Как торговать при помощи Профиля Объема

Большинство трейдеров знакомы со стандартной гистограммой объема, которая находится в нижней части их графиков, например, приведенной ниже.

Что такое Профиль Объема?

Эта гистограмма показывает нам объем транзакций за свечу. Она будет меняться в соответствии показывая нам объем на том таймфрейме (периоде времени), который мы выберем. Например, если мы смотрим на четырехчасовой график, мы видим общий объем транзакций за каждые четыре часа.

Как использовать Профиль Объема Для Торговли?

Объем, безусловно, одна из самых важных вещей, о которой трейдер всегда должен знать, но этот тип обратной связи по объему оставляет желать лучшего. Чтобы лучше передать это, давайте взглянем на отдельный день на графике и соответствующий объем под ним.

Эта маленькая зелёная полоса объема показывает нам общий объем для этой дневной свечи, но ничего не говорит нам о том, как этот объем был распределен по этой структуре и в течение этого конкретного периода. Здесь-то на помощь и приходит профиль объёма.

На изображении ниже мы имеем тот же день, что и выделенный выше, но вместо этого теперь мы можем видеть, как объем был распределен в течение дня. Мы получаем более детализированный взгляд на то, по каким ценам было совершено наибольшее количество сделок.

Мы видим, что в этот день большая часть объема была распределена относительно сбалансировано и равномерно. Красная линия – ценовой уровень, на котором был заключен наибольший объем сделок, он известен как Точка Контроля, или «POC» (англ. Point of Control). Область, которая немного темнее в распределении, известна как Зона Стоимости, или «VA» (англ. Value Area), здесь в течение дня происходило 70% торговой активности.

Профиль Объема для более Длинных Таймфреймов

Имейте в виду, что это не нужно применять к одному дню; его можно применять к недельной структуре, четырехчасовой структуре или любой временной шкале. На изображении ниже мы можем увидеть, как объем был распределен в видимом диапазоне, начиная с 28 сентября. В профиле мы можем видеть, где расположены узлы большого объема (HVN, англ. High Volume Nodes), а также где расположены узлы низкого объема (LVN, англ. Low Volume Nodes). Узлы с большим объемом обозначены красными стрелками. Узлы с низким уровнем громкости – это впадины между этими уровнями, где объём практически отсутствует.

Зачем использовать Структуру Профиля Объема?

Индикаторы Поддержки или Сопротивления

Используя эту диаграмму, мы можем увидеть, где большая часть активности имела место в течение определённого (заданного) периода вреемени. Узлы с большим объемом или области с высокой активностью, вероятно, будут действовать как точки трения для любых будущих ценовых взаимодействий. Области с низким объемом часто являются областями, где цена обычно повышается, если она принимается внутри. Чаще всего, если мы видим, что цена пробивается в одну из этих областей с меньшим объемом и не получает твердого отказа, мы просто пробираемся в следующую область ликвидности или HVN.

В некотором смысле, это можно использовать для определения уровней поддержки или сопротивления, которые в противном случае могли бы быть неочевидными.

Скользящая Средняя

Этот инструмент также может позволить нам найти области, которые наиболее важно учитывать при движении в пределах диапазона. В любой момент времени может быть важен не конкретный уровень цен, а, скорее, место, где цена была наиболее приемлемой с течением времени или, что более важно, где покупатели и продавцы были в наибольшей степени согласны и желали совершать сделки. Здесь появляется Область Значений, и это как раз то, где Вы найдёте Точку Контроля.

Например, на изображении ниже мы можем видеть, что большая часть объема (70%) была совершена между уровнями 11478 и 11305. Теоретически это место, где цена была наиболее приемлемой и, следовательно, где находится справедливая стоимость. Здесь также можно найти наибольшую ликвидность.

Области выше и ниже, где объем упал, потенциально могут рассматриваться как места, в которых объем иссяк, то есть покупатели и продавцы стали менее заинтересованными. Поэтому, когда они уже находятся в пределах диапазона, эти уровни можно использовать в качестве возможных поворотных точек для выхода из сделок, а также для поиска признаков шанса и потенциального прорыва.

Это всего лишь несколько из множества способов использования объема, зависящего от цены, для улучшения вашего анализа. В криптовалютной торговле есть поговорка, что объем должен подтверждать цену. Глядя на конкретные уровни с помощью профиля объема, мы можем увидеть, по каким именно ценам рынок был наиболее заинтересован.

Автор: Райан Скотт (@CanteringClark)

Научитесь техническому анализу, чтобы улучшить свои навыки криптовалютной торговли:

Торговля по тренду и диапазонная торговля

Использование ставки финансирования как индикатора настроения