Resumo:
- A Tendência Preço-Volume (VPT) (também conhecida como Volume-Price Trend) é um indicador de divergência que detecta flutuações de preços com base no volume, usado para confirmar tendências. Qualquer tendência de alta deve ser combinada com o aumento do volume para sustentar a tendência, ou o preço se rompe. Da mesma forma, uma tendência de baixa deve ser combinada com uma diminuição de volume, ou há uma reversão do preço para o lado positivo.
- Portanto, a maioria dos traders usa o VPT para negociação de divergência. Se o preço do Bitcoin subir, mas o indicador VPT estiver caindo, isso indica uma possível divergência de baixa. Se o preço estiver caindo, mas o indicador VPT não estiver caindo, isso indica uma possível divergência de alta.
- Como tal, ele pode ser útil para descobrir os preços de entrada/saída; se o preço cair e atingir os níveis de suporte, podemos abrir uma posição comprada (long). Se o preço subir e atingir os níveis de resistência, podemos abrir uma posição vendida (short).
O que é Tendência Preço-Volume?
O indicador de Tendência Preço-Volume (PVT), às vezes chamado de Tendência Volume-Preço (VPT), é um indicador de divergência que detecta flutuações de preços com base no volume. Volume é a soma cumulativa da quantidade de dinheiro que entra e sai de um ativo. Ele aumenta quando as pessoas estão comprando ou vendendo Bitcoin em grande quantidade. Esses picos indicam mercados de tendência.
Por exemplo, o indicador prevê a mudança de preços acompanhando a entrada e a saída de dinheiro no Bitcoin. Se o preço do Bitcoin subir, mas o índice VPT começar a cair, isso indica uma divergência de baixa. A divergência de alta pode ser identificada quando o preço cai, mas o indicador sobe, sinalizando pontos de entrada perfeitos.
De acordo com o VPT, uma tendência de alta deve ser combinada com o aumento do volume para sustentar a tendência, ou então o preço se rompe. Da mesma forma, uma tendência de baixa deve ser combinada com uma diminuição de volume, ou há uma reversão do preço para o lado positivo. Em outras palavras, o Bitcoin pode subir de preço, mas esse aumento deve ser combinado com um aumento no volume para sustentar a tendência e vice-versa.
Então, ele pode ser útil para descobrir os preços de entrada/saída; se o preço cair e atingir os níveis de suporte, podemos abrir uma posição comprada (long). Se o preço subir e atingir os níveis de resistência, podemos abrir uma posição vendida (short).
O indicador VPT é um indicador do tipo oscilador que aparece abaixo do gráfico do Bitcoin. Ele não possui limites, o que significa que não mede os níveis de suporte/resistência, nem detecta níveis de sobrecomprado ou sobrevendido.
Indicadores semelhantes, como o indicador On-Balance Volume (OBV), podem detectar entradas e saídas de dinheiro. No entanto, a principal diferença é que o indicador VPT é ajustado pelo preço, enquanto o indicador OBV é exclusivamente baseado no volume. Para torná-lo mais eficaz, um trader poderia combiná-lo com indicadores direcionais, como o Índice Direcional Médio (ADX) ou uma média móvel, como a Média Móvel Simples (SMA).
Qual é a fórmula da Tendência Preço-Volume?
O indicador VPT calcula as tendências com base não apenas na variação de preço, mas também na porcentagem da mudança de preço. A fórmula é a seguinte, com VPT indicado como PVT aqui:
O “Fechamento” recebe valores do preço do Bitcoin à meia-noite 00h00 UTC. Se o Bitcoin fechar em $40.000 e um novo candle diário começar, $40.000 seria o preço de fechamento. Então, subtrairíamos isso do fechamento do dia anterior, dividiríamos por esse mesmo fechamento do dia anterior e multiplicaríamos isso pelo volume. Adicione a isso o VPT de ontem e você receberá o valor atual do VPT.
O volume ajustado pelo preço só pode funcionar se houver preços históricos para comparar. Se o resultado atual da equação VPT ultrapassar o resultado anterior, o indicador sobe. Se a equação VPT atual for menor que o resultado anterior, ele cai. Isso torna o indicador fácil de ler, para confirmação de tendência e negociação de divergência.
Como usar o indicador de Tendência Preço-Volume? Um guia passo a passo
Usaremos a plataforma Phemex para mostrar como o indicador de Tendência Preço-Volume funciona por meio de instruções passo a passo; usando o BTC como exemplo (novamente, observe que o VPT aqui é chamado de PVT):
- Vá para “Mercados” e escolha BTC/USDT.
- Clique no menu suspenso “Indicador” na parte superior e pesquise por “Tendência de Preço Volume”:
Clique com o botão esquerdo no indicador e voilá! Ele agora está ativo sob o gráfico Bitcoin na forma de linhas azuis:
As únicas configurações opcionais são as configurações visuais, pois a fórmula é aplicada sem n-períodos. Como ele não possui limites, as linhas no gráfico 1D (dia) terão valores diferentes do gráfico 1H (hora). Por exemplo, o gráfico diário pode ter um limite superior de +4.000 e o gráfico semanal um limite superior de +10.000. O trader pode extrair o contexto diminuindo o zoom e analisando o padrão histórico.
Como operar com o indicador de Tendência Preço-Volume? Estratégias da Tendência Preço-Volume
O indicador VPT é usado para confirmação de tendência e negociação de divergência. Podemos usá-lo para detectar preços de entrada e saída para negociação de tendências, ou podemos usá-lo no day trading para identificar divergências. As técnicas descritas abaixo podem ser aplicadas ao Bitcoin e a centenas de outras moedas listadas no mercado spot da Phemex.
Sinais de Entrada e Saída
Uma estratégia eficaz de tendência de preço volume é esperar que a linha chegue ao fundo e então abrir uma posição long. Os níveis de suporte são indicados com base em áreas onde o Bitcoin repicou no passado. Como os valores não estão vinculados ao intervalo, os números variam para cada gráfico. Veja como o indicador pode ser usado no gráfico 1D (diário) do Bitcoin:
O melhor preço de entrada pode ser obtido quando o oscilador atinge níveis de suporte baixos. Historicamente, é difícil para o Bitcoin ficar abaixo desses níveis porque os traders estabelecem pontos de compra. O melhor preço de saída é quando o indicador atinge níveis de resistência onde é provável que os traders estabeleçam pontos de venda.
O Bitcoin pode romper os níveis de resistência e atingir uma nova alta histórica ou cair abaixo dos níveis de suporte e descer para uma nova mínima, mas é mais provável que negocie dentro da faixa média. Um trader astuto pode esperar pacientemente até que uma dessas áreas seja acionada para obter os preços de entrada e saída ideais. Por exemplo, eles podem entrar quando o Bitcoin atingir níveis de suporte na faixa dos $30.000 e sair quando atingir a resistência nos $60.000.
Negociação de Divergência
O VPT é um indicador de divergência eficaz de tendência preço-volume. A divergência ocorre quando o preço do Bitcoin se move em uma direção diferente do indicador. Em 95% dos casos, a linha indicadora se move de forma idêntica ao preço, mas surgem oportunidades lucrativas quando os dois divergem, pois indica uma reversão de preço.
Se o preço do Bitcoin estiver subindo, mas o indicador estiver “de lado” ou descendo, isso indica que uma divergência de baixa está a caminho. Se o preço estiver caindo, mas o indicador não estiver seguindo, podemos esperar uma divergência de alta. Veja como o indicador VPT pode ser usado para negociação de divergência no gráfico 1D (diário):
Usando a análise de tendência preço-volume, um trader poderia abrir uma ordem long quando o preço caísse de $67.000 para $58.000 (15%), mas o indicador não se moveu – o preço se recuperou rapidamente e o Bitcoin atingiu uma nova máxima histórica de $69.000. Também podemos observar a mesmo situação em um gráfico de curto prazo, como o gráfico de 30 minutos:
A divergência de baixa ocorre quando o indicador não faz um novo pico após a valorização do preço do Bitcoin. Podemos ver como o Bitcoin atingiu $43.000 no gráfico, que foi maior do que a última alta local de $42.000, mas o indicador não ultrapassou a alta anterior. Isso causou uma divergência no preço e vimos um rompimento.
Como usar o VPT com outros indicadores?
A plataforma Phemex permite que os usuários combinem vários indicadores simultaneamente. Os indicadores mais semelhantes ao VPT são os indicadores de On-Balance Volume (OBV) e Índice Direcional Médio (AVX). Usando as instruções passo a passo descritas acima, podemos compará-los no gráfico diário:
Para entender a tendência atual, leia o preço primeiro e depois analise o que os indicadores estão fazendo. Os indicadores VPT e OBV fornecem valores quase idênticos, mas o OBV é ligeiramente mais volátil devido à falta de ajuste nos preços. O indicador ADX é um indicador direcional que mostra que estamos atualmente negociando em níveis de suporte e que podemos ver uma divergência de alta.
Conclusão
O indicador VPT pode ser usado para confirmação de tendência e negociação de divergência. A análise da tendência preço-volume é eficaz porque mede ambos as médias móveis e o volume. Se estivermos em um mercado de tendências e quisermos abrir uma posição long, o indicador VPT pode nos dar a certeza de que o volume corresponderá ao aumento de preços e a tendência continuará.
No entanto, o indicador VPT tem limitações devido à falta de limites. Não há intervalos superiores ou inferiores, forçando os traders a analisar valores históricos para descobrir esses limites. Portanto, é melhor evitar usá-lo isoladamente e combiná-lo com o Índice Direcional Médio (ADI) ou Índice de Força Relativa (RSI) para obter um contexto sobre as barreiras superior e inferior.
Para saber mais sobre indicadores que podem ser usados em combinação com a Tendência Preço-Volume, visite nossa seção de análise técnica (TA).
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