Индикаторы DMI и ADX: как торговать криптовалютой с индикаторами тренда

Краткое изложение

• Что такое DMI: Индекс направленного движения (DMI) — это технический индикатор, используемый трейдерами для определения силы восходящего или нисходящего тренда на рынке.
• Что такое ADX: Индекс среднего направления движения (ADX) представляет собой индикатор относительной силы направленного тренда, обозначенного DI+ и DI-.
• Вы можете видеть, что DMI и ADX могут быть представлены как один индикатор или как два отдельных индикатора.

Индекс направленного движения (DMI) — это технический индикатор, используемый трейдерами для определения силы восходящего или нисходящего тренда на рынке. Он включает в себя два индекса направления и обычно используется в тандеме с индексом среднего направления движения (ADX). Таким образом, DMI отображается в виде трех линий выше или ниже свечного графика.

Понятия DMI и ADX

Что такое DMI индикатор?

DMI – индекс направленного движения – состоит из двух индексов направления: Plus Direction Indicator  (также называемого индикатором положительного направления), обозначаемого DI+, и Minus Direction Indicator (также называемого индикатором отрицательного направления), обозначаемого DI-. Когда линия DI+ находится выше линии DI-, рынки находятся в бычьем тренде. И наоборот, когда линия DI- выше линии DI+, рынки находятся в медвежьем тренде. Когда линии показывают повторяющиеся пересечения — рынки находятся в нерешительности, и цены торгуются относительно стабильно.

Сами по себе индексы DMI не скажут вам слишком многого, чего вы не смогли бы понять, взглянув на стандартный свечной график. Некоторые трейдеры используют точки пересечения в качестве торгового сигнала, поскольку они указывают на разворот тренда. Однако индексы DMI также включают третью строку, называемую индексом среднего направления движения (ADX).

Что такое ADX индикатор?

ADX – индекс среднего направления движения – представляет собой индикатор относительной силы направленного тренда, обозначенного DI+ и DI-. Чтобы прочитать его, обратитесь к оси на диаграмме, которая показывает значение. В целом, значение ADX выше 25 указывает на то, что тренд относительно силен. Значение ниже 20 указывает на то, что тренд слабый или что рынки торгуются в боковом тренде. Также может случиться так, что рынки переживают период волатильности, и ADX не может определить четкий тренд ни в одном направлении.

Значения DMI и ADX определяются на основе диапазона ценовых движений за последние 14 торговых периодов. Существуют математические формулы, которые позволят вам самостоятельно рассчитать значения; однако это сложно и в значительной степени не нужно для большинства трейдеров. Все, что вам нужно знать, это как интерпретировать значения DMI и ADX на графике и использовать их в своих торговых сигналах.

Как использовать DMI и ADX в торговле

Вы можете видеть, что DMI и ADX представляются как один индикатор или как два отдельных индикатора, в зависимости от того, какие инструменты построения графиков вы используете. В Trading View при выборе среднего индекса направления отображается только график с линией ADX, тогда как при выборе индекса направленного движения отображается график как с линиями DI, так и с линией ADX.

Индикаторы положительного (DI+) и отрицательного (DI-) направления

Если вы планируете использовать DMI и ADX в торговле, вам понадобятся два важных индикатора. Первый — это точка, когда линии DI+ и DI- пересекаются друг с другом, что указывает на разворот тренда.

Тем не менее, вы должны быть осторожны, если линии DI+ и DI- уже пересекались несколько раз в предыдущие торговые периоды или проходят очень близко друг к другу, так как это указывает на то, что рынки не определились и ни быки, ни медведи не контролируют ситуацию. Чем дальше друг от друга находятся линии DI+ и DI-, тем сильнее индикатор тренда.

Обратите внимание на таблицу ниже. Красная линия — это ADX, синяя — DI+, оранжевая — DI-. Синие прямоугольники показывают явный медвежий тренд, который лучше всего виден на свечном графике. Однако, если вы посмотрите на график DMI внизу, этот медвежий прорыв виден по тому факту, что оранжевая линия DI- резко отклонилась от синей линии DI+. Если вы хотите совершить сделку на основе сигнала пересечения, то точка, указанная стрелкой, будет местом для входа в короткую сделку, поскольку она показывает очевидный медвежий тренд.

Однако ADX обеспечивает более четкий индикатор силы тренда. Если бы вы разместили свою сделку в точке стрелки, ADX все еще был бы ниже 20, что указывает на то, что тренд не особенно силен. Даже если так оно и окажется, более склонный к риску трейдер, вероятно, подождал бы, пока ADX подтвердит медвежий тренд, открыв свою короткую позицию чуть позже, согласно фиолетовой стрелке на следующем графике.

Вот еще один пример, показывающий противоположный сценарий с бычьим прорывом. В этом случае вы можете видеть, что быки взяли контроль над рынками, и синяя линия DI+ начала расходиться с оранжевой линией DI-. Если бы вы использовали индикатор кроссовера, вы бы открыли длинную позицию там, где указывает синяя стрелка.

Однако, если бы вы хотели получить дополнительную уверенность в том, что быки действительно взяли ситуацию под контроль, вы бы подождали немного дольше, пока линия ADX не подтвердит силу тренда, как показано фиолетовой стрелкой ниже.

В этом случае тренд был более продолжительным и более выраженным, поэтому, если бы вы вошли немного позже, вы все равно получили бы очень приличную прибыль.

Риски и ограничения использования индикаторов DMI и ADX

Во-первых, DMI и ADX являются запаздывающими индикаторами. Они основаны на прошлых движениях рынка и могут быть не самыми надежными предсказателями будущего направления. Кроме того, как запаздывающий индикатор, они могут позволить вам открыть тренд в точке изменения рыночных условий, но если вы также используете их для закрытия позиции, то есть вероятность, что рынки уже начали двигаться против вас к тому времени, когда DMI и ADX предоставят вам достаточно информации для закрытия. Они также не особенно полезны для понимания того, где установить стоп-лосс или тейк-профит.

Хотя значение ADX 25 может подтвердить сильный тренд, оно не может долго оставаться выше 25. Если вы ждете, когда он достигнет 25 и сразу же откроете свою сделку, он может снова упасть ниже, и рынки могут двигаться против вашей позиции.

В общем, если вы хотите торговать на основе индикаторов тренда, имеет смысл использовать DMI и ADX вместе с другими средствами аналитики, такими как MACD. Это даст вам более надежное представление о тренде, прежде чем вы разместите свою сделку.

Откуда взялись DMI и ADX?

Индикаторы DMI и ADX были разработаны в 1970-х годах американским техническим аналитиком Дж. Уэллсом Уайлдером, автором книги «Новые концепции технических торговых систем». Он изобрел несколько технических индикаторов, которые сейчас используются трейдерами по всему миру, в том числе индекс относительной силы и Parabolic SAR.