расширяться, позволяя пространству охватывать большую часть ценового диапазона. Таким образом, расширяющаяся полоса Боллинджера свидетельствует о высокой волатильности цен.
- Узкие полосы Боллинджера: в периоды низкой волатильности две внешние полосы будут сужаться, ограничивая ценовой диапазон. Таким образом, сужающаяся полоса Боллинджера указывает на низкую волатильность цен. Когда цена входит в узкое место с широкими внешними полосами Боллинджера, за которыми следует сужение этих полос Боллинджера, это может указывать на ценовой прорыв.
Как торговать с помощью полос Боллинджера?
Хотя полосы Боллинджера используются во многих торговых системах, трейдеры чаще всего используют их для определения возможностей возврата к среднему и изменений волатильности.
1 Используйте полосы Боллинджера, чтобы определить торговлю на возврате к среднему
Для торговли на возврате к среднему полосы Боллинджера лучше всего использовать, когда цена демонстрирует широкий диапазон поведения. Идея этой стратегии заключается в том, что со временем цена имеет тенденцию возвращаться к средней цене. В этой стратегии верхняя и нижняя полосы действуют как динамические уровни поддержки и сопротивления. Когда цена колеблется и перемещается либо к верхней, либо к нижней полосе, трейдеры могут искать признаки того, что движение либо исчерпывается, либо поглощается, а это означает, что цена, вероятно, вернется к средней цене. Проще говоря, если цена приближается к нижней полосе SD, она, вероятно, поднимется и вернется к средней цене, а это означает, что трейдеры могут захотеть открыть шорт в своей сделке. Если цена приближается к верхней полосе SD, вероятно, произойдет спад и она вернется к средней цене, а это означает, что трейдеры могут захотеть открыть лонг в своей сделке. Этот метод лучше всего применять, когда полосы не расширяются, а остаются довольно стабильными и, таким образом, демонстрируют низкую волатильность.
В условиях диапазона цена принимается в диапазоне значений, что может привести к большим возможностям соотношения риска и прибыли, поскольку существует больший диапазон между максимумами и минимумами. Когда цена приближается к экстремуму этих нормальных значений, пока трейдер действует, исходя из предположения, что диапазон должен продолжаться, а условия должны сохраняться такими же, как и были, есть хорошие возможности для получения прибыли.
Существует множество стратегий, с которыми трейдеры могут экспериментировать, используя этот метод:
(A)-Можно искать три движения к максимумам или минимумам, чтобы искать возможности для торговли обратно к среднему значению.
(B)-Может быть разыгрывание успешных пересечений и повторных тестов среднего значения с намерением вернуться к экстремуму.
2 Использование полос Боллинджера для обнаружения изменений волатильности
Еще одно популярное использование полос Боллинджера — определение изменений волатильности. В частности, тип сжатия, который происходит перед прорывом или продолжением. На рынках сжатие обычно приводит к расширению, а затем снова к сжатию — модель, которая, если трейдер знает, как использовать, может привести к большим доходам. Одна вещь, которую мы можем искать, чтобы потенциально определить время или определить периоды, предшествующие прорывам, — это области, где полосы Боллинджера начинают сжиматься или становятся узким местом.
3 Что такое сжатие Боллинджера
Часто, когда рынок находится в тренде, полосы Боллинджера остаются расширенными, а консолидация, происходящая во время тренда, приводит обратно к сжатию. Обнаружение узких мест может позволить трейдеру правильно позиционировать себя в самой узкой области, предлагая лучшее место для определения риска и размещения стопа. Это может быть особенно полезно для трейдеров, торгующих на прорывах. Выявление такого поведения также может позволить трейдеру подготовиться к сжатию волатильности, если он уже находится в позиции.
Пример бычьего прорыва после узкого места в полосе Боллинджера.
Типы полос Боллинджера
Помимо стандартных индикаторов BB, существуют и другие типы полос Боллинджера:
- Индикаторы ширины полос Боллинджера (BBW): Проще говоря, индикатор BBW представляет собой разницу между верхней и нижней полосами SD индикатора BB, разделенную на среднюю полосу SMA. Индикатор BBW обеспечивает простой способ визуализации консолидации цены (стандартное отклонение узкой полосы Боллинджера) перед движением цены или периодами высокой волатильности (стандартное отклонение широкой полосы Боллинджера).
- Расчет ширины полосы Боллинджера: (верхняя BB – нижняя BB)/ средняя BB
- Полосы Боллинджера в процентах B или пропускная способность в процентах (%B): Представленный создателем индикатора BB Джоном Боллинджером в 2010 году (почти через три десятилетия после индикатора BB), индикатор %B учитывает взаимосвязь между ценой и верхним и нижним SD полосы Боллинджера. Всего существует шесть основных соотношений, которые можно количественно определить — от %B выше 1, что указывает на то, что цена выше верхней полосы, до %B ниже 0, что указывает на то, что цена находится ниже верхней полосы.
- Расчет %B: (текущая цена – нижняя полоса)/(верхняя полоса – нижняя полоса)
Все три типа полос Боллинджера, как показано на бесплатном графике полос Боллинджера Phemex.
Лучшее, что можно сделать с любым из этих индикаторов, как и со всеми индикаторами, — это поэкспериментировать с ними. Попробуйте их как на более низких, так и на более высоких таймфреймах, как с настройками по умолчанию, так и с измененными настройками. Это может быть полезно для новичков, так как чем выше таймфрейм, тем сильнее сигналы. Графики полос Боллинджера на Phemex бесплатны, а это означает, что начинающие трейдеры могут легко научиться трейдингу с полосами Боллинджера. Читайте дальше, чтобы узнать, как это сделать.
Лучшее, что можно сделать с любым из этих индикаторов, как и со всеми индикаторами, — это поэкспериментировать с ними. Попробуйте их как на более низких, так и на более высоких таймфреймах, как с настройками по умолчанию, так и с измененными настройками. Это может быть полезно для новичков, так как чем выше таймфрейм, тем сильнее сигналы. Графики полос Боллинджера на Phemex бесплатны, а это означает, что начинающие трейдеры могут легко научиться трейдингу с полосами Боллинджера. Читайте дальше, чтобы узнать, как это сделать.
Как использовать индикатор Bollinger Bands (BB) на Phemex?
Индикатор полос Боллинджера — это бесплатный индикатор, доступный всем пользователям Phemex для всех торговых пар. Чтобы использовать индикатор BB на Phemex, откройте свою любимую торговую пару. Для этой демонстрации мы будем использовать наиболее торгуемую пару BTC/USDT. На момент написания BTC торгуется на уровне около 44 000 долларов США:
1.Нажмите «Индикаторы» в верхней части графика, и появится новое окно.
2.Введите «Полосы Боллинджера», «Полосы Боллинджера %B» или «Ширина полос Боллинджера» в строке поиска, и вы найдете индикатор:
3.Нажмите на индикатор, а затем нажмите кнопку «x», чтобы вернуться к графику. На график будет добавлена полоса Боллинджера. В этом примере мы используем дневной график индикатора полосы Боллинджера. Если мы переключимся на любое другое время на графике, индикатор соответствующим образом скорректируется. Временной интервал можно выбрать в левом верхнем углу графика.
4.Теперь вы можете попрактиковаться в своем торговом анализе, используя индикаторы BB.
Вывод
Полосы Боллинджера — отличный торговый инструмент, который должен понять и использовать любой трейдер — будь то новичок или профессионал. Индикаторы BB можно использовать для понимания направления движения рынка, анализа волатильности и прогнозирования прорывов. Однако, как и в случае со всеми индикаторами, трейдерам не следует полагаться исключительно на один индикатор или даже на все три типа полос Боллинджера при проведении анализа. Трейдеры должны провести собственное исследование и использовать множество бесплатных инструментов, имеющихся в их распоряжении на таких платформах, как Phemex, чтобы убедиться, что они находятся в подходящей позиции, прежде чем совершать сделку. Кроме того, трейдеры могут использовать стоп-ордера для минимизации рисков и убытков.
Ознакомьтесь с нашим дополнительным техническим анализом, чтобы улучшить свои навыки торговли криптовалютой.
- Как торговать с RSI
- Как использовать индикатор MACD
Register to get $180 Welcome Bonus!
