Hướng dẫn dùng EMA trade crypto chuyên nghiệp: Cách giao dịch hiệu quả

Tóm tắt:

• Đường Trung Bình Động Luỹ Thừa (EMA) đặt trọng số lên dữ liệu giá gần nhất và thường được sử dụng cho giao dịch trong ngày để tạo tín hiệu mua/bán. EMA tương tự với Weighted Moving Average (WMA).
• Chỉ báo EMA cũng có thể áp dụng cho giao dịch dài hạn bằng cách điều chỉnh số phiên n về 50, 100 hoặc 200; giao cắt giữa hai đường EMA có thể báo hiệu đảo chiều xu hướng.
• Trader có thể mở vị thế long khi giá nằm dưới đường EMA. Ngược lại, mở short khi giá vượt lên trên đường EMA.

Đường trung bình động là công cụ đo lường giúp nhận biết hướng đi của xu hướng giá. Hiển thị dưới dạng đường xu hướng ngay trên biểu đồ nến, chỉ ra giá trung bình của tài sản qua n phiên. Đường Trung Bình Động Luỹ Thừa (EMA) là một trong những chỉ báo phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật, dùng rộng rãi để xác định hướng xu hướng cùng điểm vào/thoát lệnh tiềm năng. EMA chú trọng trọng số vào giá gần nhất, vì vậy phản ứng nhạy hơn so với các loại đường trung bình khác như Simple Moving Average (SMA).

Đường Trung Bình Động Luỹ Thừa (EMA) là gì?

EMA là một loại chỉ báo trung bình động tập trung trọng số vào các xu hướng giá gần đây, thường được dùng để xác nhận xu hướng, divergence, và giao dịch giao cắt. Bên cạnh Simple Moving Average (SMA), EMA là chỉ báo trung bình động quan trọng nhất và nằm trong top 10 chỉ báo phổ biến với giao dịch crypto.

Chỉ báo EMA xuất hiện dưới dạng đường lượn quanh các cây nến Bitcoin. Nếu giá bứt lên trên EMA, thị trường có thể đang trong xu hướng tăng. Sau khi xác nhận từ các cây nến khác, trader có thể mở vị thế long. Nếu giá nằm dưới EMA, chúng ta ở xu hướng giảm và nên tham khảo thêm các chỉ báo khác để xác nhận trước khi vào short. Giá Bitcoin chỉ tạm thời lệch khỏi đường trung bình động trước khi kiểm tra lại nó và tiếp tục giao dịch trên hoặc dưới EMA.

Khi giao dịch giao cắt, trader có thể sử dụng nhiều EMA khác nhau với các chu kỳ n nhằm giao dịch giao cắt. Ví dụ, giao cắt EMA 20 ngày và EMA 50 ngày có thể ra tín hiệu đảo chiều xu hướng hiện tại. Công thức EMA dựa trên giá đóng cửa của từng ngày và làm mượt dữ liệu giá lịch sử để xác định xu hướng hiện tại.

Ai là người phát minh ra EMA?

EMA đã xuất hiện từ năm 1963, là một trong những chỉ báo lâu đời. Robert Goodell và Charles Holt là các chuyên gia đóng góp lớn trong nghiên cứu về làm mượt số liệu theo hàm mũ.

Robert Goodell là nhà toán học, tác giả chuyên nghiên cứu về các phương pháp làm mượt số liệu. Bộ sách Smoothening, Forecasting, And Prediction of Discrete Time ra mắt năm 1963 được dùng làm nền tảng cho EMA.

Charles Holt, Giáo sư trường Kinh doanh Đại học Texas ở Austin, cũng có nhiều nghiên cứu về lĩnh vực này.

Chỉ báo EMA được ứng dụng phổ biến trong giao dịch cổ phiếu, hàng hóa và sau này được cộng đồng crypto trader sử dụng. Trước khi có phần mềm giao dịch, trader tính toán EMA bằng tay.

Cách tính Đường Trung Bình Động Luỹ Thừa

EMA ban đầu dựa trên moving average (MA) thông thường. MA dễ tính hơn vì chỉ đơn giản là tổng trung bình giá đóng cửa của n phiên mà không xét trọng số. EMA sử dụng giá trị EMA trước đó và giảm dần sức ảnh hưởng của dữ liệu lịch sử.

Công thức tính EMA:

Các biến “today” & “yesterday” là giá trung bình hiện tại của Bitcoin. “a” là hệ số làm mượt hoặc lựa chọn đặt trọng số – giá trị thường dùng là 2. Việc tính EMA luôn phụ thuộc vào kết quả kỳ trước.

Trên Phemex, giá trị mặc định của EMA là 9, tức lấy dữ liệu trung bình của 9 ngày.

Trọng số của EMA cho các phiên càng xa hiện tại càng nhỏ. Việc đặt trọng số lên giá gần nhất giúp EMA nhạy hơn so với SMA, đường EMA di chuyển nhanh hơn, phù hợp tạo tín hiệu day trading tức thì khi xu hướng vừa diễn ra.

Cách sử dụng Đường Trung Bình Động Luỹ Thừa?

Hãy thử EMA trên nền tảng Phemex:

1. Truy cập mục "Markets" và chọn cặp giao dịch – ví dụ dùng biểu đồ BTC/USDT. Click "Indicators" ở trên cùng:

2. Thanh tìm kiếm hiện ra để bạn nhập “Moving Average Exponential”:

3. Nhấp chuột trái để kích hoạt chỉ báo trên chart Bitcoin:

4. Đường EMA hiển thị như một đường màu xanh dao động quanh biểu đồ nến Bitcoin. Dễ thấy đường EMA bám sát cây nến do độ nhạy cao – giúp nhận biết các vùng hỗ trợ và kháng cự cho thị trường crypto biến động mạnh. Hỗ trợ là vùng giá sàn nơi giá có thể đảo chiều đi lên – kháng cự là vùng giá trần nơi giá có thể đảo chiều đi xuống.

EMA Đôi và Ba là gì?

Trader có thể kích hoạt 2 hoặc 3 EMA để giao dịch giao cắt (crossover). Mỗi EMA có thể điều chỉnh chu kỳ n khác nhau tạo ra tín hiệu riêng biệt. Ví dụ, có thể bật cùng lúc EMA 9, EMA 20, EMA 50, EMA 100, EMA 200,...

Tiếp tục chọn lại “Indicators” để bật thêm EMA. Sau khi bật đủ, vào “Settings” để điều chỉnh khung thời gian cho từng EMA:

Ví dụ sử dụng 2 đường 9-EMA và 50-EMA. Để chuyển từ EMA 9 sang EMA 50 chỉ cần chỉnh độ dài lên 50. Có thể tải cả hai lên cùng lúc:

Tới đây bạn sở hữu setup EMA đôi. Đường xanh nhạt là EMA 50 kỳ, đường xanh đậm là EMA 9 kỳ. EMA ngắn nhạy hơn, bám sát nến vì dựa vào giá gần nhất; EMA dài mượt hơn do đưa vào thêm dữ liệu lịch sử.

Lưu ý chuyên sâu: Nếu phân vân nên dùng EMA nào, hãy chọn EMA dài (trên 50 phiên) cho đầu tư giá trị và EMA ngắn (dưới 20 phiên) cho giao dịch ngắn hạn.

Giao dịch với Đường Trung Bình Động Luỹ Thừa như thế nào?

EMA phù hợp với giao dịch theo xu hướng, crossover, và divergence. Dù EMA vận hành tốt như một chỉ báo độc lập, trader nên kết hợp thêm các chỉ báo khác như Relative Strength Index (RSI) hay Stochastic RSI (StochRSI).

Chiến lược giao cắt EMA

Chỉ báo EMA được sử dụng nhiều trong giao dịch crossover để tạo tín hiệu mua và bán. Cần tối thiểu hai EMA để kích hoạt tín hiệu. Ví dụ, một chiến lược phổ biến dùng EMA 9 và EMA 50. Ở khung 1D (hàng ngày), có thể kiểm chứng hiệu quả chiến thuật này:

Khi hai đường giao cắt, trader nên cân nhắc mở vị thế long hoặc short.

Nếu đường xanh đậm (EMA 9) giao cắt vượt lên trên đường xanh nhạt (EMA 50), tín hiệu tăng giá và có thể mở lệnh mua. Nếu đường xanh nhạt vượt lên trên đường xanh đậm, tín hiệu giảm giá và có thể mở lệnh bán.

Sau khi hai đường giao cắt, Bitcoin đã có đợt tăng hơn 15% từ $40.000 lên $48.000 và duy trì xu hướng vài ngày. Khi EMA giảm trở lại, chỉ báo đã nhận diện divergence giảm và phát tín hiệu bán.

EMA dành cho Day Trading

Giao dịch trong ngày với EMA nên dùng biểu đồ khung thời gian ngắn như 4H hoặc thậm chí thấp hơn, và điều chỉnh các n-period cho phù hợp. Đừng chỉ dùng EMA độc lập mà nên kết hợp chỉ báo dao động xu hướng như Relative Strength Index (RSI) để xác định vùng overbought/oversold.

EMA và RSI kết hợp day trading.

Điểm vào lệnh lý tưởng là khi RSI đạt cực trị (overbought hoặc oversold). Thấy rõ giá giảm xuyên EMA mở ra cơ hội long tuyệt vời, nhất quán với RSI báo oversold. Giá tiếp tục vượt EMA lên, lúc này kết hợp RSI báo overbought.

Trường hợp đầu giá đi từ $39.000 lên $43.000, trường hợp sau giá giảm từ $43.000 về $39.000. Nói ngắn gọn: Vào long khi giá thấp hơn EMA và vào short khi giá cao hơn EMA – nhớ kết hợp xác nhận thêm từ chỉ báo dao động như RSI.

Các chiến lược giao dịch EMA phổ biến

EMA cực kỳ linh hoạt và có thể lồng ghép vào nhiều chiến lược trading khác nhau. Dưới đây là các chiến lược được sử dụng rộng rãi nhất với EMA:

1. EMA kết hợp Hỗ trợ & Kháng cự: Một chiến lược thường gặp là kết hợp EMA với vùng hỗ trợ/kháng cự. Khi thị trường có xu hướng, giá thường quay lại EMA rồi bật lên - EMA đóng vai trò hỗ trợ động khi xu hướng tăng hoặc kháng cự động khi xu hướng giảm.

   1. Ví dụ: Trong xu hướng tăng, giá có thể pullback về EMA 50 kỳ. Nếu giá bật lên từ EMA, đó là tín hiệu vào long với kỳ vọng xu thế sẽ tiếp diễn.

2. EMA kết hợp Price Action: Kết hợp EMA với các mẫu hình hành động giá như nến hoặc mô hình biểu đồ (tam giác, cờ, kênh...). Price action sẽ xác nhận khả năng tiếp diễn hay đảo chiều xu hướng.

   1. Ví dụ: Trong trend tăng, nếu xuất hiện mẫu engulfing tăng gần EMA 9, đó là tín hiệu xác nhận xu hướng tiếp tục và cơ hội mua.

3. Chiến lược EMA ba đường (Triple EMA): Dùng ba EMA với chu kỳ khác nhau – phổ biến là EMA 5, EMA 13 và EMA 21. Chiến lược này chờ cả ba EMA cùng hướng để xác nhận xu hướng mạnh. Khi EMA ngắn nằm trên EMA trung hạn & dài hạn thể hiện xu hướng tăng mạnh, ngược lại là xu hướng giảm.

   1. Ví dụ: Trader mua khi cả ba EMA cùng xác nhận uptrend, bán ra khi ba đường cùng xác nhận downtrend.

Ưu điểm khi sử dụng EMA

• Tốt hơn cho xu hướng ngắn hạn: EMA đặc biệt phù hợp giao dịch ngắn hạn vì phản ứng cực nhanh với biến động giá, giúp trader nắm bắt xu hướng kịp thời.
• Nhạy hơn với biến động giá: Cơ chế đặt trọng số cho giá gần nhất làm EMA nhạy hơn với các thay đổi thị trường – rất giá trị trong thị trường nhiều biến động.
• Hiệu quả khi xác định đảo chiều xu hướng: Đặc biệt, chiến lược giao cắt EMA là công cụ phổ biến giúp trader nhận diện điểm đảo chiều và điểm vào lệnh tiềm năng.

Hạn chế của EMA

• Là chỉ báo trễ: Cũng như mọi đường trung bình động, EMA là một chỉ báo lagging - dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ, vì vậy đôi lúc tín hiệu vào/ra lệnh sẽ bị chậm trễ, nhất là khi thị trường biến động mạnh.
• Không hiệu quả ở thị trường đi ngang: EMA phù hợp thị trường có xu hướng rõ ràng, còn khi không có trend hoặc thị trường sideway thì kém hiệu quả.
• Dễ tạo tín hiệu nhiễu ở giai đoạn biến động: Trong các phiên tích lũy, EMA có thể cho tín hiệu sai, ví dụ whipsaw – nơi giá phá vỡ giả hoặc giao cắt giả.

So sánh: Simple Moving Average và Exponential Moving Average – Cái nào vượt trội?

Simple Moving Average (SMA) và Exponential Moving Average (EMA) đều là những chỉ báo trung bình động phổ biến. SMA đặt trọng số đồng đều cho tất cả giá lịch sử trong n chu kỳ. EMA thì ưu tiên trọng số cho giá gần nhất và làm mượt bớt ảnh hưởng giá cũ, tập trung vào xu hướng hiện tại. Cả hai có thể bật đồng thời trên biểu đồ:

So sánh SMA và EMA trên biểu đồ Bitcoin.

EMA nhạy hơn SMA, di chuyển bám sát cây nến, phản ánh kịp thời biến động. Có thể thấy EMA (đường xanh lam) dính sát các nến Bitcoin còn SMA thì tách xa hơn. SMA thích hợp cho đầu tư dài hạn; EMA lại phù hợp giao dịch ngắn hạn hoặc lướt sóng.

EMA cũng khác hoàn toàn Moving Average (MA) gốc. MA chỉ tính trung bình giá n kỳ mà không làm mượt:

So sánh MA và EMA trên biểu đồ Bitcoin.

Chỉ báo MA (đỏ) và EMA (xanh) cho giá trị khá tương đồng nhưng đường MA càng rời xa nến hơn so với EMA – chứng minh EMA nhạy và sát thực tế hơn.

Kết luận

Các chỉ báo dựa trên đường trung bình động đã tồn tại hơn 100 năm, là nền tảng của đa số công cụ phân tích kỹ thuật. Ví dụ, chỉ báo MACD cũng được xây dựng từ hai đường EMA.

Chiến lược giao dịch EMA hiệu quả nhất là dùng kết hợp hai EMA cho tín hiệu giao cắt. Tín hiệu mua được tạo ra khi EMA dài hạn ít nhạy hơn cắt lên và nằm trên EMA ngắn hạn nhạy hơn.

EMA là công cụ mạnh mẽ giúp nhận diện xu hướng thị trường, điểm vào/thoát lệnh hợp lý. Nhờ ưu điểm nhấn mạnh giá gần nhất, EMA đặc biệt hữu dụng cho trader ngắn hạn đòi hỏi tín hiệu nhanh và chính xác. Dù dùng để xác nhận trend, bắt đảo chiều, hay xác định vùng hỗ trợ/kháng cự động, EMA đều linh hoạt để áp dụng cho nhiều chiến lược giao dịch khác nhau. EMA gần giống Weighted Moving Average (WMA) – cùng nhấn mạnh giá mới nhất. Nếu số phiên n như nhau, EMA và SMA cho giá trị gần ngang nhau.

Tuy EMA có hạn chế – là chỉ báo trễ, không tối ưu với thị trường không xu hướng – nhưng nó luôn là công cụ quan trọng cho trader theo xu hướng. Kết hợp EMA với các chỉ báo như khối lượng, RSI, hoặc mẫu nến... sẽ gia tăng độ chính xác quyết định giao dịch và nâng cao hiệu suất lợi nhuận.

Để tìm hiểu thêm các chỉ báo kỹ thuật có thể kết hợp với EMA, vui lòng xem mục phân tích kỹ thuật của chúng tôi.

Khám Phá Thu Nhập Thụ Động với Phemex Earn

Muốn tận dụng nhiều hơn với tài sản crypto? Phemex Earn cung cấp giải pháp an toàn và đơn giản để tăng trưởng danh mục đầu tư. Nhận APY hấp dẫn, cạnh tranh cho nhiều tài sản như Bitcoin, Ethereum, stablecoin, và nhiều loại khác.

Đây là cách thông minh nhất để tài sản sinh lợi ngay cả khi bạn giao dịch, nắm giữ hoặc chỉ quan sát thị trường.

Xem APY mới nhất và bắt đầu kiếm lời hôm nay!