Một trong những chỉ báo giao dịch phổ biến nhất trên mọi thị trường là Bollinger Bands (BB), được phát triển bởi John Bollinger – một nhà giao dịch nổi tiếng trên thị trường truyền thống. Dải Bollinger đã trở thành một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất trong tất cả các nhóm tài sản. Các dải này được thiết kế để đo lường mức độ biến động của thị trường, giúp nhà giao dịch nhận diện tình trạng quá mua, quá bán cũng như nhận ra các cơ hội breakout tiềm năng. Khác với nhiều chỉ báo tập trung vào xu hướng giá, Bollinger Bands tập trung vào độ biến động của thị trường bằng cách tạo ra một dải biên động quanh đường trung bình động, và các mức này sẽ điều chỉnh liên tục tùy theo tình trạng thị trường.
Dải Bollinger gồm ba đường, trong đó nhiều nhà giao dịch đã khá quen thuộc với SMA 20 phiên (Simple Moving Average – trung bình động đơn giản 20 kỳ). Hai dải ngoài bao quanh SMA này là dải biên độ lệch chuẩn – mặc định là hai lần độ lệch chuẩn trên và dưới đường SMA 20 kỳ. Việc hiểu rõ về cách hoạt động và ứng dụng Bollinger Bands sẽ nâng cao đáng kể khả năng dự đoán biến động giá cũng như đưa ra quyết định phù hợp của nhà giao dịch khi thị trường thay đổi.
Bollinger Bands là gì?
Bollinger Bands có thể trông khá phức tạp, nhưng thực chất chúng là công cụ dùng trong phân tích kỹ thuật các tài sản đầu tư. Nhà giao dịch sử dụng Bollinger Bands để dự đoán xu hướng giá tiếp theo — hỗ trợ xác định điểm vào/ra lệnh hợp lý. Bollinger Bands tập trung vào độ lệch chuẩn của giá trị tài sản, kết hợp với giá trị trung bình động.
Công thức tính Bollinger Bands như sau:
-
Trung bình động đơn giản (SMA): Thành phần trung tâm là giá trị trung bình động của tài sản trong một khoảng thời gian xác định trước (thông thường là 20 kỳ).
-
Dải lệch chuẩn: Hai đường biên hai bên SMA là đo lường độ lệch chuẩn của giá tài sản — một bên thấp nhất, một bên cao nhất. Khoảng cách giữa hai dải ngoài này được gọi là độ rộng của Bollinger Bands.
Bollinger Bands phát huy tối đa hiệu quả khi đường giữa (SMA) phản ánh xu hướng trung hạn, kết hợp đồng thời xu hướng giá và mức giá tương đối của tài sản.
Công thức tính Bollinger Bands
Nếu không hiểu rõ các thành phần cốt lõi, bạn sẽ không thể đọc chính xác Bollinger Bands, ứng dụng vào giao dịch hay xây dựng chiến lược hiệu quả. Vì vậy, dưới đây là giải thích chi tiết từng thành phần cấu tạo:
-
Trung bình động đơn giản (SMA)
Thành phần cốt lõi của Bollinger Bands chính là trung bình động đơn giản (SMA).
SMA được tính bằng cách lấy trung bình giá đóng cửa của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định — thường là 20 kỳ. Nghĩa là, lấy tổng giá đóng cửa của 20 kỳ gần nhất chia cho 20.
-
Lệch chuẩn trong Bollinger Bands
Thành phần thứ hai là độ lệch chuẩn (SD) — tức là hai dải trên/dưới thể hiện mức thường lệch so với giá trị trung bình. Độ lệch chuẩn thấp nghĩa là giá trị tập trung quanh trung bình, ngược lại SD cao là giá phân bố rộng.
Thông thường, giá trị trong Bollinger Bands sẽ nằm trong hai độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình. Theo Quy tắc Kinh nghiệm, có 68% giá trị nằm trong một độ lệch chuẩn; 95% nằm trong hai độ lệch chuẩn.
Cài đặt phổ biến nhất là dải ngoài ±2 SD quanh SMA. Giá sẽ dao động lên/xuống giữa hai biên này và đôi khi chạm/cắt qua đường giữa (SMA).
Cách tính Bollinger Bands
Ở cấu hình mặc định, biên độ lệch chuẩn Bollinger là 2 SD, nhưng trader có thể tự điều chỉnh để bao phủ nhiều hơn hoặc ít giá trị hơn. SMA cũng có thể được tuỳ chỉnh (mặc định là 20 kỳ).
Bollinger Bands hoạt động như thế nào?
Việc biết thành phần chưa đủ nếu không hiểu cách đọc và vận dụng Bollinger Bands thực chiến. Đọc Bollinger Bands khá đơn giản:
-
Nếu SMA có xu hướng đi lên, giá khả năng chuyển sang xu thế tăng (bullish).
-
Nếu SMA có xu hướng đi xuống, giá có thể chuyển sang giảm (bearish).
-
Nếu giá tiến sát dải trên, khả năng cao giá sẽ đảo chiều giảm vì 95% biến động giá nằm trong 2 SD.
-
Ngược lại, khi chạm sát dải dưới, khả năng cao giá sắp phục hồi tăng lên.
Chính sự đơn giản và hiệu quả kép này mà Bollinger Bands từ lâu đã trở thành công cụ yêu thích của nhiều trader.
Bên cạnh đó, các đường lệch chuẩn còn dùng để xác định mức độ biến động và breakout giá:
-
Bollinger Bands rộng: Khi biến động lớn, hai dải ngoài mở rộng ra nhằm bao phủ hầu hết dao động giá — biểu hiện của thị trường nhiều biến động.
-
Bollinger Bands hẹp: Khi biến động thấp, hai dải ngoài sẽ thu lại ôm sát dải giá. Việc bó hẹp dải (squeeze) có thể là dấu hiệu cho breakout (giá sẽ bật tăng/giảm mạnh).
Bollinger Bands và Price Action
Trader thường dựa vào chuyển động giá quanh dải để dự đoán diễn biến tiếp theo. Các chiến lược phổ biến thường dựa vào hành vi giá khi chạm hoặc vượt biên. Một số ý chính gồm:
-
Tín hiệu quá mua/quá bán:
Tuy nhiên, việc giá chạm/dò ra ngoài dải không luôn đồng nghĩa có đảo chiều ngay. Cần xác nhận thêm qua các chỉ báo hoặc price action khác.
Chiến lược giao dịch với Bollinger Bands
Dù Bollinger Bands xuất hiện trong nhiều hệ thống giao dịch khác nhau, trader thường dùng để phát hiện cơ hội giao dịch hồi quy về trung bình (mean reversion) và nhận diện sự thay đổi biến động.
1. Giao dịch mean reversion với Bollinger Bands
Với chiến lược mean reversion, Bollinger Bands phát huy khi giá dao động mạnh trong vùng rộng. Bản chất chiến lược này là giá sẽ có xu hướng quay về trung bình theo thời gian. Lúc này, hai dải trên/dưới như kháng cự/hỗ trợ động. Khi giá tiến dần đến biên trên/dưới, trader sẽ quan sát xem xu hướng có bị đuối sức hay hấp thụ không, từ đó kỳ vọng quay về trung bình. Nói đơn giản, nếu giá sát dải dưới, khả năng sắp hồi về trung bình — trader có thể mở lệnh long. Nếu giá sát dải trên, khả năng giá giảm — trader cân nhắc vào lệnh short. Phương pháp này hiệu quả nhất khi các dải không mở rộng, tức thị trường ít biến động.
Trong điều kiện sideway, giá được chấp nhận trong một biên độ rộng, tạo nhiều cơ hội quản lý rủi ro/lợi nhuận vì biên dao động lớn hơn. Nếu trader tin rằng thị trường sẽ tiếp tục đi ngang, đây là cơ hội tốt để kiếm lợi nhuận.
Một số biến thể của chiến lược này để bạn thử:
(A)-Quan sát ba lần giá chạm cận trên/dưới để tìm cơ hội giao dịch quay về trung bình.
(B)-Chờ giá cắt lên/xuống khỏi SMA và retest thành công, rồi kỳ vọng trở lại biên cực trị.
2. Nhận diện sự thay đổi biến động với Bollinger Bands
Một ứng dụng nữa là quan sát quá trình “nén dải” — compression — xảy ra trước khi thị trường breakout hoặc tiếp diễn xu hướng. Trong thị trường, nén thường dẫn đến dải mở rộng rồi lại nén — hiểu và tận dụng nhịp chuyển này có thể tạo lợi nhuận lớn. Dấu hiệu quan trọng bạn nên để ý là khi các dải bắt đầu bó hẹp (bottleneck).
3. Hiện tượng Bollinger Squeeze (Bottleneck)
Khi thị trường có xu hướng rõ rệt, Bollinger Bands thường giãn rộng. Giai đoạn tích lũy/nghỉ thường dẫn tới dải bó lại. Phát hiện bottleneck giúp bạn vào vị thế tối ưu, điểm đặt stop rõ ràng — rất thích hợp cho breakout trader. Tận dụng được squeeze sẽ giúp bạn đón đầu các biến động lớn.
Các loại Bollinger Bands mở rộng
Bên cạnh BB truyền thống, còn một số biến thể khác như:
-
Bollinger Bands Width (BBW): Là tỷ lệ giữa khoảng cách dải trên - dưới chia cho SMA giữa. BBW giúp xác định nhanh thị trường đang tích lũy (dải hẹp) hay biến động mạnh (dải rộng).
-
Công thức BBW: (dải trên - dải dưới)/ SMA giữa
-
-
Bollinger Bands %B (Percent Bandwidth): Được John Bollinger giới thiệu năm 2010. Chỉ báo %B cho biết vị trí giá hiện tại nằm ở đâu so với dải trên/dưới. Có sáu trạng thái — %B trên 1 (giá vượt dải trên), %B dưới 0 (giá thấp hơn dải dưới), v.v.
-
Công thức %B: (giá hiện tại - dải dưới)/(dải trên - dải dưới)
-
Hãy chủ động thử nghiệm các biến thể này cũng như các khung thời gian khác nhau, từ rất ngắn tới dài, cả cấu hình mặc định lẫn tùy chỉnh. Thông thường dấu hiệu ở timeframe cao có xác suất tin cậy hơn. Trên Phemex, bạn có thể dùng Bollinger Bands miễn phí — thuận tiện cho trader mới thử và làm quen. Xem tiếp bên dưới để biết cách thực hiện.
Lưu ý khi giao dịch cùng Bollinger Bands
Các sai lầm phổ biến khi dùng Bollinger Bands
Dù hữu ích, Bollinger Bands vẫn bị nhiều trader diễn giải sai hoặc mắc lỗi. Một số sai lầm tiêu biểu là:
-
Hiểu sai về breakout: Không phải lúc nào breakout khỏi BB cũng dẫn tới lợi nhuận, nhất là ở thị trường nhiều biến động. Cần chờ xác nhận thêm. Breakout không đảm bảo có xung lực (momentum) thực sự.
-
Bỏ qua xu hướng giá: BB hiệu quả nhất khi thị trường rõ hướng (trend). Ở sideway, giá thường bật qua lại liên tục qua các dải. Nên chỉ dùng breakout/trend following khi thị trường có xu hướng rõ ràng.
Ưu điểm của Bollinger Bands
-
Đo biến động động: BB tự động điều chỉnh theo biến động thị trường, cung cấp góc nhìn sát hơn so với các mức kháng cự/hỗ trợ tĩnh thông thường.
-
Dễ sử dụng: Áp dụng dễ dàng cho mọi tài sản, timeframe. Phù hợp cho cả người mới lẫn chuyên gia phân tích thị trường.
-
Ứng dụng đa dạng chiến lược: Từ bắt sóng ngắn hạn (trading sideway) tới xác định breakout xu hướng. Hỗ trợ rõ rệt điểm vào, điểm ra và vùng đảo chiều tiềm năng.
Nhược điểm của Bollinger Bands
-
Dễ xuất hiện tín hiệu giả ở thị trường biến động mạnh: BB có thể báo tín hiệu sai khi giá lao nhanh một chiều và nằm ngoài dải lâu mà không đảo chiều. Phải cần thêm các chỉ báo xác nhận khác để lọc xu hướng thực.
-
Không phù hợp mọi thị trường: BB hoạt động tốt khi thị trường đi ngang hoặc rõ xu hướng, nhưng không hiệu quả khi thị trường quá nhiễu, không có trend.
-
Chỉ báo trễ (lagging indicator): BB cũng như các loại SMA đều dùng dữ liệu giá quá khứ — không thể dự đoán tuyệt đối biến động giá tương lai.
Cách sử dụng chỉ báo Bollinger Bands trên Phemex?
Chỉ báo Bollinger Bands hoàn toàn miễn phí cho tất cả người dùng Phemex trên mọi cặp giao dịch. Để sử dụng BB trên Phemex, mở cặp coin bạn yêu thích; ví dụ này chọn BTC/USDT:
-
Bấm "Indicators" trên đầu biểu đồ, một cửa sổ mới hiện ra.
-
Nhập từ khoá "Bollinger Bands", "Bollinger Bands %B" hoặc "Bollinger Bands Width" vào ô tìm kiếm để chọn chỉ báo tương ứng:
-
Bấm chọn chỉ báo, sau đó ấn nút “x” quay lại biểu đồ chính. Dải Bollinger sẽ được hiển thị. Ở ví dụ này dùng chart daily, bạn có thể chuyển sang timeframe khác, Bollinger Bands cũng tự cập nhật theo.
-
Bây giờ bạn có thể bắt đầu thực hành phân tích và giao dịch với BB.
Kết luận
Bollinger Bands là chỉ báo giao dịch xuất sắc mà bất kỳ trader nào dù mới hay lâu năm đều nên nắm vững. BB giúp nhà giao dịch đánh giá hướng đi của thị trường, biến động giá, dự đoán breakout. Tuy nhiên, đừng phụ thuộc vào một chỉ báo hoặc thậm chí cả ba loại BB để ra quyết định. Hãy chủ động nghiên cứu thêm, tận dụng nhiều công cụ khác sẵn có trên các nền tảng như Phemex để vào lệnh hiệu quả và an toàn nhất. Kết hợp Bollinger Bands cùng các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác như RSI hoặc MACD sẽ nâng cao độ xác thực tín hiệu giao dịch, từ đó tối ưu quyết định đầu tư. Dù có một số giới hạn (như tín hiệu giả khi biến động mạnh), Bollinger Bands vẫn là công cụ mạnh mẽ, linh hoạt giúp trader đánh giá và kiểm soát biến động giá.
Khám phá thêm các bài phân tích kỹ thuật để nâng cao kỹ năng giao dịch Crypto của bạn
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ support@phemex.zendesk.com
Giao dịch crypto mọi lúc mọi nơi: Tải cho iOS | Tải cho Android
Phemex | Break Through, Break Free
Đọc thêm
- Keltner Channel là gì? Phương án thay thế tối ưu Bollinger Bands cho Bitcoin (BTC)
- Standard Error Bands (SEB): Công cụ đo đếm biến động xu hướng nâng cao
- Chỉ báo RSI: Cách sử dụng RSI để giao dịch Bitcoin
- Hướng dẫn đọc biểu đồ Crypto: Hiểu các mô hình nến & phân tích kỹ thuật
- Chỉ báo TTM Squeeze: Khái niệm và cách ứng dụng
- Chiến lược Price Action trong Crypto
- 8 mô hình nến quan trọng nhất trong Crypto
- TradingView: Hướng dẫn sử dụng khi giao dịch với Phemex
Register to get $180 Welcome Bonus!
