Das GARCH-Modell, ein mit dem Nobelpreis ausgezeichnetes Rahmenwerk zur Vorhersage der Marktvolatilität, wurde mithilfe von Claude Code automatisiert, um quantitative Handelsstrategien zu verbessern. Ursprünglich von Robert F. Engle entwickelt und von Tim Bollerslev erweitert, misst GARCH die Volatilität anhand von drei Eingaben: Grundbewegung, Marktschock vom Vortag und vorherige Volatilitätsniveaus. Dieses Modell prognostiziert potenzielle Marktbewegungen und ermöglicht es Händlern, Risiken effektiv zu steuern. In einem Backtest des Bitcoin-Handels über 15 Jahre übertraf die auf GARCH basierende Strategie die feste Positionsgröße und erreichte ein Endkapital von 21.205 USD im Vergleich zu 17.957 USD. Der GARCH-Ansatz reduzierte auch Drawdowns und Marktrisiken. Während es die Volatilität vorhersagt, prognostiziert es nicht die Marktrichtung und dient eher als Werkzeug für das Risikomanagement als für richtungsorientierten Handel. Die vollständige Strategie und Details zur Implementierung des Claude Codes sind im Artikel des Autors verfügbar.