Краткое содержание:
- Индекс силы тренда (Trend Strength Index, TSI) измеряет силу текущего тренда для выбранной монеты/актива.
- Этот индикатор полезен трейдерам, так как при открытии лонга им важно получить подтверждение сильного бычьего тренда. Аналогично, если трейдер ожидает дальнейшего падения цены и планирует открывать шорт, необходима уверенность в силе нисходящего тренда.
- TSI не должен использоваться для прогнозирования будущих трендов, его задача — подтверждать торговую идею и силу текущего тренда.
Для любого криптотрейдера один из ключевых вопросов при движении цены — «Насколько силён этот тренд?». Здесь на помощь приходит Индекс силы тренда (TSI) — технический индикатор, созданный для измерения силы и импульса текущего тренда. На высоковолатильном крипторынке определение силы тренда помогает отличить незначительное колебание от значительного движения. Освоение работы с TSI даст преимущество как новичкам, так и опытным инвесторам: индикатор особенно полезен, когда вы сомневаетесь, хватит ли быкам или медведям сил продолжить движение, или падение уже ослабевает. В этом материале мы подробно разберём, что такое Trend Strength Index и как эффективно применять его в криптотрейдинге.
Что такое Индекс силы тренда?
Trend Strength Index — это осциллятор, измеряющий силу тренда для биткоина (BTC) и альткоинов. Трейдерам, открывающим лонговые позиции, важно убедиться в устойчивости восходящего тренда. Аналогично, перед открытием шорта необходимо подтверждение силы нисходящего тренда.
Вот как TSI подтверждает текущий тренд: если биткоин находится в аптренде, индикатор позволяет оценить, способен ли тренд продолжаться дольше. Если же биткоин торгуется в даунтренде, TSI помогает понять, когда возможен разворот. Это достигается путём отслеживания уровней поддержки и сопротивления, где тренд может застопориться или развернуться. Уровни поддержки — это зоны, где усиливается спрос, а сопротивления — где доминируют продавцы. На этих уровнях направление тренда зачастую ослабевает или меняется на противоположное.
Индикатор TSI можно использовать как на долгосрочных (1М, 1Н), так и на краткосрочных (1Д, 4Ч, 1Ч) графиках. Важно: TSI не предназначен для прогнозирования будущего направления тренда — его функция в подтверждении текущего торгового настроя и оценки силы существующего тренда.
У TSI базовое значение по умолчанию — ноль: верхняя граница равна +1, нижняя — -1. Если цена биткоина приближается к верхнему экстремуму осциллятора, это сигнализирует о сильном бычьем тренде; если к нижней — о выраженной медвежьей тенденции. При колебании возле нулевой отметки рынок торгуется во флэте (боковике).
TSI — высокочувствительный индикатор, быстро двигающийся между положительными и отрицательными значениями. Его основа — экспоненциальная скользящая средняя (EMA), рассчитываемая на 13 и 25 периодах.
Тренды у верхней границы — бычьи, у нижней — медвежьи.
Повторим: трейдерам важно обращать внимание на значения индикатора выше/ниже среднего, чтобы подтверждать силу тренда. При достижении верхней границы TSI биткоин, как правило, находится в устойчивом бычьем тренде и может продолжить рост; тестирование нижней границы часто указывает на усугубление падения или возможный разворот.
TSI не следует применять изолированно из-за рыночной волатильности и концентрации на недавних данных. Рекомендуется комбинировать Trend Strength Index с другими индикаторами — например, Relative Strength Index или полосами Боллинджера, дающими дополнительную информацию по поддержке/сопротивлению и подтверждающими возможные пробои или дивергенции.
Формула Индекса силы тренда (TSI)
Психология индекса силы тренда
Трейдеры используют Trend Strength Index (TSI) для повышения уверенности и подтверждения своих рыночных решений. При наблюдении за пробоем TSI помогает определить, сопровождается ли движение реальным импульсом. Растущий TSI указывает на сильную бычью активность и может подтолкнуть к удержанию или увеличению позиции; наоборот, если при росте цены TSI остаётся вялым или отрицательным — это говорит о слабом импульсе и требует переосмысления позиции.
С психологической точки зрения (психология трейдинга) TSI помогает бороться с предвзятостью: высокие положительные значения поддерживают бычий настрой, укрепляя уверенность в лонге, а отрицательные — заставляют переоценить свою позицию и не удерживать убыточную сделку дольше, чем нужно.
Кроме того, TSI отражает коллективные рыночные настроения: высокие значения говорят об агрессивных покупках, низкие — о сильном медвежьем настрое. Оценивая силу тренда, инструмент снижает уровень неопределённости — помогает держать прибыльные сделки открытыми или вовремя стопить слабые.
Главное — использовать TSI объективно, избегая подтверждения личных убеждений. Индикатор должен не только поддерживать, но и бросать трейдеру профессиональный вызов. В конечном итоге TSI укрепляет уверенность при верных решениях и стимулирует осмотрительность, когда есть риск ошибки, помогая эффективнее работать с импульсом рынка.
Как использовать Trend Strength Index?
График биткоина — самый популярный торговый график на Phemex.
Появится окно поиска. Введите «Trend Strength Index» для поиска индикатора:
С помощью строки поиска вы найдёте все доступные индикаторы на платформе.
Левый клик по индикатору — и он автоматически загрузится под ценовым графиком биткоина:
Индекс силы тренда колеблется под графиком биткоина.
Теперь индикатор TSI активен. Видно, что он колеблется между уровнями +1 и -1, а динамика на дневном графике совпадает с оценкой силы тренда ниже. Любая линия выше средней (0) — подтверждение сильного тренда. Например, значение от 0 до -0,5 свидетельствует о медвежьей тенденции, а от 0 до +0,5 — о бычьем тренде.
Долгосрочная торговля с TSI
Для анализа тренда на больших таймфреймах используйте графики 1D (день), 1W (неделя) или 1M (месяц). Рекомендуется сочетать индикатор с долгосрочными инструментами, такими как Relative Strength Index (RSI) и полосы Боллинджера.
Для примера загрузим эти индикаторы одновременно на дневной график:
Боллинджер (вверху), TSI (в центре), RSI (внизу).
Текущий тренд — медвежий, и индикатор сигналит о вероятном бычьем развороте возле критических уровней поддержки. Согласно TSI, мы находимся рядом с нижним порогом (-1), и формируется боковик, что указывает на возможный разворот.
RSI определяет зоны перекупленности и перепроданности, и сейчас биткоин торгуется у нижней границы, т.е. возле исторических уровней поддержки. Это указывает на вероятность разворота вверх, что подтверждается легким движением RSI в бычью сторону.
Полосы Боллинджера (синие границы вокруг японских свечей спортуют критические уровни поддержки/сопротивления на основе исторических скользящих средних (MA). Согласно ним, биткоин пробил историческую поддержку, что опять же говорит о потенциальном развороте вверх.
Краткосрочная торговля с TSI
В краткосрочной торговле — например, при свинг-трейдинге — направление тренда помогает покупать на минимумах и продавать на максимумах. Выберите график, например, 1H (час) или 15M (15 минут), чтобы видеть короткие импульсы. Для примера возьмём часовой таймфрейм:
Оптимальная стратегия — дождаться, пока индикатор приблизится к средней линии (0). Если он колеблется возле нуля и направление чёткое, можно открывать лонг либо шорт по тренду. TSI быстро доходит до крайних зон, поэтому открывать сделку лучше, когда он движется вблизи среднего значения.
На текущем краткосрочном графике преобладает флэт/турбулентность. TSI указывает на сильный бычий тренд, что может быть признаком надвигающегося пробоя вверх. В то же время не исключена медвежья дивергенция.
По RSA на часовом графике биткоин торгуется вбок — дальнейшее направление не определено. Полосы Боллинджера указывают на то же: свечи двигаются по центру, и спрогнозировать пробой сложно.
Лайфхак: Долгосрочные графики можно использовать для оценки краткосрочного движения. Исторические данные показывают, что биткоин находится у зоны прошлых отскоков — есть вероятность бычьего импульса в ближайшем будущем.
Как распознавать сигналы TSI?
Работа с Trend Strength Index (TSI) предполагает наблюдение его значений относительно ключевых уровней и динамики. Вот что важно учитывать:
- Пересечение нуля: Бычий сигнал появляется, когда TSI пересекает уровень 0 вверх (ускорение роста), медвежий — при пересечении вниз (усиление падения).
- Пробой пороговых значений: Трейдеры используют уровни +25 и -25 для подтверждения силы движения. Значение выше +25 — сильный бычий тренд, ниже -25 — мощный медвежий. Промежуточные значения сигнализируют о слабом импульсе.
- Пики и впадины: Достижение индикатором максимума и дальнейшее снижение — признак ослабления бычьего движения; минимум и разворот вверх — признаки затухания медвежьего тренда.
- Дивергенции:
- Бычья дивергенция: Цена делает минимум ниже предыдущего, а TSI — минимум выше: медвежий тренд слабеет, возможен разворот вверх.
- Медвежья дивергенция: Цена — новый максимум, а TSI — более низкий максимум: бычий тренд теряет силу, возможен разворот вниз.
- Пересечения сигнальной линии:
- Бычье пересечение — TSI выше сигнальной линии, говорит об усилении движения вверх.
- Медвежье пересечение — TSI ниже сигнальной, сигнализирует об ослаблении импульса.
Пример: если Cardano (ADA) медленно растёт при TSI ниже нуля, а затем индекс резко поднимается от -5 до +20, пробивая нулевую отметку — это сигнал смены на бычий тренд. Если после этого TSI не обновляет максимум на новом максимуме ADA, формируется медвежья дивергенция — тренд ослабевает.
Для быстрой оценки тренда рекомендуется отмечать уровни 0, +25, -25. Следующий этап — действовать согласно полученным сигналам.
TSI против ADX: какой индикатор силы тренда эффективнее?
Индекс среднего направления (ADX) — альтернативный индикатор силы тренда, схожий по назначению с TSI. Оба инструмента измеряют силу текущего движения, но не прогнозируют его направление. Для сравнения эффективности можно нанести их одновременно на график биткоина:
ADX — альтернатива для измерения силы тренда.
Ключевое отличие: диапазон ADX шире — от 0 до +40, что позволяет оценивать силу движения более чувствительно, в то время как TSI быстрее достигает крайних значений. ADX использует две скользящих средних, что даёт трейдерам расширенный исторический контекст.
Лучший эффект достигается при совместном использовании обоих индикаторов для подтверждения силы тренда. Сейчас они указывают: биткоин торгуется возле исторической поддержки, формируется разворот вверх. По ADX потенциал снижения ещё не исчерпан.
Выводы
Индекс силы тренда (TSI) работает с абсолютными значениями, быстро колеблясь между крайними точками. Этот инструмент не следует применять для прогнозирования будущих трендов, он предназначен для подтверждения уже складывающегося тренда. Если, например, вы считаете, что биткоин находится в бычьем тренде, TSI поможет оценить его силу. Не рекомендуется использовать TSI изолированно: объединяйте его с другими индикаторами. Ограничение TSI — акцент на короткие EMA и недавние данные. Для расширения анализа комбинируйте индикатор с Average Directional Index (ADX), RSI или полосами Боллинджера для оценки возможного будущего направления.
Используйте этот инструмент на практике только на надёжной торговой платформе. Phemex предоставляет идеальные условия для применения TSI: современный интерфейс, расширенный комплект инструментов технического анализа (TSI, RSI, ADX и др.), возможность наложения индикаторов на любой криптовалютный график и гибкую настройку параметров. Независимо от того, торгуете ли вы биткоином, эфириумом или альткоинами — на Phemex вы всегда сможете определить силу тренда в реальном времени.
По всем вопросам обращайтесь на support@phemex.com
Читайте также
- Что такое True Strength Index (TSI): дивергенция и торговля по тренду
- Что такое трендовая торговля: когда рынок платит за следование за трендом
- Что такое RSI: как торговать биткоином по индикатору RSI
- Что такое линия тренда? Как её строить и использовать в криптотрейдинге
- Что такое SMI Ergodic: подтверждение тренда для рискованных сделок
- Восходящие и нисходящие тренды: как их распознать и торговать
- Supertrend: что это, как рассчитывать и применять?
- Что такое TTM Squeeze и как его использовать?
Register to get $180 Welcome Bonus!
