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トレーディングでフィボナッチ・リトレースメント・レベルを活用する方法

2021-02-09 07:41:55

フィボナッチ数列とはある一定の法則に則った数字の並びです。フィボナッチ数列ではそれぞれの数字は必ずその前2つの数字の和になっています。たった2つの数字、0と1から始まり、非常に精密で予測可能なのにも関わらずフィボナッチ数列は非常に長く様々な場面で見つけることができます。

フィボナッチ・リトレースメントの事例

フィボナッチ数列は数学界において基礎的で便利なツールですが、実は自然界の様々な構造にもこのフィボナッチ数列を観測することができます。木の枝や葉から松かさの並びやミツバチの系図まで、フィボナッチ数列は我々の身の回りに溢れており、密かに我々に影響を与えているのです。

科学者や数学者は、連続したペアの比率がどのようにして不合理な定数である黄金比に収斂されるのかを研究してきました。ドラマチックな話題はさておき、黄金比も我々の身の回りに気づかぬうちに点在しています。

フィボナッチ数列や黄金比に関する論説は沢山ありますが、最もポピュラーなのものは、単に便利な成長関数であるという説です。これは、生物がなぜそのような方法で成長し繁殖するのか、正三角形が面積に応じてどのように拡大するのか、または市場価格の上下をも説明することができます。常にそうであるとは限りませんが。

仮想通貨市場におけるフィボナッチ・リトレースメント

フィボナッチ・リトレースメント・レベルとは?

フィボナッチ・リトレースメント・レベルとは特定の資産の価格チャートのサポートとレジスタンスのレベルを表した横ばいの線です。この線はフィボナッチ数列を元に形成され、始値と終値を基に変動します。各水準はパーセンテージで表示されており、価格がどれだけ後退したかを表しています。

トレーダーはこの指標を用いることで、主要なプライスポイントの間を描き、重要なサポートとレジスタンスのレベルを抽出することができる。主なフィボナッチ比率は23.6%、38.2%、61.8%と78.6%ですが、フィボナッチ数列には含まれない50%が用いられることもあります。これらの水準は取引市場において関連性を示してきているので、トレーダーたちもこの水準をチェックしています。

もし自然界のすべてのものがその構造内にフィボナッチ数列の法則を含むのであれば、市場にも同様のことが起こるでしょう。少なくとも、この指標が使われているケースではそのようになっています。歴史的にみると、フィボナッチ・リトレースメント・レベルは驚異的に正確な結果をいくつか残しています。価格は一貫してこれらの水準で反落もしくは反発し、警戒心の強いデイトレーダーにとっては緊張感のある観察ゾーンになります。

しかしこれらのゾーンは常に正確なわけではなく、各レベルの上下に誤差が生じる可能性もあります。これらのレベルはエントリーの順序の決定やストップロス(損切りポイント)の計測、さらには価格ターゲットの設定にも利用できます。資産の価格が上下するとそれらのレベルをトレースし、その変動に合わせて跳ね返ったり、その間を行き来したりする傾向があります。これは、価格変動が激しく、このレベルでリトレースすることが多い仮想通貨市場で特に顕著です。

移動平均線とは違い、フィボナッチ・リトレースメント・レベルは変動しません。自然界においてフィボナッチ・リトレースメント・レベルは静的であり、トレーダーは与えられた期間においてそれらを迅速かつ容易に特定することができます。またトレーダーは価格がこれらのレベルをテストしたとき、リバーサルやブレイクが予測される変曲点を作成し、迅速に対応するという用途でもこれらのレベルを利用しています。

トレーダーがフィボナッチ数列を利用しているのはフィボナッチ・リトレースメントだけではありません。実はこの数列はガートレーパターンやエリオット波動など、様々なテクニカル分析に関連しているのです。

重要な価格変動に準じて、テクニカル分析は価格がフィボナッチレベルに近づいたときに必ずリバーサルが生まれることを示します。この指標は100%正しいとは限りませんが、RSI一目均衡表などの他の指標と組み合わせることでエントリーやイグジットのポイントを的確に捉えることができ、非常に有効です。

市場の足取りをリトレースする

フィボナッチ・リトレースメントはサポートとレジスタンスのレベルの可能性を想定するという点だけではなく、トレーダーに対してある種の自己実現的な予言を与えるという点においても興味深いです。フィボナッチ・リトレースメントは、トレーダーが自身の売買のパターンを指標と重ね合わせるうちに無意識に調和しながら運用しているという風に広く認識されています。

しかし、だからといってこの指標の関連性が低くなるわけではありません。実際、市場が大きければ大きいほど参加者はこの指標に固執する可能性が高くなります。逆に小さい市場の場合、フィボナッチ・リトレースメントを観察するのは簡単なことではありません。

フィボナッチ・リトレースメントの利用方法

広範囲なデータ統合は、細かなデータセットと組み合わせることが難しいです。すべての木の枝の分岐パターンがフィボナッチ数列に適合しているわけではありませんが、かなりの頻度でこの法則は現れます。使用されている様々な比率のうち、仮想通貨市場で特に利用されているのは38.2%、50%、61.8%、100のレベルです。

Fibonacci Retracement Investopedia.pngsource: investopedia

上記のように、50%は正式にはフィボナッチ数列には含まれません。代わりに、これは平均値がその前の変動の半分を織り込むというダウ理論の主張を基にしています。もし資産が10ドル上昇した後に2.36ドル下落すると、23.6%代をリトレースしたことを意味します。なぜなら、価格が最初の値の23.6%を取り戻したからです。同様に5ドル上昇した後に2.50%下落すると、50%リトレースしたことになります。

フィボナッチ・リトレースメント・レベルのメカニズムに関しては、ほかにもトレーダーが金融市場のパターンを介してその個性を明らかにする固有の心理的バリアも要因の1つになります。これは時間の経過とともに複数の例で観測されており、これらの変曲点はトレーダーがバウンスやブレイクを予測するポイントになります。

黄金比率として知られる61.8%

しかし、最も重要な水準は数学界で最も美しいとされている比率を体現しているものです。61.8%または黄金比率は、売り手が掘り出し物を探すのを諦め、強大な買い圧力が起き始める重要なレベルを示しています。

61.8%は、ブレイクアウトが確定した後の買いか、トレンド・リバーサルの後の売りの大きなポイントになります。極めて慎重なトレーダーはトレンドを確認するために価格がこれより5~10%上がるのを待ちます。これは、一般的に指標の制度はやや一貫性に欠けており絶対的なシグナルとはかけ離れているので、いい判断だと言えます。

フィボナッチ・リトレースメント・レベルと他のツールを一緒に使うことはできるのか?

フィボナッチレベルは、ラッシュの最中で利益のあるトレードにつながる高い出来高レベルをもたらすことでも知られています。フィボナッチ分析は他の指標と共に用いることで最高の機能を発揮しますが、独立したトレーディング戦略としても用いることができます。

フィボナッチレベルとストップロス

ストップロスを用いることで、トレーダーは特定のフィボナッチレベルで売買を行うためのストップロス取引を事前に行うことができます。もちろん、指標に有利な価格変動が無ければ利益は生まれませんが、ストップロスがあれば、潜在的なキャピタル・ロスの割合は比較的低くなります。これは実行可能な戦略ではありますが、フィボナッチ・リトレースメントは他の決定的なサポートレベル、レジスタンスレベルと併用されると格段に有用になります。

すでに確立されたサポートレベルとレジスタンスレベルにおいて観測されたフィボナッチレベルは、相場との親和性が非常に高いです。市場では、高い出来高と流動性の影響で資産価格がそれらのエリアでさまよっていることがよくあります。それらを事前に把握することで、より多くの情報に基づいたトレーディング判断を行うことができます。

フィボナッチファン

もう1つの有用な指標はフィボナッチファンです。フィボナッチファンはフィボナッチ数列をベースにしていますが、別のチャートを示します。これは、トレーダーが価格変動の始点と終点を把握する必要があるという点においてはフィボナッチ・リトレースメントと同じような働きをします。

しかしフィボナッチファンは横ばいのサポートレベルとレジスタンスレベルの情報を提示するのではなく、フィボナッチ数列に則った様々な角度のラインのサポートとレジスタンスの情報を供給してくれます。これは、市場が息を潜めている価格ポイントに関するより複雑なアイデアを提示し、トレーダーがより利益を得るための機会を与えてくれます。

フィボナッチレベルを用いたビットコインの運用

世界中の数え切れないほどのトレーダーがフィボナッチ・リトレースメントを用いて、次のトレーディングサイクルのどのポイントで購入するかを判断しています。初心者のトレーダーにも多くの見識を与えてくれる素晴らしいツールですが、これらのレベルはあくまでも利益のポイントであることを忘れてはいけません。価格がこのレベルに引き寄せられるのは自然なものであると共に、重要性が誇張されているのもまた原因の1つです。

仮想通貨に関しては、ビットコインイーサリアムのような時価総額の大きな通貨の方が、フィボナッチ数列を確認することができる確率ははるかに高いです。これは、低容量のトークンではフィボナッチ数列に適合するだけのデータが期待できないのが原因です。

2017年12月、ビットコインが当時の市場最高額に到達したとき、その数日後のビットコインの急速な値下がりはフィボナッチ・リトレースメントにほぼ完璧に従っていました。フィボナッチ数列がトレーディングに現れる具体的な説明はありませんが、フィボナッチ数列とトレーディングの関連性は確かなものなので理解する必要があるでしょう。

しかし、いくつかの外部環境がこの現象を分解する可能性があります。規制や技術の変化はフィボナッチ・リトレースメントと資産の親和性に大きな影響を与える可能性があります。この指標はより卓越した分析フレームワークの一部として用いるのが最適であり、その有用性と人気度から、かなり大きなレベルの関心を集めるでしょう。

リスクマネジメント

適切なテクニカル分析のテクニックを駆使せずにフィボナッチ・リトレースメントに執着しすぎると、この指標は逆効果になり、不適切なエントリーポイントと損失を生み出すこともあります。トレーダーは長期的なビジョンを備えながら短期的な動きを測定することを念頭におく必要があり、このスキルを身につけるにはある程度の経験が必要になってきます。

MACDストキャスティクスのような指標と組み合わせて使うことで、フィボナッチ・リトレースメントはより多くのトレードチャンスを生み出すだけでなく、トレードの全体的な質を向上させてくれます。しかし、データセットが小さいほどフィボナッチレベルと相性が悪いのと同じように、タイムフレームが短ければ短いほどうまく機能しません。

仮想通貨市場では、より短いタイムフレームは特定の資産のサポートレベルとレジスタンスレベルを歪めてしまうボラテリティーを高水準で示します。そのため、トレーダーがフィボナッチ・リトレースメントに頼るのは難しく、長い線と短期のスパイクがどれだけ一般的かによって、テンポの速いトレーダーにとっては退屈に感じるかもしれません。

物は試しと言いますが、フィボナッチ・リトレースメントをマスターするにはスキルや経験、規律が必要であり、より有益なトレーディングができるようになるには長い時間と多くの練習を要します。

習得する過程でフラストレーションが貯まることもあります。しかし、一時的な労力が今後の長期的な利益につながるということを理解している限り、このフラストレーションはやがて解消され、市場の心理的バリアをうまく利用できるようになるでしょう。


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