Üstel Hareketli Ortalama (EMA): En Önemli Hareketli Ortalama Göstergesi

Özet:

• Üstel Hareketli Ortalama (EMA) son fiyat verilerine ağırlık verir ve günlük alım satım işlemlerinde alım ve satım sinyalleri oluşturmak için kullanılır. Ağırlıklı Hareketli Ortalama’ya (WMA) benzer.
• EMA göstergesi, n-dönem ayarlarını 50, 100 veya 200 döneme ayarlayarak uzun vadeli alım satımiçin de kullanılabilir; iki EMA arasındaki bir kesişme, trendin tersine döndüğünü gösterebilir.
• Bir trader, fiyat EMA çizgisinin altına düştüğünde bir long işlem açabilir. Tersine, fiyat EMA çizgisinin üzerine çıktığında bir short işlem açabilirler.

Hareketli ortalamalar, bir fiyat eğiliminin yönünü belirlemek için kullanılan ölçüm araçlarıdır. Mumlar üzerinde trend çizgileri olarak görünen, bir varlığın n dönem boyunca ortalama fiyatını gösterir. İki yaygın hareketli ortalama göstergesi türü üstel hareketli ortalama ve basit hareketli ortalamadır.

Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Göstergesi Nedir?

Üstel Hareketli Ortalama (EMA), son fiyat trendlerine ağırlık veren ve trend onayı, uyumsuzluk ve çapraz trading için kullanılan bir tür hareketli ortalama göstergesidir. Basit Hareketli Ortalama (SMA) ile birlikte EMA, ticarette tartışmasız en önemli hareketli ortalama göstergesidir ve kripto trading için en popüler 10 gösterge arasındadır.

EMA göstergesi, Bitcoin mumlarının etrafında salınan bir çizgi olarak görünür. Fiyat EMA’nın üzerinde hareket ederse, yükseliş trendinde olabiliriz. Diğer mumlardan gelen onay üzerine, bir trader long işlem açabilir. Fiyat EMA’nın altına düşerse, düşüş eğilimindeyiz demektir ve bir trader short işlem açmadan önce eğilimi onaylamak için diğer indikatörlere başvurabilir. Bitcoin fiyatı, test etmek için geri dönmeden önce yalnızca geçici olarak hareketli bir ortalamadan sapacak ve ardından bunun üstünde veya altında işlem görecektir.

Çapraz tradingte, bir trader çapraz trading yapmak için farklı n dönemlerine dayalı birden fazla EMA uygulayabilir. Örneğin, 20 günlük bir EMA ve 50 günlük bir EMA geçişi, mevcut trendin tersine döndüğünü gösterebilir. Formül, günlük kapanış ortalamalarına ve mevcut trend için geçmiş fiyat verilerini filtrelemek için yumuşatmaya dayanır.

Üstel Hareketli Ortalamayı Kim İcat Etti?

Üstel Hareketli Ortalama 1963’ten beri mevcuttur ve bu da onu en eski alım satım göstergelerinden biri haline getirmektedir. Üstel düzleştirme çalışmasına önemli katkılar Robert Goodell ve Charles Holt tarafından yapılmıştır.

Robert Goodell, üstel düzleştirme konusunda uzmanlaşmış bir matematikçi ve yazardı. Kitap serisi, 1963 yılında yayınlanan Ayrık Zamanın Düzgünleştirilmesi, Tahmini ve Öngörüsü, EMA göstergesinin temeli olarak kullanılmıştır.

Austin’deki Texas Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde profesör olan Charles Colt da üstel düzleştirme alanına katkıda bulunmuştur.

EMA göstergesi en yaygın olarak hisse senetleri ve emtia alım satımları için kullanılır, ancak o zamandan beri kripto traderları tarafından benimsenmiştir. Dijital trading yazılımının kullanılmaya başlanmasından önce, yatırımcılar EMA’yı manuel olarak hesaplıyordu.

Üstel Hareketli Ortalama Nasıl Hesaplanır

Üstel Hareketli Ortalama başlangıçta normal bir hareketli ortalamaya (MA) dayanır. MA’nın hesaplanması daha kolaydır çünkü herhangi bir ağırlıklı veri olmadan ortalama kapanış fiyatlarının toplamıdır. EMA göstergesi önceki EMA ortalamalarını kullanır ve geçmiş verilerin değerini kademeli olarak azaltır.

İşte EMA’nın formülü:

“Bugün” ve “dün” değişkenleri Bitcoin’in mevcut fiyat ortalamalarını ifade eder. “a” yumuşatma ya da denkleme yerleştirmeyi seçtiğimiz ağırlık miktarı anlamına gelir; bu genellikle 2’dir. Üstel Hareketli Ortalama hesaplaması her zaman önceki sonuçlara bağlıdır.

Phemex’teki varsayılan EMA n dönemi 9’dur, bu da fiyatları grafikte 9 gün üzerinden hesapladığı anlamına gelir.

Hareketli ortalama üstel değerler üzerindeki ağırlık, mevcut ortalamadan ne kadar saparsa o kadar azalır. Son fiyatlara ağırlık vermek, EMA’yı SMA gibi göstergelerden daha hassas hale getirir. Çizgi daha hızlı hareket eder ve gerçekleştikçe day trading sinyalleri sağlar.

Üstel Hareketli Ortalama Nasıl Kullanılır?

EMA’yı Phemex platformunda deneyelim.

1 “Piyasalar “a gidin ve yüzlerce işlem çifti arasından seçim yapın; bu örnekte BTC/USDT grafiğini kullanacağız. Bir çift açarak başlayın ve en üstteki “Göstergeler “e tıklayın:

2 Gösterge açılır menüsü, “Moving Average Exponential” girebileceğiniz bir arama çubuğu isteyecektir:

3 Bitcoin grafiğinde etkinleştirmek için göstergeye sol tıklayın:

4 EMA, Bitcoin mumlarının üstünde ve altında salınan mavi bir çizgi olarak görünecektir. EMA çizgisinin yüksek hassasiyet nedeniyle mumlara yakın hareket ettiğini görebiliriz; volatil kripto piyasaları için destek ve direnç seviyelerini işaret eder. Destek seviyeleri, fiyatın yukarı yönde dönme olasılığının yüksek olduğu keyfi fiyat tabanlarıdır. Direnç seviyeleri, fiyatın aşağıya doğru dönmesinin muhtemel olduğu keyfi fiyat tavanlarıdır.

İkili veya Üçlü Üstel Hareketli Ortalama Nedir?

Yatırımcılar çapraz ticaret için ikili veya üçlü EMA’ları etkinleştirebilir. Üstel hareketli ortalamalar n dönem için ayarlanabilir ve farklı değerler üretebilir. Bir tüccar aynı anda 9-EMA, 20-EMA, 50-EMA, 100-EMA, 200-EMA vb. etkinleştirebilir.

Tekrar “Göstergeler (İndikatörler)” üzerine tıklayın ve daha fazla EMA’yı etkinleştirin. Bunları etkinleştirdikten sonra, her biri için zaman dilimini ayarlamak için “Ayarlar” a basın:

Bu örnek için 9-EMA ve 50-EMA’yı kullanmak istiyoruz. 9 dönemlik EMA’yı 50 dönemlik bir EMA’ya dönüştürmek için yalnızca uzunluğu 50’ye uzatmamız gerekir. Bunları aynı anda yükleyebiliriz:

Şimdi bir çift EMA kurulumumuz var. Açık mavi çizgi 50 dönemlik EMA ve mavi çizgi 9 dönemlik EMA’dır. Daha kısa EMA’nın daha hassas olduğunu ve mumlara uyduğunu görebiliyoruz çünkü son ortalamalara dayanıyor, 50 dönem ise ek geçmiş veriler kullanıyor.

Profesyonel İpucu: Hangi üstel hareketli ortalamayı kullanacağınızı merak ediyorsanız, değer yatırımı için uzun EMA’ları (>50 dönem) ve kısa vadeli day trading için kısa EMA’ları (20 dönem<) seçin.

Üstel Hareketli Ortalama ile Nasıl İşlem Yapılır?

Üstel Hareketli Ortalama, trend tradingi, çapraz geçiş ve sapma için kullanılabilir. EMA bağımsız bir gösterge olarak işlevseldir, ancak Göreceli Güç Endeksi (RSI) veya Stokastik RSI (StochRSI) gibi diğer indikatörlerle birleştirilmesi önerilir.

EMA Crossover Alım Satımı

Hareketli ortalama üstel göstergesi, çapraz tradingte alım ve satım sinyalleri göndermek için kullanılır. Bir sinyali tetiklemek için birden fazla EMA gereklidir. Örneğin, alım ve satım sinyalleri göndermek için 9 dönemlik bir EMA ve 50 dönemlik bir EMA kullanılabilir. 1D (günlük) grafiği kullanarak bu stratejinin etkinliğini test edebiliriz:

İki çizgi kesiştiğinde, bir trader long veya short işlem açmalıdır.

Koyu mavi çizgi (9-EMA) açık mavi çizgiyi (50-EMA) geçerse ve üstüne çıkarsa, bu bir yükseliş sinyalidir ve kısa bir sipariş açabiliriz. Açık mavi çizgi koyu mavi çizgiyi keser ve üzerine çıkarsa, bu bir düşüş sinyalidir ve kısa bir sipariş açabiliriz.

İki çizgi kesiştiğinde, Bitcoin 40.000 $ ‘dan 48.000 $’ a kadar% 15’lik bir yükselişe geçti ve eğilimi birkaç gün sürdürdü. EMA azaldığında, gösterge düşüş sapmasını yakaladı ve bir satış sinyali gönderdi.

EMA Day Trading

EMA ile day trading, 4H (saatlik) gibi kısa vadeli grafikler kullanılarak yapılmalı ve daha kısa n dönemleri için ayarlanmalıdır. Göstergeyi tek başına kullanmaktan kaçının ve “Aşırı Alım” ve “Aşırı Satım” seviyelerini gösteren Göreceli Güç Endeksi (RSI) gibi trend osilatörlerini kullanın.

RSI göstergesi ve EMA day trading için birleştirilmiştir.

RSI osilatörü aşırı alım veya aşırı satım seviyelerine ulaştığında ideal ticaret fırsatları ortaya çıkar. Fiyatın, büyük bir long fırsatı sunan EMA’nın altına düştüğünü ve bunun RSI göstergesindeki aşırı satım değeriyle eşleştiğini görebiliriz. Fiyat daha sonra aşırı alım değeriyle eşleşen EMA göstergesinin üzerine çıktı.

İlk örnekte, fiyat 39.000 $’dan 43.000 $’a yükseldi ve ikinci örnekte fiyat 43.000 $’dan 39.000 $’a düştü. Basitçe söylemek gerekirse: Fiyat EMA’nın altına düştüğünde long ve fiyat EMA’nın üzerine çıktığında short. Sinyalin RSI osilatöründen gelen aşırı okumalarla eşleştiğinden emin olun.

Basit Hareketli Ortalama vs Üstel Hareketli Ortalama: Hangisi Daha İyi?

Basit Hareketli Ortalama ve Üstel Hareketli Ortalama benzer göstergelerdir. SMA, tüm tarihi değerlere eşit ağırlık verir. EMA, en son ortalamalara ağırlık verir ve mevcut eğilime göre geçmiş verilerin önemini kademeli olarak azaltmak için yumuşatma kullanır. İki gösterge aynı anda etkinleştirilebilir:

Basit Hareketli Ortalama vs Üstel Hareketli Ortalama.

EMA, SMA’ya kıyasla daha hassastır ve mumlarla daha fazla salınım yapar. EMA’nın (mavi) Bitcoin mumlarına nasıl yapıştığını ve mevcut eğilime yakın hareket ettiğini, SMA’nın ise biraz ayrıldığını fark edebiliriz. SMA uzun vadeli yatırımlar için tavsiye edilirken, EMA day trading için tavsiye edilir.

EMA, normal hareketli ortalama (MA) göstergesine kıyasla da farklıdır. MA göstergesi, yumuşatma uygulanmadan yalnızca bir n dönemi için ortalamaları hesaplar:

Hareketli Ortalama vs Üstel Hareketli Ortalama.

MA göstergesi (kırmızı) ve EMA göstergesi (mavi) Bitcoin grafiğinde benzer değerlere sahiptir; ancak MA göstergesi Bitcoin mumlarından EMA’nın daha hassas olduğunu gösteren EMA göstergesinden daha fazla ayrılmıştır.

Sonuç

Hareketli ortalama göstergeleri 100 yılı aşkın bir süredir mevcuttur ve çoğu gösterge hareketli ortalamaya dayanır. Örneğin, MACD göstergesi çift EMA’ya dayanmaktadır. En etkili EMA işlem stratejisi, çapraz trading için çift EMA uygulamaktır. Daha az hassas (daha uzun) bir EMA, daha hassas (daha kısa) bir EMA’yı geçtiğinde ve onun üzerine çıktığında satın alma sinyalleri üretilir.

Üstel Hareketli Ortalama, Ağırlıklı Hareketli Ortalamaya en çok benzeyen göstergedir çünkü her iki gösterge de son fiyat verilerine vurgu yapar. Basit Hareketli Ortalama, n-dönemleri her iki göstergede de aynıysa neredeyse aynı değerleri verebilir.

EMA ile birleştirilebilecek teknik göstergeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için teknik analiz bölümümüzü okuyun.