Tüm piyasalarda en çok kullanılan işlem indikatörlerinden biri, geleneksel piyasalarda tanınmış bir trader olan John Bollinger tarafından geliştirilen Bollinger bandı (BB) indikatörleridir. Bu göstergeler, tüm varlık sınıflarında yatırımcılar tarafından en yaygın teknik analiz araçlarından biri haline gelmiştir. Bollinger bantları, bir piyasanın volatilitesini ölçmek ve aşırı alım veya aşırı satım koşullarını, ayrıca olası breakout (kırılım) fırsatlarını belirlemede trader'lara yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Fiyat trendlerine odaklanan diğer indikatörlerden farklı olarak, Bollinger Bantları, piyasa volatilitesine odaklanır ve hareketli ortalamanın etrafında dinamik bir sınır oluşturarak piyasa koşullarına göre gerçek zamanlı ayarlanır.
Bollinger bandı üç çizgiden oluşur; bunlardan biri çoğu trader'ın halihazırda aşina olduğu 20-periyotluk basit hareketli ortalama (SMA)'dır. Bu göstergenin dış sınırını oluşturan çizgiler ise, varsayılan olarak 20 periyotluk SMA'nın iki standart sapma yukarısı ve aşağısını temsil eden standart sapma bantlarıdır. Bollinger Bantlarının nasıl çalıştığını bilmek ve kullanmayı öğrenmek, trader'ın fiyat hareketlerini öngörebilme ve değişen piyasa koşullarına uygun şekilde tepki verebilme becerisini büyük ölçüde artırabilir.
Bollinger Bantları Nedir?
Bollinger bantları ilk bakışta karmaşık görünebilir; özünde, yatırım varlıklarının teknik analizinde kullanılan işlem araçlarıdır. Trader'lar, fiyatın bir sonraki adımda ne yapacağına dair mantıklı bir tahmin yapmak için bu göstergeleri kullanır ve bu da yapacakları işlemi belirlemede yardımcı olur. Bollinger bantları, bir varlığın değerindeki standart sapmaya ve hareketli ortalamasına odaklanır.
Bollinger bandı formülü şu şekildedir:
-
Basit hareketli ortalama (SMA): Bantların merkezi, varlığın belirli bir süre (genellikle 20 periyot) boyunca ortalama fiyatını gösterir.
-
Standart sapma bantları: Merkezi çizginin iki yanında yer alan çizgiler, varlığın fiyatındaki standart sapmanın ölçüsüdür; biri en düşük, diğeri ise en yüksek değeri temsil eder. Bu iki bant, Bollinger band'sının sınırını oluşturur ve aralarındaki mesafe Bollinger bandı genişliği (Bollinger band width) olarak adlandırılır.
Bollinger bantları, orta bant yani SMA, orta vadeli trendi yansıttığında en iyi şekilde çalışır; böylece varlığın trendi, varlığın göreceli fiyat bilgisiyle birleşir.
Bollinger Bantları Formülü Nedir?
BB'nin temel bileşenlerini tam olarak kavramadan Bollinger bantlarını okumak, Bollinger bandı ile işlem yapmak veya Bollinger bandı stratejilerini anlamak mümkün değildir. Bu nedenle Bollinger bandı formülünün tam olarak anlaşılması için her bir bileşenin tanımına aşağıda yer verilmiştir.
-
Basit Hareketli Ortalama (SMA)
Basit hareketli ortalama (SMA), Bollinger bandının temel ve merkezi bileşenidir.
Bu hareketli çizgi, bir varlığın işlem gördüğü belirli bir süre (genellikle 20 periyot) boyunca ortalama fiyatının hesaplanmasıyla oluşturulur. Yani varlığın kapanış fiyatı son 20 periyotta alınır (bu periyot gün, saat, dakika veya incelenen zaman dilimine bağlı başka bir birim olabilir) ve toplam dönem sayısına (bu durumda 20) bölünür.
-
Bollinger Bantları Standart Sapma
Standart sapma (SD), Bollinger bandının ikinci bileşenidir; varlık fiyatının ortalama değerinden olan tipik sapmalarını gösteren iki banttır. Düşük standart sapma, değerlerin varlık değerinin ortalamasına yakın olduğunu; yüksek standart sapma ise değerlerin daha geniş bir alana yayıldığını gösterir.
Genellikle bir varlığın Bollinger bandı standart sapmasının değeri, varlığın ortalama değerinin iki standart sapması içinde bulunur. Hassas olmak gerekirse, Ampirik Kurala göre, değerlerin %68'i bir standart sapma, %95'i ise iki standart sapma içinde yer alır.
Bollinger bandı ayarları sayesinde, trader'lar dış bantları iki standart sapma olarak veya farklı bir değere göre de ayarlayabilirler. Ancak yukarıda anlatılan nedenlerden dolayı çoğu trader bu bantları iki standart sapmaya ayarlamaktadır. Fiyat, bu iki standart sapma arasında (ve yani Bollinger bandının iki dış bandı arasında) yukarı-aşağı hareket eder ve bandın ortasında yer alan SMA çizgisini geçer.
Bollinger Bantı Hesaplaması
Varsayılan olarak Bollinger bantlarında standart sapma 2 SD olarak ayarlanır; ancak trader, hedeflenen değerlerin daha fazlasını veya azını yakalamak için bu değeri artırabilir veya azaltabilir. Dilerseniz hareketli ortalama ayarlarını da değiştirebilirsiniz, ancak genellikle 20 periyot olarak kalır.
Bollinger Bantları Nasıl Çalışır?
Bir trader, Bollinger bandının bileşenlerini bilse de, Bollinger bantlarını nasıl okuyacağını veya bu göstergenin nasıl çalıştığını bilmediği sürece bundan fayda sağlayamaz. Bollinger bantlarını okumak aslında oldukça basittir:
-
Eğer SMA yukarı eğilmeye başlıyorsa, fiyat muhtemelen boğa piyasasına giriyor olabilir.
-
Eğer SMA aşağı doğru bir dönüş yapmaya başlıyorsa, fiyat muhtemelen ayı piyasasına giriyor olabilir.
-
Fiyat hareketi, üst Bollinger bandı standart sapmasının üst sınırına yaklaşıyorsa (2 SD içinde %95'lik bir fiyat aralığının olacağı göz önünde bulundurulduğunda), trader fiyatın düşebileceği çıkarımında bulunabilir.
-
Aynı şekilde, fiyat hareketi alt Bollinger bandı standart sapması çizgisine yaklaşırsa, fiyatın yakında yükselebileceği düşünülebilir.
Bu nedenle Bollinger bantları, en popüler işlem indikatörlerinden biridir: okunması kolaydır ve aslında tek başına iki göstergeyi bir arada sunar.
Ayrıca standart sapma bantları, volatiliteyi ve fiyat kırılımlarını (breakout) da gösterebilir:
-
Geniş Bollinger bantları: Yüksek volatilite dönemlerinde, dış bantlar fiyat aralığını kapsayacak şekilde genişler. Bu genişleme, yüksek fiyat volatilitesinin bir işaretidir.
-
Dar Bollinger bantları: Düşük volatilite dönemlerinde, dış bantlar fiyat aralığını sınırlayacak şekilde daralır. Bu daralma, düşük fiyat volatilitesinin işaretidir. Özellikle geniş Bollinger bantlarının darlığı takip ettiği bir bottleneck (sıkışma) döneminde, potansiyel bir fiyat kırılımı (breakout) söz konusu olabilir.
Bollinger Bantları ve Fiyat Hareketi
Trader'lar, bantlar içerisindeki ve çevresindeki fiyat hareketini yorumlayarak gelecekteki fiyat hareketlerine dair tahminler yapabilir. Bollinger Bantlarını kullanan en yaygın stratejiler, fiyatın bantlara göre davranışına, özellikle fiyat bantlara dokunduğunda veya aştığında odaklanır. İşte bazı önemli noktalar:
-
Aşırı Alım (Overbought) ve Aşırı Satım (Oversold) Koşulları:
-
Üst Banda Temas: Fiyat üst banda dokunduğunda, piyasanın aşırı alım bölgesinde olabileceğini veya fiyatın çok hızlı bir şekilde çok fazla yükseldiğini gösterir. Yakın zamanda bir geri çekilme yaşanabilir.
-
Alt Banda Temas: Fiyat alt banda dokunduğunda, varlık aşırı satım bölgesinde olabilir. Fiyatın ortalamaya (SMA) geri dönmesi bekleniyorsa bu bir alım fırsatı sunabilir.
-
Ancak bantlara temas veya bantların aşılması otomatik olarak bir dönüş (reversal) olacak anlamına gelmez. Bu seviyeler olası dönüş noktalarını işaret etse de, başka indikatörler veya fiyat hareketiyle onay alınmalıdır.
Bollinger Bantları İşlem Stratejisi
Bollinger bantları birçok işlem sisteminde kullanılır; fakat trader’lar genellikle ortalamaya dönüş fırsatlarını ve volatilitedeki değişimleri tespit etmek için tercih ederler.
1. Bollinger Bantları ile Ortalamaya Dönüş (Mean Reversion) Tespit Etmek
Ortalamaya dönüş stratejisinde, Bollinger bantları fiyatın geniş bir aralıkta dalgalandığı durumlarda en iyi şekilde kullanılır. Bu stratejinin temel fikri, zamanla fiyatın ortalamaya geri döneceğidir. Bu yaklaşımda, üst ve alt bantlar dinamik destek ve direnç seviyeleri olarak hareket eder. Fiyat aralığının üstüne veya altına gittiğinde trader'lar, hareketin tükenmeye başladığı ya da absorbe edildiğine dair işaretler arayabilir; yani fiyatın ortalamaya dönmesi beklenir. Basit anlatımıyla, fiyat alt SD banda yaklaşıyorsa yükselip ortalamaya geri dönebilir — bu durumda trader'lar short açmayı düşünebilir. Fiyat üst SD banda yaklaşıyorsa düşüp ortalamaya geri dönebilir — bu ise long açmak için uygun olabilir. Bu yöntem, bantların genişlemediği ve volatilitenin düşük olduğu, istikrarlı periyotlarda daha etkilidir.
Yatay seyir dönemlerinde, fiyat belirli bir aralıkta kabul edilir ve bu da yüksek-risk / yüksek-ödül fırsatları doğurur çünkü zirveler ve dipler arasındaki değer aralığı daha yüksektir. Fiyat, bu normal değerlerin uç noktalarına yaklaştığında — trader, aralığın sürmeye devam edeceği varsayımıyla hareket ederse — ciddi kazanç imkanı bulabilir.
Bu yöntemle trader’ların deneyebileceği birçok strateji mevcuttur:
(A)- Üst veya alt bantlara ardışık üç kez dokunmayı gördüklerinde ortalamaya doğru işlem açabilirler.
(B)- Ortalamada başarılı bir kırılım gerçekleşip tekrar bir test olursa, bunun ardından bandın uç noktalarına yeniden hareket beklentisiyle pozisyona girebilirler.
2. Bollinger Bantları ile Volatilite Değişimlerini Tespit Etmek
Bollinger bantlarının bir başka yaygın kullanım alanı da volatilitedeki değişimlerin tespitidir. Özellikle kırılımlar (breakout) veya hareketin devamı öncesinde görülen sıkışmalar önemlidir. Piyasalarda, sıkışma genellikle genişlemeye, ardından tekrar sıkışmaya yol açar — ve trader bunun avantajını bilebilirse ciddi gelir elde edebilir. Özellikle Bollinger bantlarının sıkışmaya (bottleneck) başladığı alanlar, olası bir breakout öncesini zamanlamak veya belirlemek için aranabilir.
3. Bollinger Sıkışması Nedir?
Çoğunlukla bir piyasa trende sahipse, Bollinger bantları geniş kalır ve trend içindeki konsolidasyonlar tekrar sıkışmaya neden olur. Bottleneck (daralma) tespit etmek, trader'ın en sıkı bölgede pozisyon açmasına ve riski doğru tanımlamasına imkân verir; bu da stop yerleştirme açısından avantaj sağlar. Bu özellikle breakout trader’ları için faydalıdır. Bu davranışı tespit ederek, trader'lar pozisyonda iken bir volatilite sıkışmasına hazırlıklı da olabilir.
Bollinger Bantları Türleri
Standart BB indikatörlerinin yanında, başka tipte Bollinger bantları da vardır:
-
Bollinger banda genişliği (BBW) indikatörü: Basitçe, BBW indikatörü, üst ve alt BB standart sapma bantları arasındaki farkın, orta SMA banda bölünmesiyle hesaplanır. BBW, fiyatın konsolidasyonunu (dar Bollinger bandı) veya yüksek volatilite dönemlerinde geniş Bollinger bandı olgusunu görselleştirmeyi sağlar.
-
Bollinger bandı genişliği formülü: (üst BB – alt BB) / orta BB
-
-
Bollinger bandı yüzde B ya da yüzde bant genişliği (%B): BB indikatörün yaratıcısı John Bollinger tarafından 2010 yılında (ilk BB indikatöründen yaklaşık 30 yıl sonra) geliştirilen %B indikatörü, fiyat ile üst ve alt SD Bollinger bantları arasındaki ilişkiyi dikkate alır. Toplamda altı temel ilişki ölçülebilir — %B'nin 1'in üzerinde olması fiyatın üst bandın üzerinde olduğunu, %B'nin 0'ın altında olması ise fiyatın alt bandın altında olduğunu gösterir.
-
%B hesaplama formülü: (güncel fiyat – alt bant) / (üst bant – alt bant)
-
Bu indikatörlerde olduğu gibi, tüm indikatörlerde de yapılacak en iyi şey deneme-yanılma yöntemidir. Hem düşük hem yüksek zaman dilimlerinde, hem de varsayılan hem de özelleştirilmiş ayarlarla kullanmayı deneyin. Özellikle yeni başlayanlar için, zaman dilimi yükseldikçe verilen sinyallerin daha güçlü olacağı unutulmamalıdır. Bollinger bandı grafikleri Phemex’te ücretsizdir, dolayısıyla yeni yatırımcılar kolaylıkla BB işlemini öğrenebilir. Devam edin, ayrıntıları öğrenin.
Bollinger Bantları ile İşlem Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?
Bollinger Bantlarını Kullanırken Yapılan Yaygın Hatalar
Bollinger Bantları etkili olsa da, birçok trader bu göstergenin yorumunda hatalar yapar. İşte yaygın yapılan hatalar:
-
Kırılımları Yanlış Yorumlamak: Bantlardan kırılım her zaman kazanç sağlamaz, özellikle volatil piyasalarda. İşleme girmeden önce onay sinyali beklenmeli. Kırılım olması, her zaman momentumun devam edeceğinin garantisi değildir.
-
Trend Yönünü Görmezden Gelmek: Bollinger bantları, trendin belirgin olduğu piyasalarda daha verimlidir. Yatay veya aralıkta seyreden piyasalarda, fiyat bantlardan defalarca sekebilir. Kırılım veya trend takip stratejilerinden önce net bir trendin oluşması gerekir.
Bollinger Bantlarının Avantajları
-
Dinamik Volatilite Ölçümü: Bollinger bantları piyasa volatilitesine uyum sağlar, klasik destek ve direnç çizgilerine göre daha net fiyat görüntüsü sunar.
-
Kullanım Kolaylığı: Her varlık ve zaman dilimine kolayca uygulanabilir. Tüm seviye trader'lar Bollinger bantlarını piyasa koşullarını değerlendirmek için kullanabilir.
-
Farklı Stratejilere Uygunluk: Bollinger bantları yatay piyasalarda da, trend piyasalarında da kullanılabilir. Giriş-çıkış ve potansiyel dönüş bölgeleri gösterir.
Bollinger Bantlarının Sınırları
-
Yüksek Volatilite Piyasalarında Yanlış Sinyaller: Bollinger bantları volatilitenin çok yüksek olduğu piyasada yanlış sinyaller üretebilir. Fiyat uzun süre bant dışına çıkarsa bu mutlaka dönüş anlamına gelmez. Ek indikatörlerle trend doğrulaması yapılmalıdır.
-
Tüm Piyasa Koşullarında Uygun Değil: Bollinger bantları en iyi yatay ya da trende sahip piyasalarda çalışır; yan piyasalarda ise o kadar iyi sonuç vermeyebilir.
-
Gecikmeli İndikatör: Tüm hareketli ortalamalarda olduğu gibi Bollinger bantları da gecikmeli bir indikatördür, yani geçmiş fiyat verisine dayalıdır. Gelecekteki fiyat hareketlerini kesin olarak tahmin etmek mümkün değildir.
Phemex’te Bollinger Bandı (BB) İndikatörü Nasıl Kullanılır?
Bollinger bandı göstergesi, tüm Phemex kullanıcılarına tüm işlem çiftlerinde ücretsiz sunulmaktadır. BB göstergesini Phemex'te kullanmak için favori işlem çiftinizi açın. Bu örnekte en çok işlem gören BTC/USDT paritesini gösteriyoruz:
-
Grafiğin üst kısmındaki "Indicators" (“Göstergeler”) kısmına tıklayın, yeni bir pencere açılacak.
-
Arama kısmına “Bollinger Bands”, “Bollinger Bands %B” veya “Bollinger Bands Width” yazın; indikatörü göreceksiniz:
-
Göstergenin üzerine tıklayın, ardından “x” simgesine basarak grafiğe dönün. Bollinger bandı grafiğe eklenmiş olacak. Örnekte günlük grafik kullanılmıştır; başka bir zaman dilimine geçtiğinizde gösterge ayarlanacaktır. Zaman dilimi grafiğin sol üstünde seçilebilir.
-
Artık BB göstergesini kullanarak işlem analizi yapmaya başlayabilirsiniz.
Sonuç
Bollinger bantları, ister yeni ister profesyonel bir trader olsun, her yatırımcının öğrenmesi ve kullanması gereken mükemmel bir işlem aracıdır. BB indikatörleri piyasanın yönünü anlamak, volatiliteyi analiz etmek ve kırılım öngörmek için kullanılabilir. Ancak her indikatörde olduğu gibi, sadece tek bir indikatöre veya sadece Bollinger bandının üç ayrı türüne güvenerek analiz yapılmamalıdır. Trader’lar mutlaka kendi araştırmasını yapmalı ve Phemex gibi platformlarda sunulan ücretsiz analiz araçlarını kullanarak doğru pozisyon almadan önce gerekli kontrolleri yapmalıdır. Bollinger Bantlarını RSI veya MACD gibi diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanmak, işlem sinyallerinin doğruluk oranını artırabilir ve karar süreçlerini güçlendirebilir. Elbette, yüksek volatilitede yanlış sinyaller üretebilme gibi sınırlamaları olsa da, Bollinger Bantları piyasa hareketleri ve volatiliteyi anlamak isteyen her yatırımcı için güçlü ve esnek bir araçtır.
Kripto İşlemlerini Geliştirmek İçin Ekstra Teknik Analiz İçeriklerimize Göz Atın
Sorularınız için bizimle şu adresten iletişime geçebilirsiniz: support@phemex.zendesk.com
Mobilde de işlem yapın: iOS için indir | Android için indir
Phemex | Break Through, Break Free
Daha Fazla Oku
- Keltner Channel Nedir? Bitcoin (BTC) için Bollinger Bandına En Güzel Alternatif
- Standard Error Bands (SEB): İleri Seviye İşlem İçin Trend Volatilitesini Ölçmek
- RSI Nedir: Bitcoin RSI İndikatörü ile Nasıl İşlem Yapılır?
- Kripto Grafik Okuma Rehberi: İşlem Grafik Formasyonları
- TTM Squeeze İndikatörü Nedir, Nasıl Kullanılır?
- Kripto Price Action İşlem Stratejisi
- Kriptoda En Önemli 8 Mum Formasyonu
- TradingView Nedir? Phemex ile Nasıl Kullanılır?
Register to get $180 Welcome Bonus!
