Индекс Денежного Потока: как использовать его при торговле Биткоином

Индекс денежного потока, или ИДП, является важным (но менее известным) осциллятором, который может использоваться при проведении технического анализа цены биткойнов или других криптовалют. В общем, этот инструмент можно использовать для подачи сигнала о перекупленности или перепроданности BTC.

Как и в случае с другими осцилляторами, такими как более распространенный индекс относительной силы или RSI, индекс денежного потока колеблется между минимумом 0 и максимумом 100. Состояние перекупленности обычно сигнализируется, когда индикатор достигает 90, в то время как перепроданность состояние сигнализируется, когда индикатор достигает 10.

Индекс денежного потока (ИДП) в основном использует как цену, так и объем, чтобы указать, когда может присутствовать возможность покупки или продажи. Он часто используется для выявления расхождений и, как и все индикаторы, наиболее оптимально используется в сочетании с другими индикаторами в четко определенной и персонализированной торговой стратегии.

График цены BTC с индикатором ИДП внизу на четырехчасовом таймфрейме с восклицательными знаками, указывающими на условия перекупленности и перепроданности. Источник: Trading View

Как рассчитывается индекс денежного потока?

При попытке понять Индекс денежного потока очень важно понять, как именно он работает – даже если вы не заинтересованы в самостоятельном проведении расчетов.

Прежде всего, технические аналитики определяют период времени и типичную цену (ТЦ) в течение указанного периода по следующей формуле:

ТЦ = (High + Low + Close) / 3

В этой формуле High – это самая высокая цена BTC. Аналогичным образом, Low – это самая низкая цена BTC, а Close – это цена закрытия BTC в течение периода времени.

Далее необходимо определить денежный поток следующим образом:

ДП = ТЦ * Объем

Это позволяет нам видеть, является ли денежный поток для наших определенных временных рамок положительным или отрицательным.

После этого мы должны найти отношение денег (ДО), разделив положительный денежный поток на отрицательный, используя следующую формулу:

ДО = положительный ДП / отрицательный ДП

Наконец, мы можем рассчитать индекс денежного потока как таковой:

ИДП= 100 – (100 / (1 + ДО))

С помощью этих расчетов индекс денежных потоков может использоваться для определения условий перекупленности или перепроданности, а также медвежьих или бычьих расхождений.

Расхождения индекса денежного потока

Дивергенции – один из самых ярких индикаторов потенциального разворота тренда, который предлагает индекс денежных потоков.

Расхождения просты. Если индикатор ИДП имеет тенденцию в том же направлении, что и цена BTC, дивергенции нет. Однако, если индикатор ИДП имеет тенденцию в направлении, противоположном направлению цены BTC, это означает либо медвежью, либо бычью дивергенцию:

• Медвежья дивергенция: если цена BTC движется вверх по мере того, как индикатор ИДПдвижется вниз, существует медвежья дивергенция, сигнализирующая о том, что цена BTC может вскоре скорректироваться вниз.
• Бычья дивергенция: если ИДП начинает движение вверх, в то время как BTC распродается, существует бычье расхождение, которое может указывать на то, что цена BTC может вскоре отскочить и подняться.

Таким образом, медвежьи и бычьи расхождения на ИДП работают практически так же, как и на других индикаторах, таких как RSI.

цена BTC с индикатором ИДП с одним примером потенциальной медвежьей и бычьей дивергенции. Источник: Trading View

Как показано выше, расхождения никогда не гарантированно разовьются, как ожидалось, и не всегда сигнализируют о том, что произойдет изменение ценовой тенденции Биткойн. BTC и криптовалюты больше, чем другие активы, любят маршировать под свои собственные барабаны и не подчиняются сигналам колеблющихся индикаторов.

Аналогичным образом, простая торговля в условиях перекупленности или перепроданности также не может быть самой прибыльной стратегией. Биткойн и другие активы могут оставаться перекупленными или перепроданными в течение длительных периодов времени, особенно когда рынок движется из-за большой ажиотажа или изменения фундаментальных показателей.

График цены биткойнов на индикаторе недельного таймфрейма продлил периоды перекупленности цены. Источник: Trading View

Вывод

Индикатор Индекс денежного потока – это осциллирующий технический индикатор, который может использоваться для определения рыночных условий перекупленности или перепроданности, а также медвежьих или бычьих расхождений.

При использовании в сочетании с другими техническими индикаторами и четко определенной торговой стратегией индекс денежного потока может оказаться полезным инструментом при покупке и продаже биткойнов или других криптовалют на спотовых рынках или в сделках с использованием заемных средств.

Ни один технический индикатор не идеален. Таким образом, не следует полагаться на MFI изолированно, чтобы предоставлять точные сигналы для определения времени пиков и минимумов рынков. Возможно, его лучше всего использовать в сочетании с расхождением конвергенции скользящих средних (MACD) и / или Индексом Относительной Силы (RSI).