Zusammenfassung
- Lineare Regression ist eine mathematische Gleichung, die verwendet wird, um die Beziehung zwischen zwei Vermögenswerten wie Bitcoin und USD vorherzusagen. Lineare Regressionsindikatoren sind vorhersagend und können Händlern helfen, Preistrends und die Dauer der Trends zu bestimmen. Die "S Lineare Regressionskurve" und die "Lineare Regressionssteigung" sind die beiden beliebtesten Regressionsindikatoren.
- Das "S" in "Lineare Regressionskurve" steht für "einfach". Der Simple Linear Regression-Indikator ähnelt einem gleitenden Durchschnittsindikator und folgt als einzelne Linie auf den Kerzen im Chart. Er erzeugt Kaufsignale, wenn die Linie über den Bitcoin-Kerzen oszilliert, und Verkaufssignale, wenn die Linie über den Kerzen oszilliert.
- Die "Steigung" in "Lineare Regressionssteigung" ist eine Metapher für eine Fläche, bei der ein Ende höher als das andere ist. Der Indikator steigt über oder unter einem Mittelwert basierend auf dem aktuellen Trend; er sagt eine mögliche zukünftige Richtung für Bitcoin voraus und misst die aktuelle Trendstärke.
Was ist die S Lineare Regressionskurve?
Die S Lineare Regressionskurve ist eine Regressionskurve, die ähnlich wie ein gleitender Durchschnittsindikator (MA) funktioniert. Der Indikator umhüllt die Bitcoin-Kerzen und schätzt einen „fairen Wert“ für den Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn der Preis unter der Kurve tendiert, gilt dies als Kaufsignal. Wenn der Preis über der Kurve tendiert, gilt dies als Verkaufssignal.
Was ist Lineare Regressionssteigung?
Die Lineare Regressionssteigung ist ein fortgeschrittener Momentum-Oszillator, der in positivem und negativem Territorium tendiert. Wenn der Oszillator über dem mittleren Steigungswert tendiert, befindet sich Bitcoin in einem positiven Trend. Die Trendstärke variiert je nachdem, wie weit er über dem Mittelwert liegt. Sowohl die Regressionssteigung als auch die S lineare Regressionskurve können gemeinsam für den Trendhandel verwendet werden.
Regression wird für prädiktive Analysen verwendet. Zum Beispiel kann ein Geschäft, das jeden Monat für ein Jahr steigende Verkäufe hat, die Formel verwenden, um zukünftige Umsatzsteigerungen zu berechnen.
Die Formel für lineare Regression lautet wie folgt:
Die lineare Regressionsgleichung wurde im 19. Jahrhundert in England von Sir Francis Galton erfunden, einem der bekanntesten Mathematiker der viktorianischen Ära. Der erste lineare Regressionshandelsindikator wurde in den 90er Jahren von Gilbert Raff erfunden. Raff stellte den Linearen Regressionsprognoseindikator 1996 in seinem Buch „Trading the Regression Channel“ vor. Er wurde zuerst von Aktienhändlern verwendet und später in der Krypto-Industrie eingesetzt. Es gibt über ein Dutzend auf linearer Regression basierende Indikatoren, aber die Steigungs- und Kurvenindikatoren sind die bekanntesten.
Formel für Lineare Regressionssteigung
Die Formel für die lineare Regressionssteigung basiert auf zwei Variablen. Variablen des linearen Regressionsindikators sind in der Krypto-Industrie als „Handelspaare“ bekannt. Wenn wir Bitcoin als die erste Variable nehmen, können wir ihm eine zweite Variable in USD oder einer Stablecoin wie Tether (USDT) zuweisen. Diese beiden Variablen verwenden die Gleichung Y = a + bX.
Wenn Bitcoin die „A“-Variable ist und USDT die „B“-Variable, dann ist „X“ der n-Periodenwert der USDT-Variablen. Sobald der Wert von Bitcoin in USDT schwankt, entsteht die Steigung. Wenn der Indikator historische Daten sammelt, zeichnet er alle Schwankungen auf und sagt eine mögliche zukünftige Trendlinie voraus.
Die Berechnung des Indikators multipliziert den Steigungswert mal 100 und teilt ihn dann durch den aktuellen Preis. Die Steigung des Linearen Regressionssteigungsindikators leitet Daten aus historischen n-1-Bar-Perioden ab. Der Standardperiodenwert ist 14. Wenn wir ihn auf dem Tageschart verwenden, wird die Steigung basierend auf dem Durchschnittswert für die letzten 14-Tage-Perioden gekrümmt.
Formel für Lineare Regressionskurve
Die Formel für die lineare Regressionskurve basiert auf derselben Formel Y = a + bX wie die Regressionssteigung, wird jedoch anders geglättet. Der einfache lineare Regressionskurvenindikator ähnelt einem gleitenden Durchschnittsindikator. Trotzdem ist ihr Output sehr unterschiedlich.
Gleitende Durchschnittsindikatoren wie der Moving Average Convergence Divergence (MACD) verwenden Schlusskurse für den Tag (00:00 UTC) über einen bestimmten Zeitraum. Die lineare Regressionskurve berechnet die Daten unter Verwendung einer Regressionslinie zwischen zwei bestimmten Daten und kombiniert dann die Ergebnisse. Ein Händler kann die Daten manuell über die n-Perioden anpassen, die er benötigt.
Das Ergebnis wird als fairer Wert für das Vermögen zum gegenwärtigen Zeitpunkt betrachtet. Wenn Bitcoin über den fairen Wert der Regressionskurve handelt, können wir es shorten, bis es diesen Wert erreicht. Wenn es unter dem fairen Wert der Regressionskurve handelt, können wir es longen.
Wie verwendet man Lineare Regressionsindikatoren?
Die beiden auf Phemex verfügbaren linearen Regressionsindikatoren sind „Lineare Regressionskurve“ und „Lineare Regressionssteigung“.
1. Um zu beginnen, wählen Sie ein Handelspaar wie BTC/USDT aus:
Der Bitcoin-Chart ist der Chart mit dem höchsten Volumen auf Phemex.
2. Klicken Sie oben auf „Indikatoren“ und suchen Sie nach „Linearer Regression“. Die beiden Indikatoren werden angezeigt
Verwenden Sie die Suchleiste, um alle verfügbaren Indikatoren zu finden.
3. Linksklick auf beide, und sie werden gleichzeitig unter dem Bitcoin-Chart geladen:
Lineare Regressionskurve (gelbe Linie) und Lineare Regressionssteigung (rote Linie).
4. Der Lineare Regressionssteigungsindikator ist aktiv unter den Kerzen, während der lineare Regressionskurvenindikator die Linie ist, die den Bitcoin-Kerzen folgt. Beide Indikatoren können verwendet werden, um ein lineares Regressions-basiertes Intraday-Handelssystem zu erstellen.
Wie handelt man mit der Linearen Regressionssteigung?
Der Lineare Regressionsprognoseindikator ist ein Oszillator, der die Trendstärke für Bitcoin identifiziert und anzeigt, ob wir uns in einem bullischen oder bärischen Trend befinden. Eine effektive Handelsstrategie für die Lineare Regressionssteigung besteht darin, zu warten, bis Bitcoin Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erreicht:
Die oberen und unteren Barrieren liefern Handelssignale.
Ein Händler könnte verkaufen, wenn Bitcoin die oberen Barrieren der Regressionssteigung erreicht, und kaufen, wenn es die unteren Barrieren der Steigung erreicht – d. h. historische Unterstützungsniveaus. Der aktuelle Chart zeigt eine Long-Gelegenheit, da sich Bitcoin den historischen Unterstützungsniveaus nähert, an denen es in der Vergangenheit abprallte.
Defensive Händler können warten, bis ein Trend den Mittelwert von Null erreicht. Wenn sich Bitcoin in einem Aufwärtstrend vom Boden aus bewegt und die Mitte der einfachen linearen Regressionssteigung erreicht, können wir erwarten, dass es im Aufwärtstrend weitergeht, bis es seinen Höhepunkt erreicht und umkehrt.
Wie handelt man mit der linearen Regressionskurve?
Der lineare Regressionskurvenindikator präsentiert einzigartige Daten, die bei gleitenden Durchschnittsindikatoren fehlen könnten. Eine effektive Handelsstrategie für die lineare Regressionskurve besteht darin, zu warten, bis sich die Kurve über den Bitcoin-Kerzen bewegt, um einen Short-Trade zu eröffnen, oder darunter, um einen Long-Trade zu eröffnen.
Die lineare Regressionskurve ist am effektivsten über einen langfristigen Chart wie einen Wochenchart. Wenn wir auf den 1W (Wochen)-Chart wechseln, können wir sehen, wie sich Bitcoin historisch mit der Regressionskurve verhalten hat:
Kaufsignal: Wenn Bitcoin unter der Linie handelt. Verkaufssignal: Wenn Bitcoin über der Linie handelt.
Bitcoin fiel zu Beginn des Bullenlaufs 2021 unter die Regressionskurve, erholte sich aber schnell und lag zweimal über der Kurve. Während des Krypto-Crashs im Mai 2021 fiel Bitcoin mehrmals unter die Kurve. Im November 2021 handelte es über der Kurve, als es ein neues Allzeithoch von 69.000 $ erreichte.
Momentan handelt Bitcoin unter der Regressionskurve, was auf dem Wochenchart eine großartige Kaufgelegenheit anzeigt. Es handelte kurzzeitig über der Regressionskurve und verlor an Wert, was die Genauigkeit des Indikators bestätigte.
Wie handelt man Lineare Regressionskanäle?
Der Handel mit Kanälen wird verwendet, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Unterstützungsniveaus sind Bereiche, in denen mehr Menschen kaufen, während Widerstandsniveaus Bereiche sind, in denen mehr Menschen verkaufen oder auf eine Dipp-Gelegenheit warten. Die Handelsstrategie für den linearen Regressionskanal beinhaltet das Zeichnen von Unterstützungs- und Widerstandslinien auf der linearen Regressionskurve.
Indikatoren wie Bollinger-Bänder berechnen automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mit der linearen Regressionskurve. Wir können Bollinger-Bänder in Verbindung mit linearer Regression verwenden, um zu überprüfen, ob der „faire Preis“ auf der Kurve mit den aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus übereinstimmt:
Bollinger-Bänder: Zwei blaue Bänder. Regressionskurve: Gelbe Linie.
Die Bollinger-Bänder haben auch einen Mittelwert, der als rote Linie dargestellt wird. Händler können warten, bis Bitcoin unter die rote Linie fällt, um zu kaufen, und über die rote Linie, um zu verkaufen. Idealerweise können wir warten, bis Bitcoin unter der Regressionskurve und der roten Linie der Bollinger-Bänder ist, um einen Long-Trade zu eröffnen.
Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Textes deuten die Bollinger-Bänder darauf hin, dass Bitcoin nahe der Unterstützungsniveaus handelt, aber dass es möglicherweise noch tiefer gehen könnte. Die lineare Regressionskurve zeigt auch an, dass Bitcoin auf dem Tages-Chart über der Kurve handelt, was darauf hindeutet, dass der Preis in naher Zukunft vorübergehend sinken könnte.
Fazit
Die beiden beliebtesten Lineare Regressionsindikatoren sind die Kurve und die Steigung. Ein kluger Händler kann beide verwenden, um Kontext über Bitcoin und die Richtung, in die es geht, zu bekommen, um seine Trades zu optimieren. Der Steigungsindikator ist ein Momentum-Oszillator, aber er ist nicht bereichsgebunden. Er wird hauptsächlich für den Trendhandel und zur Messung der Trendstärke verwendet.
Der Kurvenindikator mag gleitenden Durchschnittsindikatoren ähneln, wird aber hochgradig unterschiedliche Werte ausgeben. Historisch gesehen hat er sich als einer der genauesten Indikatoren für den Langzeithandel erwiesen. Seine Verwendung auf den wöchentlichen oder monatlichen Charts kann Händlern die besten Einstiegspunkte für Bitcoin aufzeigen.
Händler, die auf Preisumkehrungen setzen, werden vom Steigungsindikator profitieren, da Bitcoin oft umkehrt, wenn es die oberen oder unteren Grenzen des Indikators erreicht. Händler, die Bitcoin langfristig kaufen und halten, können den Kurvenindikator nutzen, um Dollar Cost Average (DCA) durchzuführen und ihr Kapital strategisch zu investieren.
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