Delphi Digital hat auf eine mögliche Fehleinschätzung bei der aktuellen Volatilitätsbewertung des Marktes hingewiesen. Das Unternehmen stellt fest, dass, wenn die implizite Volatilität (IV) deutlich unter ihrem geschätzten fairen Wert liegt, insbesondere wenn Bitcoin historische Höchststände erreicht, dies oft bedeutende Marktkorrekturen vorwegnimmt. Dieses Muster wurde letzten Oktober beobachtet, nur vier Tage vor einem großen Liquidationsereignis. Im Gegensatz dazu schlägt Delphi vor, dass, wenn die IV deutlich über dem fairen Wert liegt, dies typischerweise eine günstige Kaufgelegenheit darstellt. Derzeit deuten mehrere führende Indikatoren darauf hin, dass die Volatilität unterschätzt wird und die Risiken nach oben verzerrt sind.