Die Optionsmärkte passen ihre Preise vor der Zinsentscheidung der Federal Reserve an, wobei die implizite Volatilität für Optionen, die morgen auslaufen, einen deutlichen Anstieg zeigt. Auch die jüngste tatsächliche Volatilität ist im Vergleich zum letzten Monat gestiegen, obwohl die Handelsvolumina zurückgegangen sind, was auf eine Divergenz zwischen Volatilitätsniveaus und Handelsaktivität hinweist. Da sich der Markt einem kritischen Entscheidungspunkt nähert, könnte der Kauf von Optionen in der zweiten Monatshälfte vorteilhaft sein, was auf das Potenzial für bedeutende Marktbewegungen hindeutet.
Optionen werden vor Fed-Sitzung neu bewertet, da die implizite Volatilität steigt
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