Ein Händler hat eine bedeutende Wette auf die Volatilität von Bitcoin abgeschlossen, indem er eine Long-Straddle-Optionskombination auf Deribit gekauft hat, so der On-Chain-Analyst Ai Yi. Der Händler erwarb 660 BTC Call-Optionen zu je 120.000 USD und 660 BTC Put-Optionen zu je 80.000 USD, beide mit Ablaufdatum am 27. März. Diese Strategie, die etwa 2,36 Millionen USD an Prämien kostet, erwartet eine erhebliche Preisschwankung bis Ende März, wodurch Gewinne möglich sind, wenn sich der Bitcoin-Preis in beide Richtungen deutlich bewegt. Der Ansatz des Händlers basiert darauf, dass Bitcoin einen volatilen Markt erlebt, da Gewinne möglich sind, unabhängig davon, ob der Preis steigt oder fällt. Bleibt der Bitcoin-Preis jedoch zum Ablaufzeitpunkt stabil im Bereich von 80.000 bis 120.000 USD, riskiert der Händler, die gesamte gezahlte Prämie zu verlieren.