EMA для криптовалюты: гайд по эффективной торговле как профи

Сводка:

• Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) придаёт больший вес последним ценовым данным и используется для внутридневной торговли для генерации сигналов на покупку и продажу. Она схожа с взвешенной скользящей средней (WMA).
• Индикатор EMA также может использоваться для долгосрочной торговли путем настройки параметра n-периода на 50, 100 или 200 периодов; пересечение двух EMA может свидетельствовать о смене тренда.
• Трейдер может открыть длинную позицию, когда цена опускается ниже линии EMA. Наоборот, короткая позиция может быть открыта при подъеме цены выше линии EMA.

Скользящие средние — это инструменты для измерения направления ценового тренда. На графике они отображаются в виде трендовых линий на свечах, указывая среднюю цену актива за выбранный n-период. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — один из самых популярных индикаторов в техническом анализе, широко используемый для определения направления тренда и возможных точек входа/выхода из позиции. EMA уделяет большее внимание последним ценам, что делает её более чувствительной к изменениям рынка, чем другие типы скользящих средних, такие как простая скользящая средняя (SMA).

Что такое индикатор экспоненциальной скользящей средней (EMA)?

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — это тип индикатора скользящей средней, который придаёт больший вес последним ценовым изменениям. EMA применяется для подтверждения тренда, дивергенций и пересечений (кроссоверов). Наряду с простой скользящей средней (SMA), EMA является, пожалуй, самым важным индикатором скользящей средней в торговле и входит в топ-10 инструментов для криптотрейдинга.

Индикатор EMA выглядит как линия, колеблющаяся вокруг биткоин-свечей. Если цена находится выше EMA — это сигнал к восходящему тренду. После подтверждения другими свечами трейдер может открыть лонг. Если цена опускается ниже EMA — наблюдается нисходящий тренд. Трейдер может уточнить тренд по другим индикаторам перед открытием шорта. Цена биткоина обычно временно отклоняется от скользящей средней, затем возвращается и продолжает движение выше или ниже уровня EMA.

В кроссовер-торговле трейдер может использовать несколько EMA с разными параметрами n-периода для торговли на пересечениях. Например, пересечение 20-дневной и 50-дневной EMA может сигнализировать о развороте текущего тренда. Алгоритм расчета основывается на средних значениях закрытия дня и сглаживании для фильтрации исторических цен.

Кто изобрёл экспоненциальную скользящую среднюю?

Экспоненциальная скользящая средняя существует с 1963 года и считается одним из старейших торговых индикаторов. Весомый вклад в теорию экспоненциального сглаживания внесли Роберт Гуделл и Чарльз Холт.

Роберт Гуделл был математиком и писателем, специализировавшимся на экспоненциальном сглаживании. Его серия книг Smoothening, Forecasting, And Prediction of Discrete Time, опубликованная в 1963 году, легла в основу индикатора EMA.

Чарльз Холт, профессор бизнес-школы Техасского университета в Остине, также внес вклад в развитие экспоненциального сглаживания.

EMA изначально использовалась на рынке акций и товаров, но затем была адаптирована и для крипторынка. До появления торговых платформ расчёт EMA осуществлялся вручную.

Как рассчитать экспоненциальную скользящую среднюю

EMA изначально строится на основе обычной скользящей средней (MA). MA проще рассчитать: это сумма средних цен закрытия за n-период без весов. EMA же учитывает предыдущие значения EMA и плавно снижает значимость старых данных.

Формула EMA:

Переменные «сегодня» и «вчера» — это значения средней цены биткоина на текущий и предыдущий день. «a» — коэффициент сглаживания, чаще всего равен 2. Расчёт EMA всегда зависит от предыдущих результатов.

Значение периода EMA по умолчанию на Phemex — 9, то есть индикатор вычисляет среднюю за 9 дней на графике.

Чем дальше цена от среднеарифметического, тем меньше вес в расчёте EMA. Делая акцент на последних ценах, EMA становится более чувствительной по сравнению с такими индикаторами, как SMA. Линия EMA движется быстрее, оперативно давая сигналы для внутридневной торговли.

Как использовать экспоненциальную скользящую среднюю?

Давайте рассмотрим работу EMA на платформе Phemex.

1. Перейдите в раздел «Маркет» и выберите торговую пару; для примера используем график BTC/USDT. Откройте пару и кликните «Индикаторы» сверху:

2. В выпадающем меню появится строка поиска — начните вводить «Moving Average Exponential»:

3. Кликните по индикатору, чтобы активировать его на графике биткоина:

4. EMA появится как синяя линия, колеблющаяся над и под свечами биткоина. Линия EMA движется ближе к свечам из-за высокой чувствительности и отражает уровни поддержки и сопротивления для волатильного крипторынка. Поддержка — это условный ценовой уровень «дна», от которого часто происходит разворот вверх. Сопротивление — уровень «потолка», от которого возможно движение вниз.

Что такое двойная или тройная экспоненциальная скользящая средняя?

Трейдеры могут активировать двойные или тройные EMA для торговли на кроссоверах. EMA настраивается по разным периодам и выводит разные значения. Одновременно могут быть активированы, например, 9-EMA, 20-EMA, 50-EMA, 100-EMA, 200-EMA и т.д.

Снова нажмите на «Индикаторы» и добавьте ещё EMA. После активации нажмите «Настройки» для выбора периода каждой из них:

В данном примере используются 9-EMA и 50-EMA. Для смены периода с 9 на 50 достаточно увеличить длину до 50. Их можно применять одновременно:

Теперь у нас двойная настройка EMA. Светло-голубая — 50-периодная EMA, синяя — 9-периодная. Короткая EMA более чувствительна и следует за свечами, поскольку она отражает недавно усреднённые значения, а 50-периодная учитывает более длительную историю.

Лайфхак: Если не уверены, какую EMA использовать — выберите длинные EMA (более 50 периодов) для инвестирования на длинный срок, или короткие EMA (<20 периодов) для внутридневной торговли.

Как торговать с использованием экспоненциальной скользящей средней?

EMA можно применять для трендовой торговли, кроссоверов и дивергенций. Она работает и как самостоятельный индикатор, но рекомендуется комбинировать EMA с другими, такими как индекс относительной силы (RSI) или стохастический RSI (StochRSI).

Стратегия EMA-кроссоверы

Индикатор EMA применяется в кроссовер-торговле для генерации сигналов покупки и продажи. Для этого нужны как минимум две EMA с разными периодами. Например, 9-периодная и 50-периодная EMA. На дневном графике можно протестировать эту стратегию:

После пересечения двух линий трейдер должен открыть длинную или короткую позицию.

Если тёмно-синяя линия (9-EMA) пересекает светло-синюю (50-EMA) вверх — это бычий сигнал, и мы можем открыть лонг. Если светло-синяя линия пересекает тёмно-синюю сверху — это медвежий сигнал, можно открывать шорт.

Когда линии пересеклись, биткоин продемонстрировал рост на 15% — с $40 000 до $48 000 и держал тренд несколько дней. Затем, по снижению EMA, индикатор зафиксировал появление медвежьей дивергенции и выдал сигнал на продажу.

EMA для внутридневной торговли

Для скальпинга/дейтрейдинга EMA рекомендуется использовать на краткосрочных графиках, например 4H или меньше, и выбирать короткие периоды. Не применяйте индикатор в изоляции — комбинируйте с осцилляторами тренда, например RSI, который показывает уровни «перекупленности» и «перепроданности».

Индикатор RSI и EMA используются совместно для дейтрейдинга.

Оптимальные возможности для входа появляются, когда осциллятор RSI поднимается в зону перекупленности или опускается в зону перепроданности. Видно, что, когда цена ушла ниже EMA — появилась отличная возможность для лонга, что совпало с низким значением RSI. Затем цена поднялась выше EMA на фоне перекупленности по RSI.

В первом примере цена выросла с $39 000 до $43 000, во втором упала с $43 000 до $39 000. Проще говоря: открывайте лонг, если цена ниже EMA, и шорт — если цена выше EMA. Обязательно подтверждайте сигнал экстремальными значениями RSI.

Популярные торговые стратегии с EMA

EMA — многофункциональный инструмент, подходящий для различных торговых стратегий. Вот самые популярные из них:

1. EMA с уровнями поддержки и сопротивления. Одна из стратегий — использовать EMA вместе с уровнями поддержки и сопротивления. В трендовом рынке цена может откатиться к EMA и отскочить выше, EMA выступает динамическим уровнем поддержки в бычьем тренде и сопротивлением в медвежьем.

   1. Пример: Во время восходящего тренда цена может скорректироваться к 50-периодной EMA. Если цена отскакивает от неё — возможен вход в лонг с ожиданием продолжения тренда.

2. EMA с анализом price action. Можно комбинировать EMA с паттернами price action — свечными или графическими фигурами (например, треугольники, флаги, каналы). Price action подтверждает, продолжится ли тренд или развернётся.

   1. Пример: В бычьем тренде формирование паттерна поглощения (bullish engulfing) возле 9-периодной EMA может служить подтверждением тренда и сигналом к покупке.

3. Стратегия с несколькими EMA (тройная EMA). Подразумевает использование трех EMA: например, 5-, 13- и 21-периодные. Сигнал возникает, когда все три EMA выстроены в одном направлении — это говорит о сильном тренде. Если короткая EMA выше средней и длинной — сильный бычий тренд, и наоборот.

   1. Пример: Трейдер покупает, когда все три EMA совмещаются в ап-тренде, и продаёт, когда все три показывают даунтренд.

Преимущества использования EMA

• Больше подходит для краткосрочных трендов: EMA оптимальна для краткосрочной торговли, т.к. быстро реагирует на изменения цены и помогает держаться в актуальном тренде.

• Более чувствительна к ценовым движениям: Благодаря большему весу последних цен EMA быстрее откликается на рыночные изменения — это важно для волатильных рынков.

• Эффективна для определения разворотов тренда: Стратегии на кроссоверах особенно популярны у трейдеров для выявления разворота тренда и поиска точек входа.

Ограничения EMA

• Запаздывающий индикатор: Как и все скользящие средние, EMA — запаздывающий индикатор, так как основана на прошлых ценах. Это может приводить к задержке сигналов, особенно на волатильных рынках.

• Слабо работает на флэте: EMA эффективнее всего на трендовом рынке. В боковике (sideways market) эффективность падает.

• Ложные сигналы в период консолидации: В моменты консолидации EMA может давать ложные сигналы (например, шипы/выбросы) из-за фальшивых прорывов или пересечений.

SMA и EMA: какой индикатор лучше?

SMA (простая скользящая средняя) и EMA — схожие индикаторы. SMA использует одинаковый вес для всех исторических значений. EMA делает акцент на последних данных и плавно снижает вес старых цен по мере удаления их от текущего тренда. Оба индикатора можно активировать одновременно:

Сравнение простой и экспоненциальной скользящих средних.

EMA более чувствительна, чем SMA, и движется ближе к свечам. Можно заметить, что EMA (синяя) буквально «приклеена» к свечам биткоина и повторяет текущий тренд, а SMA чуть отстаёт. SMA рекомендована для долгосрочных вложений, а EMA — для трейдинга внутри дня.

EMA отличается и от простого индикатора MA. MA просто усредняет цены за n периодов без применения сглаживания:

Обычная и экспоненциальная скользящие средние на графике.

MA (красная) и EMA (синяя) могут иметь схожие значения, однако MA всегда чуть дальше от свечей биткоина, что подтверждает более высокую чувствительность EMA.

Заключение

Скользящие средние существуют более 100 лет, и большинство торговых индикаторов основано на их алгоритме. Например, MACD строится на двойной EMA. Самая популярная стратегия — стратегия двойного пересечения EMA: сигналы на покупку возникают, когда менее чувствительная (длинная) EMA пересекает более чувствительную (короткую) снизу вверх.

EMA (экспоненциальная скользящая средняя) — мощный инструмент для определения трендов и поиска точек входа/выхода. Учитывая актуальные ценовые веса, EMA идеально подходит для активных трейдеров, которым нужны быстрые и точные торговые сигналы. Независимо от того, используется ли она для подтверждения тренда, поиска разворотов или как динамическая поддержка/сопротивление, EMA — универсальный инструмент для различных стратегий.

EMA наиболее близка к взвешенной скользящей средней (WMA), поскольку оба индикатора ориентируются на свежие цены. Простая скользящая средняя (SMA) может выдавать почти идентичные значения, если периоды совпадают.

Несмотря на недостатки (запаздывания и низкая информативность при флэте), EMA остается ключевым инструментом для трендовой торговли. Правильное комбинирование EMA с другими индикаторами — такими как объем, RSI или свечные паттерны — увеличивает точность сигналов и общий профит трейдера.

Чтобы узнать больше о технических индикаторах, которые можно сочетать с EMA, ознакомьтесь с разделом по техническому анализу.

Откройте пассивный доход с Phemex Earn

Хотите больше зарабатывать на криптовалюте? Phemex Earn — это безопасный и удобный способ увеличить свой портфель. Получайте высокий доход (APY) на широкий спектр активов, включая биткоин, эфир, стейблкоины и другие.

Умный способ заставить ваши активы работать, пока вы торгуете, держите или просто наблюдаете за рынком.

Посмотреть актуальные APY и начать зарабатывать!