Как торговать криптовалютой при помощи cкользящих средних

Краткий обзор

• Скользящая средняя – это основанный на цене индикаторы, который отображает среднюю цену актива за определенный период времени.
• Например, при просмотре дневного графика биткоина с применением 20 MA мы можем увидеть, какова средняя цена за последние 20 периодов, т.е. за предыдущие 20 дней.

В рамках данной статьи мы будем ограничиваться упрощенным объяснением. Чтобы добиться значительного успеха при использовании скользящих средних, трейдеру следует как можно чаще проводить бэктесты.

Что такое скользящая средняя?

Одним из самых популярных индикаторов для всех рынков является скользящая средняя. Скользящая средняя – это в точности то, что подразумевается в ее названии: расчет средней цены, по которой торгуется актив в течение определенного периода. Это может быть базовая “скользящая средняя”, которая представляет собой среднее арифметическое, или “экспоненциальная скользящая средняя“, которая рассчитывается путем добавления к предыдущему значению средней доли цены закрытия, действующей на момент расчета.

В рамках данной статьи мы будем рассматривать базовую скользящую среднюю, также называемую “простой скользящей средней“. Например, при рассмотрении графика динамики цены биткоина с применением 20-дневной скользящей средней мы сможем увидеть, какова средняя цена за последние 20 периодов, то есть за предыдущие 20 дней. Следовательно, мы берем среднее арифметическое – цены закрытия свечей за последние 20 дней и делим их на 20, чтобы получить среднее значение.

Важно отметить, что мы рассматриваем скользящую среднюю по периодам. Так, при изучении 20 MA на дневном графике мы увидим среднее значение последних 20 дневных закрытий. Если же мы рассмотрим 20 MA на 5-минутном графике, то увидим среднюю цену за последние 20 пятиминутных периодов.

Наиболее распространенные длины скользящих средних – 9, 20, 50, 100 и 200. Более низкие периоды называются более быстрыми, а более высокие – медленными. Их также называют “периодами ожидания”. Важно понимать, что все эти периоды являются отстающими.

Торговля по тренду с помощью скользящих средних

Скользящие средние – отличный инструмент для торговли на рынках с трендом. Их можно комбинировать как с различными вариациями самих скользящих средних, так и с другими индикаторами для выработки систематических и индивидуальных стратегий.

Вот несколько эффективных способов использования скользящих средних:

Использование скользящих средних для сглаживания и определения общего направления тренда–

Когда скользящие средние направлены или наклонены вверх, это указывает на то, что цена в настоящее время движется в восходящем направлении. Некоторым людям это помогает избавиться от субъективности при анализе ценового движения. Например, на рисунке ниже, рассматривая дневной график и применяя 20-периодную скользящую среднюю, можно четко проследить, что тренд в течение долгого времени был обращен на север.

Мы также можем отметить некоторые важные детали о силе тренда: насколько цена находится далеко от скользящих средних и в какие периоды скользящие средние переходят от более резкого направления вверх к более резкому сужению и возвращению вниз. Эти детали могут помочь нам определить, усиливается или ослабевает тренд. Например, если мы видим, что цена начинает возвращаться к скользящей средней (в данном случае 20), мы можем предположить, что тренд ослабевает или приближается к периоду стабилизации.

Мы также можем наблюдать возможное изменение тренда в случае, если цена начнет опускаться ниже скользящей средней или если скользящая средняя начнет разворачиваться обратно вниз. Опять же, это запаздывающий индикатор, поэтому он показывает нам только то, что уже происходит с ценой, но также он помогает проследить тенденцию более четко, хотя и с небольшим опозданием.

Мы можем усовершенствовать представленную выше концепцию, применив более одной скользящей средней и наблюдая за их пересечениями или случаями, когда скользящие средние расходятся или сходятся. В примере ниже мы видим дневной график, на котором 20 MA выделена красным цветом, а 50 MA – синим. Для людей, следящих за трендом, использование скользящих средних может помочь не потерять тренд на протяжении большей части его движения. В большинстве случаев для этого используется комбинация скользящих средних с более быстрым и более медленным периодом, чтобы определить сдвиг в краткосрочном и долгосрочном ценовом движении.

Обратите внимание, что наблюдались периоды, когда скользящие средние сжимались во время закрепления; однако они не пересекались. В такие периоды сжатия трейдеры могут рассматривать возможность добавления позиций до тех пор, пока скользящие средние сохраняют свое положение по отношению друг к другу. Тренд показывает признаки изменения, когда мы видим, что скользящие средние начинают взаимодействовать и физически пересекаться друг с другом.

Еще один способ использования скользящих средних – в качестве динамической поддержки или сопротивления. Допустим, наблюдается мощный разворот тренда, при котором цена пересекла и сейчас находится выше 20 MA на дневном графике. Одна из лучших возможностей – это покупка на возврате к среднему значению. Во многих случаях эта область будет систематически использоваться трейдерами, желающими войти в быстро движущиеся тренды. Часто первый же повторный тест дает наибольшую вероятность отскока. Обратите внимание, что на рисунке ниже цена большую часть времени проводит выше средней, а когда, наконец, возвращается к ней в первый раз, происходит существенный отскок.

Обратного можно ожидать, когда цена утрачивает тренд и уверенно падает ниже скользящей средней. В приведенном ниже случае цена опускается ниже 20-й MA на дневном графике, и эта линия становится динамическим сопротивлением.

Заключение

На этом мы завершаем рассмотрение некоторых основных способов использования скользящих средних. Как и все остальные индикаторы, это всего лишь “инструмент подтверждения для принятия решений”, который может применяться самостоятельно или в сочетании с различными способами отслеживания цены. Как и в случае с любым другим подходом, обязательно проводите как можно больше бэктестов. Преимущество использования скользящих средних заключается в том, что вы можете выполнять эти операции наглядно в короткий промежуток времени.