Что такое индикатор TRIX: TRIX торговли и как их использовать

Индикаторы широко используются почти во всех отраслях торговли, поскольку они позволяют инвесторам и брокерам лучше понимать рынки и соответствующие им тенденции. Они полезны и универсальны, поскольку их можно использовать для анализа текущих условий экономического/финансового рынка или для прогнозирования его будущих движений, по крайней мере, до некоторой степени. Точность этих анализов имеет первостепенное значение, поскольку именно она позволяет инвестору лучше понять, как и когда торговать. Индикаторы обычно позволяют инвестору получить цену, объем и процент любого данного актива или ценной бумаги, используя технические модели графиков, присущие анализу рынка. Одним из ярких примеров этих технических индикаторов является индикатор TRIX.

Что такое индикатор TRIX?

Разработанный в 1980-х годах Джеком Хадсоном, тогдашним редактором журнала «Технический анализ акций и товаров», тройная экспоненциальная скользящая средняя (TRIX) представляет собой индикатор, полученный на основе использования экспоненциальных скользящих средних (EMA). Они рассчитываются путем усреднения цен актива/ценной бумаги по определенному количеству точек данных (например, ежедневных цен закрытия), что подразумевает движение, и делаются экспоненциальными за счет того, что они придают дополнительный вес более свежим данным. Сегодня TRIX доступен на большинстве торговых платформ и используются для отображения диапазона процентного изменения тройной экспоненциально сглаженной скользящей средней (MA). Это означает, что их роль состоит в том, чтобы отфильтровывать незначительные ценовые движения, исключая их из индикатора (процесс, называемый сглаживанием), тем самым позволяя инвесторам сосредоточиться на более заметных движениях.

Как использовать технический индикатор TRIX

TRIX в основном используется как форма индикатора осциллятора, который представляет собой инструмент технического анализа, который создает маркеры максимума и минимума (почти как звуковую волну) между двумя экстремальными ценами — это самые высокие и самые низкие значения, зарегистрированные в течение заданного периода. Затем TRIX строит индикатор тренда, создавая график, который колеблется между этими двумя границами, что, в свою очередь, позволяет трейдерам определять чрезмерную покупку или чрезмерную продажу ценных бумаг/активов и использовать это знание. Метод, которым они это делают, прост; когда кривая осциллятора TRIX достигает верхнего экстремума, актив считается купленным в избытке, а по мере приближения к нижнему экстремуму интерпретируется как проданный в избытке.

Индикатор TRIX также можно использовать в качестве индикатора моментума. В этом случае центральная точка графика (или нулевая линия) является фокусом. Если колебание идет выше нулевой линии, это предполагает увеличение импульса или положительное значение, тогда как если колебание идет ниже, это предполагает уменьшение импульса или отрицательное значение. Аналитики обычно интерпретируют положительные значения TRIX как сигнал к покупке, и, наоборот, они обычно продают, если обнаруживают отрицательное значение актива или ценной бумаги.

Индикатор TRIX, нижняя линия которого показывает четкие колебания выше и ниже нулевой линии (Источник:commodity)

Как рассчитать индикатор TRIX?

TRIX — это, по сути, EMA, полученная из EMA, которая сама по себе была получена из другой EMA, поэтому в название включено слово «тройной». Чтобы рассчитать TRIX, нужно сначала рассчитать EMA цены ценной бумаги/актива, которая обычно получается из последней цены закрытия. Это связано с тем, что EMA, как правило, больше фокусируются (или придают больший вес) текущим ценовым данным, тем самым придавая равный вес всем ценовым данным — в отличие от обычных MA, которые больше сосредоточены на общих средних ценах. Большинство торговых платформ используют установленный 14-периодный (дневной) оборот в качестве стандарта для индикатора TRIX, но временную шкалу можно настроить в соответствии с индивидуальными потребностями.

Вот базовый пример того, как рассчитать 14-периодный TRIX, используя стандартную формулу тройной экспоненциальной скользящей средней:

1. Рассчитать однократное сглаженное EMA: 14-периодное EMA, рассчитанное на основе цены закрытия актива/ценной бумаги.
2. Рассчитать EMA с двойным сглаживанием: 14-периодная EMA одинарного сглаженного EMA.
3. Рассчитать EMA с тройным сглаживанием: 14-периодное-EMA двойного сглаженного EMA.
4. Рассчитать TRIX: 1-периодный процент скорости изменения трехкратно сглаженного EMA. Скорость изменения, или ROC (иногда обозначаемая греческой буквой Delta — Δ), позволяет аналитику определить скорость, с которой переменная изменяется в течение определенного периода времени; в данном случае 1 день.

Этот процесс будет рассчитывать TRIX, который колеблется выше и ниже нулевой линии, генерируя положительные и отрицательные значения, которые могут использоваться трейдером для указания удачного времени для покупки или продажи. Однако могут возникать расхождения, и не менее важно, чтобы инвестор понимал, как лучше всего идентифицировать и извлечь выгоду из этих расходящихся движений, а также из более регулярных ценовых сдвигов.

Что такое индикатор дивергенции TRIX?

Дивергенции TRIX, как бычьи, так и медвежьи, формируются, когда ни анализируемая цена ценной бумаги/актива, ни индикатор не подтверждают то, что показывает другой. Это происходит довольно регулярно, когда индикатор TRIX используется в дневной торговле. Бычья дивергенция возникает, когда рассматриваемый актив формирует новый минимум (или более низкий минимум), но индикатор предлагает более высокий минимум, то есть низкую цену, которая выше предыдущего минимума. Более высокие минимумы обычно указывают на меньший нисходящий импульс, поэтому это можно интерпретировать как возможное предзнаменование бычьего разворота. Это будет означать, что инвесторы, вероятно, захотят купить растущую ценную бумагу/актив или открыть длинную позицию.

Медвежья дивергенция, однако, формируется, когда анализируемая цена ценной бумаги/актива формирует более высокий минимум, но индикатор предполагает более низкий максимум. Это можно интерпретировать как предупреждение для инвесторов и трейдеров, поскольку этот слабеющий импульс может быть четким признаком медвежьего разворота в ближайшем будущем (особенно если он показан на краткосрочной перспективе, 14-периодной TRIX). Это будет означать, что инвесторы, вероятно, захотят зашортить (или продать) свои акции ценной бумаги/актива с нисходящим трендом; или хотя бы подготовиться соответствующим образом. Стоит отметить, что эти интерпретации бычьих/медвежьих расхождений не всегда работают. Этот график 2010 года показывает несколько неудачных расхождений:

2009-10 BHP Billiton долгосрочный (14-месячный) TRIX, показывающий неудачные расхождения (Источник:StockCharts)

При анализе сильных восходящих трендов медвежьи дивергенции часто не срабатывают. Несмотря на то, что импульс кажется уменьшающимся (поскольку индикатор показывает более низкие максимумы), пока индикатор остается выше нулевой линии, он фактически сохраняет бычий уклон. Восходящий импульс может быть менее убедительным и расти менее быстро, чем раньше, но он все еще растет. Таким образом, для бычьих расхождений часто верно обратное, поскольку они, как правило, плохо работают при сильном нисходящем тренде. Несмотря на то, что индикатор предполагает меньший нисходящий импульс, показывая более высокие минимумы, нисходящий импульс остается доминирующим фактором, пока колебательный паттерн индикатора остается ниже нулевой линии графика.

Однако когда бычьи и медвежьи дивергенции все-таки срабатывают, это часто бывает весьма впечатляюще. Хитрость, как и в большинстве анализов фондового рынка, заключается в том, чтобы идентифицировать и отделить неточные или вводящие в заблуждение данные от тех, которые очевидны, и использовать эти верные данные в качестве индикатора для формирования основы торговых решений.

Как лучше настроить TRIX индикатор?

Как правило, когда речь идет о торговле и анализе — то, что лучше для того или иного трейдера, очень субъективно. Как уже упоминалось, многие платформы используют стандартную шкалу времени с 14 периодами, но почти так же часто можно увидеть шкалу времени с 15 периодами для трехкратно сглаженной EMA. Аналитики, которым нужна меньшая чувствительность к движению цены, должны попытаться включить более длинные таймфреймы в свои графики TRIX, тогда как те, кто ищет более высокий уровень чувствительности, должны попробовать сократить этот период — скажем, увеличить/уменьшить количество дней в 3 раза, например. Это поможет сгладить индикатор и сделать его более подходящим для пересечений линий, тем самым повысив вероятность точности.

Как и во всех областях технического анализа, индикаторы TRIX не совсем аккуратны и точны, и их следует использовать в сочетании с другими графиками и аспектами анализа рынка. Было бы неразумно ожидать, что какой-то один индикатор станет основой для принятия торговых решений. Поэтому чрезвычайно важно понимать и использовать все различные формы анализа рынка, доступные предприимчивому трейдеру, которых существует множество.

Вывод

Индикатор TRIX является чрезвычайно полезным инструментом как для инвесторов, аналитиков, так и для трейдеров/брокеров, поскольку он предлагает бесценную возможность изучить тренд цены в сочетании с ее импульсом. Как мы уже говорили, он не представляет собой безотказный подход, но, поскольку это редкое явление в любой сфере жизни (особенно когда речь идет о дневной торговле) — это ожидаемо. Индикаторы TRIX представляют собой универсальный и относительно простой способ анализа динамики цены, а также прогнозирования будущего результата этой работы — по крайней мере, в некоторой степени. Любому профессиональному инвестору или трейдеру настоятельно рекомендуется проанализировать различные методы, используемые для прогнозирования ценовых движений, а также понять прецедент, изучив анализ предыдущих движений. Как только у кого-то есть хорошее понимание как рынка, на котором он работает, так и инструментов, используемых для оптимизации этой операции, он может начать работать с уверенностью, вкладывая капитал «С» в капитализацию. Независимо от того, изучаете ли вы приемы торговли или торговлю по TRIX, время инвестора всегда будет потрачено на обучение.