모든 시장을 통틀어 가장 인기있는 지표 중 하나는 전통시장에서 유명한 트레이더인 존 볼린저가 개발한 볼린저 밴드 입니다. 볼린저 밴드는 세 개의 라인으로 구성되어 있습니다. 트레이더들은 이미 이 중 하나, 즉 단순 이동 평균선이라하는 20일 주기에 익숙합니다. 볼린져밴드를 둘러싸는 외부 라인은 표준 편차 대역을 뜻하며, 기본적으로 20일 주기의 SMA에서 위와 아래 두 개의 표준편차를 나타냅니다.
*SMA(Simple Moving Average) : 단순이동평균선
표준 편차 밴드
지표를 사용하기 전에, 우리는 우선 표준 편차 밴드를 이해해야 합니다.
표준 편차는 값이 평균을 중심으로 얼마나 퍼져있는지를 측정하는 값입니다.
표준편차가 낮으면 값은 집합의 평균에 가깝다는 의미이고, 반면 표준 편차가 높으면 값이 더 넓은 범위에 걸쳐 분산되어 있음을 나타냅니다.
일반적인 통계 데이터를 모아놓은 집합에서 경험에 의한 규칙에 따르면, 평균의 하나의 표준 편차 안에서 값은 집합의 약 68%를 차지하며, 두개의 표준 편차 안에서의 값은 약 95%를 차지합니다.
볼린저밴드 사용방법
다시 한 번 말해, 볼린저밴드는 기본으로 2SD로 설정되고, 만약 값이 증가하거나 감소하면 여러분은 목표 값을 더 많이 또는 더 적게 잡을 수 있도록 설정할 수 있고 또한, 이동 평균 설정도 변경할 수 있습니다.
*SD : 표준편차
볼린저밴드가 많은 거래 시스템에서 사용되고 있지만, 트레이더들은 대부분 볼린져밴드를 평균 값으로 돌아오는 기회를 잡고, 변동성의 변화를 찾기 위해 사용합니다.
볼린저 밴드를 사용하여 평균 회귀 거래 확인하기
*mean reversion(평균회귀) : 평균을 기준으로, 값이 올랐다 내렸다하면서 제자리로 돌아오는 현상.
“평균 회귀 거래”로, 볼린저 밴드는 가격에 대한 조정이 올 때 가장 잘 적용됩니다.
평균 회귀 거래 전략의 전제는 시간이 지남에 따라 가격이 평균으로 돌아오는 경향이 있다는 것입니다. 이 전략을 통해 상부 및 하부 대역은 지지와 저항으로 나타납니다.
가격이 범위 내에서 상위 대역 또는 하위 대역으로 이동할 때, 우리는 움직임이 둔해지거나 흡수되어 평균(또는 “기준”으로 간주되는 것)으로 돌아갈 수 있는 신호를 찾을 수 있습니다.
이는 볼린져 밴드가 확장되지 않고, 안정적으로 유지될 때 가장 잘 적용됩니다.
이 방법을 사용하여 트레이더들이 실험할 수 있는 전략은 다음과 같습니다.
(A)- 하나는, 거래의 평균가로 돌아올 때, 거래할 기회를 잡기위해서 고점과 저점사이를 움직이는 흐름을 3번으로 구분지어 봅니다.
(B)- 또 다른 방법은 성공적으로 평균가를 가로질러 올라가고, 다시 극단으로 내려갈 때 평균가격으로 다시 테스트하러 내려가는 것입니다.
밴드를 사용하는 주된 원리는 시간이 지남에 따라 모든 것이 평균으로 돌아오는 경향이 있다는 것입니다. 볼린져 밴드의 범위는 가격의 값이 반영하는 범위 내에서 정해집니다.
또한 범위 내에서 원칙이 적용된다는 가정하에, 가격이 상단으로 극단에 가까워지면 손익을 결정할 수 있는 좋은 지점이기도 합니다. 이러한 유형의 시스템은 가격의 움직임에 능숙한 트레이더에 의해 더 잘 활용될 수 있습니다.
볼린저 밴드를 사용하여 변동성의 변화를 감지합니다.
볼린저 밴드의 또 다른 인기 있는 용도로는 변동성의 변화를 감지하는 것입니다.
특히, 추세를 이탈 하거나 추세가 계속되기 전에 나타나는 볼린져밴드가 좁아지는 유형에서 사용합니다. 시장의 특성상 볼린져밴드의 압축이 팽창으로 이어지고, 다시 압축으로 돌아갑니다. 추세가 이탈 될 시점 또는 시간대를 예상할 수 있는 한 가지 신호는 볼린저가 병의 입구처럼 좁아지기 시작하는 영역일 때 입니다.
볼린저밴드 스퀴즈
종종, 시장이 추세를 이어간다면, 볼린저 밴드는 계속 확장될 것이며, 추세 동안 발생하는 수렴은 압축으로 이어질 것입니다. 볼린져 밴드가 좁아지는 모습을 발견하면 트레이더는 가장 좁은 영역에 적절하게 포지셔닝 할 수 있으며, 위험구간을 정의하고 거래를 중단할 수 있는 자리도 생각할 수 있습니다. 이는 특히 추세를 따르는 트레이더들에게 유용할 수 있습니다.
이러한 행동을 확인함으로써 트레이더가 이미 포지션을 잡고 있는 경우 변동성의 갑작스런 변화에 대비할 수 있습니다.
다른 모든 지표와 마찬가지로 볼린져 밴드를 사용하는 데 가장 좋은 방법은 직접 실험해보는 것입니다. 기본 설정과 수정된 설정을 모두 사용해서 짧거나 긴 시간대에서 모두 시도해 보십시오. 일반적으로 긴 시간대에서 신호가 강해지는 경향이 있다고 합니다.
By Ryan Scott (@CanteringClark)
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