Tüm piyasalarda kullanılan en popüler indikatörlerden biri olan Bollinger Bantları (BB), geleneksel piyasalarda tanınmış bir trader olan John Bollinger tarafından geliştirilmiştir.
Bollinger Bandı üç çizgiden oluşmaktadır. Bunlardan biri çoğu traderın da fazlaca aşina olduğu 20 günlük basit hareketli ortalamadır (SMA). Bu göstergeyi saran dış çizgiler, varsayılan olarak 20 güçlük SMA’nın üstündeki ve altındaki iki standart sapmayı temsil eden bantlardır.
Bollinger Bantları Nedir?
Bollinger bantları oldukça kompleks görünebilir. Esasen bunlar, yatırım varlıklarının teknik analizi için kullanılan işlem araçlarıdır. Fiyatın bir sonraki hareketi hakkında mantıklı tahminlerde bulunmak üzere traderlar tarafından kullanılırlar ve bu tahminler, işlemlerini belirlemelerine yardımcı olabilmektedir. Bollinger bantları varlık değerinin standart sapmasına ve hareketli ortalama değerine odaklanır.
Bollinger bandı formülü şu şekildedir:
- Basit hareketli ortalama (SMA): Bantların merkezdeki bileşeni, önceden belirlenmiş bir dönemde varlığın hareketli ortalama değeridir (genellikle 20 günlük).
- Standart sapma bantları: Merkezdeki bandın yanlarında bulunan iki çizgi, varlığın fiyatındaki standart sapmayı ölçen çizgilerdir: bunlardan biri en düşük değeri ve diğeri ise en yüksek değeri temsil etmektedir. Bu iki bant, Bollinger bandı genişliği olarak bilinen aralarındaki mesafeyle birlikte, Bollinger bandının parametreleri olarak işlev görmektedirler.
Bollinger bantları, orta bant veya SMA, orta dönemdeki trendi yansıttığında oldukça işe yaramaktadır. Çünkü bu şekilde varlığın trendi, varlığın göreceli fiyat bilgisiyle birleştirilmektedir.
Bollinger Bandı Formülü Nedir?
BB’nin temel bileşenleri iyi anlaşılmadan, Bollinger bantlarını okumayı bilmek, Bollinger bandı işlemlerine yorumlamaya çalışmak ya da Bollinger bandı işlem stratejilerini kullanmayı anlamak imkansızdır. Bu yüzden Bollinger bandı formülünü tam anlayabilmenizi sağlaması için aşağıda her bileşenin tanımını bulabilirsiniz.
1. Basit Hareketli Ortalama
Bollinger bandının en temel ve merkezi bileşeni basit hareketli ortalamadır (SMA).
Bu hareketli çizgi, genellikle 20 günlük olmak üzere varlığın ortalama işlem fiyatının belli bir dönem içerisinde hesaplanmasıdır. Yani, varlığın son 20 günlük kapanış fiyatının alınması (bu, bakılan işlem dönemine göre gün, saat, dakika veya başka bir zaman aralığı olabilmektedir) ve sonrasında toplam dönem sayısına bölünmesidir. Aşağıdaki örneğimizde dönem (süreç) sayısı 20 günlüktür.
Phemex BTC/USD fiyat grafiğindeki basit hareketli ortalama (SMA).
2. Bollinger Bantları Standart Sapması
Bollinger bantlarının ikinci bölümünü standart sapma oluşturmaktadır (SD). Bu bölümde, bant, varlığın ortalama değerindeki tipik fiyat sapmasını göstermektedir. Düşük standart sapma, değerlerin varlığın ortalama değerine daha yakın olma eğiliminde olduğunu gösterir. Yüksek standart sapma ise değerlerin daha geniş bir aralığa yayılma eğiliminde olduğunu göstermektedir.
Genel olarak bir varlığın Bollinger bandı standart sapma değeri, varlığın ortalama değeriyle iki standart sapma arasında kalır. Daha net söylemek gerekirse, Empirik Kurala göre değerlerin %68’i bir standart sapma arasında kalırken, %95’i iki standart sapma arasında kalmaktadır.
Bollinger bandı ayarlarından trader, iki taraftaki standart sapmalara iki veya başka sayıda bant belirleyebilmektedir. Ancak yukarıdaki sebepten ötürü çoğu trader bunu iki standart sapma olarak ayarlayacaktır. Fiyat, bu iki standart sapma arasında yukarı ve aşağı doğru hareket ederken (ve aynı zamanda Bollinger bandının iki dış bandının arasında hareket ederken), bandın merkez çizgisi SMA’dan geçecektir.
Bollinger bantlarıyla (BB) Phemex BTC/USD grafiğindeki mum grafiğine odaklanırken, fiyat aralığının %95’i (mumlarla gösterilmiştir), iki Bollinger bandı standart sapması arasında kaldığı görülmektedir.
Bollinger Bantlarının Hesaplaması
Varsayılan formunda Bollinger bantları standart sapması 2 SD olarak belirlenmiştir, ancak trader daha fazla veya daha az hedef değer yakalamak için bu sayıyı artırabilir veya azaltabilir. Traderlar aynı zamanda tercih etmeleri halinde hareketli ortalama ayarlarını da değiştirebilirler. Bunun standardı 20 günlük olarak belirlenmiştir.
Bollinger Bantları Nasıl Çalışır?
Bir trader, Bollinger bantlarını okumayı ve bu göstergenin (indikatörün) nasıl çalıştığını anlamıyorsa, Bollinger bandının hangi bileşenlerden oluştuğunu bilmesinin bir faydası olmayacaktır. Bollinger bantlarını okumak basittir:
- SMA yukarı yönlü eğilime başlıyorsa, fiyat, boğaya dönüyor olabilir.
- SMA aşağı yönlü eğilime başlıyorsa, fiyat, ayıya dönüyor olabilir.
- Fiyat dalgalanması üstteki Bollinger bandı standart sapmasının üst sınırına doğru gidiyorsa, fiyat dalgalanmalarının %95’i 2 SD arasında kaldığından, trader fiyatın düşeceğini varsayabilir.
- Aynı şey tersi için de geçerlidir. Fiyat dalgalanması alttaki Bollinger bandı standart sapma çizgisine değmek üzereyse trader, fiyatın yakında yükseleceğini varsayabilir.
Bollinger bantları sadece basit yorumlanmalarından ötürü değil, aynı zamanda tek bir formül içerisinde iki farklı göstergeyi içerdiklerinden ötürü en popüler indikatörlerinden biridir.
İlave olarak standart sapma bantları, volatilite ve fiyat kırılmalarını (breakout) gösterebilmektedir:
- Geniş Bollinger bantları: Yüksek volatilite dönemlerinde iki dış bant, fiyat aralığının çoğunu kapsayacak şekilde alan açmak için genişler. Bu sebeple genişleyen Bollinger bandı yüksek fiyat volatilitesini işaret eder.
- Dar Bollinger bantları: Düşük volatilite dönemlerinde iki dış bant, fiyat aralığını kapsayacak şekilde daralır. Bu sebeple daralan Bollinger bandı düşük fiyat volatilitesini işaret eder. Geniş Bollinger bantlarının takibinde bu Bollinger bantlarının daralmalarıyla fiyat darboğaza girdiğinde, bu, fiyat kırılmasını işaret edebilmektedir.
Bollinger Bantları İşlem Stratejisi
Bollinger bantları her ne kadar birçok işlem sisteminde kullanılsalar da traderlar, bunları en sık ortalama dönüşlerini ve volatilitedeki değişiklikleri tespit etmek için kullanırlar.
1 Ortalama dönüş emarelerinin tespiti için Bollinger Bantlarının kullanılması
Ortalama dönüş emareleri için Bollinger bantları, fiyat büyük değişim davranışı gösterirken kullanıldıklarında en iyi sonucu verirler. Bu strateji arkasındaki fikir, zaman içinde fiyatın ortalama fiyata dönme eğilimidir. Bu stratejide üst ve alt bantlar dinamik destek ve direnç seviyeleri işlevi görürler. Fiyat değiştiğinde ve üst veya alt banda doğru hareket ettiğinde, traderlar, hareketin yorulduğuna veya emildiğine yani, fiyatın, ortalama fiyatına döneceğine dair işaretlere bakabilirler. Daha basit açıklamak gerekirse, fiyat, alt SD bandına yaklaşıyorsa, yükselme ve ortalama fiyata dönme eğilimindedir. traderlar, işlemlerinde long pozisyon açmak isteyebilirler. Fiyat, üst SD bandına yaklaşıyorsa, düşüş ve ortalama fiyata dönme eğilimindedir. Dolayısıyla traderlar, işlemlerinde short pozisyon açmak isteyebilirler. Bu metod, bantlar genişlemiyorken stabil olduklarında ve düşük volatilite gösterdiklerinde en iyi sonucu vermektedir.
Değişen koşullarda, fiyat, değerler aralığında kabul edilir. Bu, highlar ile lowlar arasında daha büyük bir aralık olduğundan, büyük risk:ödül fırsatlarına fırsat verebilmektedir. Fiyat, bu normal değerlerin uçlarına yaklaştığında, trader, aralığın ve koşulların aynı şekilde devam edeceği varsayımıyla işlem yaptığı sürece kar etmek için iyi fırsatlar yakalayacaktır.
Traderların bu metodu kullanarak deneyebileceği birçok strateji bulunmaktadır:
(A)-Bir trader, ortalamaya geri dönüş işlem fırsatlarını aramak için highlarda veya lowlardaki gidişe bakabilir.
(B)-Başka bir kullanıcı, uç noktalara geri dönme niyetiyle başarılı geçişleri ve geçişlerin test edilmesi süreçlerine bakabilir.
2 Volatilitedeki Değişimleri Tespit Etmek için Bollinger Bantlarının Kullanılması
Bollinger bantlarının bir diğer popüler kullanım alanı özellikle de kırılmalar veya devamlar öncesinde oluşan sıkışma türlerindeki volatilite değişikliklerini tespit etmektir. Piyasalarda sıkışma sıklıkla büyümeye ve sonrasında tekrar sıkışmaya yol açmaktadır. Bu model, yatırımcının faydalanmayı bilmesi halinde büyük karlar sağlayabilir. Kırılmaların öncesinde gelen dönemleri tespit etmek veya zamanlamak için bakabileceğimiz bir şey, Bollinger bantlarının sıkışmaya veya darboğaz olmaya başladığı bölgelerdir.
3 Bollinger Sıkışması Nedir
Sıklıkla piyasa trenddeyken, Bollinger Bantları açık kalır ve trendler sırasında gerçekleşen konsolidasyonlar, sıkışmalara yol açarlar. Darboğazların tespit edilmesi, traderın kendini en sıkı bölgelerde düzgün konumlandırmasına olanak vererek, riski ve duracağı yeri tanımlaması için harika bir lokasyon sunar. Bu, özellikle grafikte kırılmalar arayan traderler için kullanışlı olabilmektedir. Hareketin tanımlanması aynı zamanda traderın, pozisyonda olması halinde kendini volatilite sıkışmasına karşı hazırlamasına olanak verir.
Bollinger bandında darboğazı takiben oluşan boğasal kırılma örneği.
Bollinger Bandı Türleri
Standart BB göstergelerine ilave olarak, başka türde Bollinger Bantları da bulunmaktadır:
- Bollinger bantları genişlik (BBW) göstergeleri: Basitçe açıklayacak olursak BBW göstergesi, BB göstergesinin üst ve alt SD bantları arasındaki farkın, orta SMA bandına bölünmesiyle elde edilir. BBW göstergesi, fiyat hareketi öncesinde veya yüksek volatilite dönemlerinde (geniş Bollinger bandı standart sapması) fiyat konsolidasyonunu (dar Bollinger bandı standart sapması) görselleştirmek için basit bir yol sunar.
- Bollinger bandı genişlik hesaplaması: (üst BB – alt BB)/ orta BB
- Bollinger bandı B yüzdesi veya yüzde bant genişliği (%B): BB göstergesi yaratıcısı John Bollinger tarafından 2010’da tanıtılan (BB göstergesinden neredeyse otuz yıl sonra) %B göstergesi, fiyat ile üst ve alt SD Bollinger bantları arasındaki ilişkiyi dikkate alır. Toplamda ölçülebilen altı temel ilişki bulunur. %B 1’in üzerindeyse bu, fiyatın üst bandın üzerinde olduğunu gösterir. %B 0’ın altındaysa, fiyatın üst bandın altında olduğunu gösterir.
- %B hesaplaması: (mevcut fiyat – alt bant)/(üst bant – alt bant)
Phemex’in ücretsiz Bollinger bantları grafiğinde gösterilen 3 Bollinger bandı türü.
Bu göstergelerin herhangi biriyle yapılabilecek en iyi şey, diğer tüm göstergelerde olduğu gibi test etmektir. Hem düşük hem de yüksek zaman dilimlerinde varsayılan ve değiştirilmiş ayarlarıyla göstergeleri deneyin. Bu, acemiler için faydalı olabilecektir. Genel anlamda zaman dilimi ne kadar yüksekse, sinyallerinde güçlü olma olasılığı o kadar fazla olmaktadır. Bollinger bandı grafikleri Phemex’te ücretsizdir, yani acemi traderlar kolayca Bollinger bantlarıyla işlem yapmayı öğrenebilirler. Bantları nasıl kullanacağınızı öğrenmek için okumaya devam edin.
Phemex’te Bollinger Bantları (BB) Göstergesi(İndikatörü) Nasıl kullanılır?
Bollinger bandı göstergesi, bütün işlem çiftlerinde tüm Phemex kullanıcıları için mevcut olan ücretsiz bir göstergedir. Phemex’te BB göstergesini kullanmak için favori işlem çiftinizi açın. Bu örnek için en çok işlem gören çift olan BTC/USDT’yi kullanacağız. Yazının yazıldığı tarihte BTC yaklaşık 44.000$ USD’den işlem görmekteydi:
- Grafiğin üstünde “Göstergeler”e tıklayın. Yeni bir pencere açılacaktır.
- Arama çubuğuna “Bollinger Bantları,” “Bollinger Bantları %B,” veya “Bollinger Bantları Genişlik” terimlerinden birini girin ve göstergeyi(indikatörü) bulun:
- Göstergeye tıklayın ve sonrasında grafiğe geri dönmek için “x” butonuna basın. Bollinger bandı, grafiğe eklenmiş olacaktır. Bu örnekte Bollinger bandı göstergesi için günlük grafiği kullandık. Grafiği başka herhangi bir zaman dilimine değiştirmemiz halinde gösterge de kendini buna göre düzenleyecektir. Zaman dilimi, grafiğin sol üstünden seçilebilmektedir.
- Artık BB göstergelerini(indikatörlerini) kullanarak işlem analizinizi çalışabilirsiniz.
Sonuç
Bollinger bantları acemi veya profesyonel farketmeksizin herhangi bir trader tarafından anlaşılması ve kullanılması gereken harika bir indikatördür. BB, piyasanın nereye gittiğini anlamak, volatiliteyi analiz etmek ve kırılmaları tahmin etmek için kullanılabilmektedir. Ancak tüm göstergeler de olduğu gibi, traderlar analizlerini yaparken sadece tek bir göstergeye veya Bollinger bandının üç türüne dayanmamalıdırlar. Traderlar, herhangi bir işlem yapmadan önce uygun pozisyonda olduklarından emin olmak için Phemex gibi platformlarda kullanımlarına açık olan birden çok ücretsiz araçtan faydalanmalı ve kendi araştırmalarını yapmalıdırlar. İlave olarak traderlar risk ve kayıpları minimize etmek için durdurma emirlerini kullanabilirler.
Kripto İşlem Yeteneklerinizi geliştirmek için ilave teknik analizlerimize göz atınız
Register to get $180 Welcome Bonus!
