Die Krypto-Community zeigt sich vorsichtig gegenüber Optionsstrategien und konzentriert sich dabei auf die Mittelwertumkehr der Volatilität sowie das Timing des Markteintritts. Die Mitglieder diskutieren die Beziehung zwischen impliziter Volatilität (IV) und realisierter Volatilität (RV) und vertreten unterschiedliche Meinungen darüber, wie stabile Renditen durch statistische Vorteile erzielt werden können. Einige hinterfragen die Wirksamkeit von Allwetter-Strategien. Wichtige Diskussionsthemen umfassen die Optimierung von Volatilitätshandelsstrategien, wobei die Grenzen des Delta-Hedgings (DDH) hervorgehoben werden. Mitglieder schlagen vor, Optionen zu kaufen, wenn sowohl IV als auch RV niedrig sind, und zu verkaufen, wenn IV hoch ist und RV voraussichtlich sinken wird. Dabei wird das Risikomanagement durch zeitlich abgestimmtes Hedging betont, anstatt sich auf subjektive Einschätzungen zu verlassen. Darüber hinaus untersucht die Community Verbesserungen bei Covered-Call-Strategien, schlägt vor, Bitcoin als überschüssige Marge zu verwenden, um Altcoin-Call-Optionen zu verkaufen, und setzt auf Währungsübergreifendes Hedging, um Einkommenskurven zu glätten und extreme Risikoexpositionen zu vermeiden. Auch die Anwendung mathematischer Theorien wie Martingale, risikoneutrale Maße und Black-Scholes- partielle Differentialgleichungen im Optionshandel wird diskutiert, mit Vorschlägen, KI-Lernmethoden für ein tieferes Verständnis zu integrieren.