Что такое стохастический RSI: Нахождение уровней перекупленности и перепроданности

Стохастический RSI в сравнении с RSI индикатором

Торговая стратегия с использованием индикатора стохастического RSI обеспечивает стохастический расчет RSI актива. Она измеряет RSI относительно его низкого и высокого диапазона в течение определенного периода. Хотя оба индикатора выглядят одинаково, они отличаются друг от друга. Например, если стохастический RSI работает на основе гипотезы о том, что во время восходящих трендов цены стремятся приблизиться к своим максимумам, то осциллятор RSI основывается на том, что цены проявляют естественную тенденцию к закрытию далеко от средней позиции, прежде чем развернуться. Хотя каждый индикатор стремится помочь трейдерам найти условия перепроданности/перекупленности, они дают разные результаты. Стохастический RSI указывает, что цена актива движется к высшей или низшей точке диапазона. С другой стороны, индикатор RSI помогает определить, когда цена актива движется слишком быстро.

Как действует стохастический осциллятор RSI?

Основатели стохастического RSI предложили трейдерам устанавливать уровни перепроданности/перекупленности на уровне 20/80 вместо 70/30, часто используемых для индикатора RSI. Согласно этим рекомендациям:

1) Трейдер должен открывать позицию лонг, когда стохастический RSI опускается ниже уровня перепроданности, а затем поднимается выше него.

2) Трейдер должен открывать позицию шорт, когда стохастический RSI поднимается выше уровня перепроданности, а затем опускается ниже него.

Эти показатели указывают на то, что стохастический RSI генерирует сигнал на покупку, когда осциллятор поднимается от уровня перепроданности до уровня выше 20. В то же время стохастический RSI подает сигнал на продажу, когда он снижается от уровня перекупленности до уровня ниже 80. Когда уровень стохастического RSI находится посередине (50), рынок движется вбок из-за состояния, называемого пересечением стохастического RSI, при котором цена актива остается постоянной до тех пор, пока поддерживается этот уровень.

Однако, как и другие осцилляторы, стохастический RSI также может оставаться перепроданным или перекупленным в течение длительного времени. В такие периоды перепроданность не обязательно означает, что цена развернется выше, так же как и перекупленность не означает, что цена пойдет ниже. Напротив, эти сигналы указывают на то, что RSI близок к экстремальным значениям последних показателей.

Как использовать стохастический индекс RSI для внутридневной торговли?

Вместо того чтобы использовать стандартные настройки для внутридневной торговли, трейдер может изменить их и применить оптимальные настройки стохастика на 15-минутном графике.

Трейдеры могут выбирать конкретный период для RSI и % K или %D, чтобы определять дивергенции и принимать соответствующие решения. Кроме того, они могут корректировать точки входа для более полного понимания рынка.

Хотя использовать стохастический RSI для внутридневной или дневной торговли сложно, трейдеры со способностями к быстрому принятию решений, правильным набором навыков и хорошими способностями к реагированию могут использовать его для принятия грамотных решений.

Что такое %K и %D в стохастическом RSI?

%K и %D – переменные в осцилляторе стохастический RSI, представленные двумя линиями. %K (синяя) линия представляет собой количество периодов RSI, используемых при расчете стохастика. Линия %D (красная) – это сигнальная линия, представляющая собой скользящее среднее значение %K.

Трейдер, обладающий опытом оценки дивергенций между индикатором и ценой актива, может использовать отклонения стохастического RSI (%K или %D) для принятия более эффективных инвестиционных решений.

Как настроить и рассчитать стохастический RSI?

Как уже говорилось ранее, стохастический RSI по умолчанию устанавливает уровень перекупленности на 80 и уровень перепроданности на 20. Однако трейдер может изменить эти настройки по своему усмотрению. После установки используйте следующую формулу расчета стохастического RSI для расчета осциллятора:

Вычисление стохастического RSI

Рассмотрим X как число периодов. На большинстве платформ X по умолчанию составляет 14 периодов.

RSI = Текущее значение RSI

Низший RSI = Самый низкий RSI за последние X периодов

Наивысший RSI = Самый высокий RSI за последние X периодов.

Пошаговые действия для расчета стохастического RSI

1. Рассчитайте RSI для выбранного периода времени для ряда данных.
2. Вычтите минимальное значение RSI за выбранный период из последнего значения RSI.
3. Снова вычтите минимальное значение для выбранного периода из максимального значения RSI.
4. Примените формулу стохастического RSI, чтобы получить конечный показатель.

Заключение

Торговая стратегия функционирует эффективнее, когда вы четко определили свой стиль торговли. Трейдер, ищущий сложные сигналы, может использовать осциллятор стохастический RSI, чтобы определить, где может закончиться ценовой тренд актива. Его можно использовать по-разному, например, для определения уровней перепроданности/перекупленности, бычьих/медвежьих торговых установок и отклонений. Однако, как и все индикаторы, успешное применение стохастического RSI требует систематического подхода.