암호화폐 시장, 구체적으로 비트코인이 거래되는 시장은 트렌드를 좇는 전략가들에게 훌륭한 시장으로 알려져 왔습니다. 이 글에서는 굉장히 널리 사용되는 추세 추종식 툴인 이동평균수렴확산 지수, 즉 MACD (Moving Average Convergence Divergence)에 대해 논의하고자 합니다.
MACD란?
MACD는 디폴트 상태에서 12일 지수이동평균(EMA)과 26일 EMA의 관계를 나타내고, 이 값에 9일 EMA를 적용하는 추세 및 모멘텀 지수입니다. 수렴과 확산은 12일 EMA와 26일 EMA가 서로 가까워지거나 멀어지는 것을 의미합니다. 시그널 선 혹은 9일 이동평균이 MACD의 위와 아래 중 어디에서 교차하는지에 따라 매수 혹은 매도 시그널을 줍니다. 아래 그림은 12일 EMA는 빨간색, 26일 EMA는 검정색으로 표시한 비트코인 차트입니다. 차트 아래쪽에 보이는 것이 MACD 지수입니다. 파란 선이 MACD 선으로, 26일 EMA에서 12일 EMA를 뺀 값입니다. 이를 다시 이동평균이 얼마나 벌어져 있는지를 나타내기 위해 그래프로 나타냈습니다. 모멘텀이 올라가는 추세가 있으면 서로 멀어지는 이동평균이 나타날 것이고, 모멘텀이 상실되는 추세는 그 반대의 양상이 나타난다는 개념입니다. 금색(Golden) 라인은 시그널 선으로, 이 선을 보면 MACD 추세를 알 수 있습니다.
보시는 바와 같이 차트 안에 막대그래프가 있습니다. 막대그래프는 MACD 선(파란색)과 시그널 선(금색) 사이의 거리를 보여줍니다. 막대그래프는 MACD선과 시그널 선의 수렴과 확산을 분명히 보여주며, 이를 통해 암호화폐 트레이더들은 코인 움직임이 상승세인지 하락세인지 파악할 수 있습니다.
가상화폐 트레이딩에 MACD 지수를 어떻게 활용하는가?
0선
MACD 지수를 활용하는 방법은 다양합니다. 먼저, MACD는 상승장 환경에서 0 선을 상회하는 양수를 그리고 하락장 환경에서 0선 미만의 음수를 보여줄 것입니다. 이는 RSI의 50일 선 개념과 유사합니다. 이처럼 MACD는 전체적인 시장의 방향성에 대한 큰 그림을 보는 데 사용될 수 있습니다.
추세 추종적 툴
MACD는 좀 더 긴 기간에 대한 진입가와 청산가를 파악하는 간단한 추세 추종적 툴로 활용할 수도 있습니다. 좀 더 긴 기간이라고 말씀드린 이유는, 파동이 더 크다 보니 일반적으로 짧은 기간에 집중했다가 잘못된 신호를 보기 쉽기 때문입니다. 이런 이유로 긴 기간에 비해 효과적이지 않습니다. 일별 암호화폐 차트를 보고 있는데 바닥을 형성하는 구조 이후인데, 가격은 상향 추세를 보이고 시그널 선은 MACD 선 아래서 위로 상승하며 둘 다 0선을 상회해 트레이딩 되고 있고, 그러면 해당 자산의 매수 포지션을 나타내는 좋은 시그널이 될 수 있습니다. 반면에 가격이 지속적으로 상승세를 보여왔고 천장 패턴을 형성했으며 현재 시그널 선은 지속적으로 MACD 선을 하회한다면, 포지션을 매도하거나 공매도를 고려할 시기일 수 있습니다. 천장 패턴을 입증하는 증거가 있는 상황에서 단순한 교차는 시장의 하향세 전환은 빠르게 일어나고 보통 원만한 진입을 허용하지 않기 때문에 종종 (0선을 교차하지 않음) 그 자체만 놓고 결정해도 좋다는 의미입니다.
MACD v.s. RSI
MACD 지수 활용의 마지막이자 널리 사용되는 방법은 트레이더들이 RSI를 적용하는 방법과 유사합니다. 가격 움직임은 더 높은 고점을 기록하는 반면 MACD에서는 낮은 고점을 기록하며 지속적으로 상향세를 보인 추세가 있다면, 이는 모멘텀의 확산 사례일 수 있습니다. 아래 사례에서 가격이 높은 고점을 보였지만 MACD 지수는 낮은 고점을 보이고 있음을 알 수 있습니다. 이는 (단독으로 결정을 할 만큼 충분하지는 않아도) 매수자들이 모멘텀을 잃고 있음을 보여주는 시그널입니다. 수익을 내고 반대 방향으로 포지닝을 오픈하기 위한 근거를 구축하거나, 혹은 추세를 주시하기 위한 다른 확실한 근거와 함께 많은 가상화폐 트레이더들은 이러한 징후를 활용합니다.
기억할 점
사실, MACD는 가격에 기반한 다른 기술적 지수와 다를 바 없습니다. 현재의 추세와 모멘텀을 정돈된 형태로 보여주는 후행 지수 중 하나입니다. 단독으로 활용하면, 잘못된 신호가 종종 나타나 잘못된 결정을 내리게 될 수 있습니다. 하지만 다른 가상화폐 분석 툴이나 지수와 함께 사용하면, 굉장히 가치 있는 툴이 될 수 있습니다. 대부분의 경우 MACD는 상대적 강도 지수인 RSI와 함께 사용됩니다. 어떤 피드백이 나오는지 실험해보고 살펴보세요. 그리고 적절히 적용하면, 모든 툴과 함께 사용할 수 있다는 것도 잊지 마세요.
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