Bitcoin hat seine Rolle als strategischer Vermögenswert in modernen Portfolios gefestigt und bietet im Vergleich zu traditionellen Anlagen wie Gold und dem S&P 500 überlegene risikoadjustierte Renditen. Zum 15. September 2025 lag das annualisierte Sharpe-Verhältnis von Bitcoin bei 1,7, und sein Sortino-Verhältnis erreichte 3,2, was den historischen Durchschnitt des S&P 500 von 0,54 und den von Gold mit 0,48–0,54 deutlich übertrifft. Diese Kennzahlen unterstreichen das Potenzial von Bitcoin als kapital-effizientes Instrument zur Vermögensbildung. Institutionelle Investoren allokieren zunehmend zwischen 4 % und 16 % ihrer Portfolios in Bitcoin, angezogen von dessen Diversifikationsvorteilen und makroökonomischen Risikoabsicherungsfähigkeiten. Die niedrige oder negative Korrelation von Bitcoin mit traditionellen Vermögenswerten erhöht seine Attraktivität, obwohl die Korrelation mit risikobehafteten Anlagen wie Aktien in extremen Marktsituationen steigen kann. Regulatorische Fortschritte, einschließlich der Zulassung von Spot-Bitcoin-ETFs und des GENIUS-Gesetzes, haben den Status von Bitcoin als strategischen Vermögenswert im Portfoliomanagement weiter gefestigt.