Der Stochastic RSI wendet die Stochastik-Formel auf den RSI an, daher pendelt er zwischen 0 und 1; Händler deuten Werte unter ,20 als überverkauft und Werte über ,80 als überkauft. Auf Phemex' BTC- und ETH-Perpetuals in den Jahren 2024–2026 entwickelten sich die überverkauften Einstiege über 5 Tage hinweg leicht schlechter als ein gewöhnlicher Tag.
Auf Phemex' BTC- und ETH-Perpetuals von April 2024 bis Oktober 2026 standen 76 von 160 überverkauften Stochastic-RSI-Einstiegen nach 5 Tagen höher, verglichen mit 49,2 % aller Tage. In diesem Fenster schloss der Wert an 57 % der Handelstage jenseits einer seiner beiden Linien, gegenüber 9,8 % beim 14-Tage-RSI.
Stochastic RSI auf einen Blick
Signal | Was es aussagt | BTC auf Phemex |
Einstellungen | 14-Tage-RSI, 14-Tage-Spanne, 0 bis 1 | Täglich, April 2024 bis Oktober 2026 |
Unter ,20 | RSI nahe seinem 14-Tage-Tief, "überverkauft" | 271 von 935 Tagen |
Über ,80 | RSI nahe seinem 14-Tage-Hoch, "überkauft" | 275 von 935 Tagen |
Überverkaufter Einstieg | Erster Schluss unter ,20 | 31 von 71 nach 5 Tagen höher, alle Tage 50,8 % |
Überkaufter Einstieg | Erster Schluss über ,80 | 42 von 75 nach 5 Tagen tiefer, alle Tage 49,2 % |
Schluss Ende Oktober | RSI am 14-Tage-Tief, Wert 0 | RSI 34,31, Schluss 77.312,5 |
BTC- und ETH-Bilanz | Überverkaufte Einstiege nach 5 Tagen höher | 76 von 160, alle Tage 49,2 % |
Was ist der Stochastic RSI?
Der Indikator Stochastic RSI misst, wo der RSI innerhalb seiner eigenen jüngsten Spanne steht, er sagt also wenig über das Niveau des RSI, aber viel über seine Position darin. ChartSchool bezeichnet ihn als "ein Indikator eines Indikators" und schreibt ihn Tushar Chande und Stanley Kroll zu.
Nach ChartSchools Darstellung ihres Buches The New Technical Trader aus dem Jahr 1994 kann der RSI lange Zeit zwischen 80 und 20 verbringen, ohne ein Extrem zu erreichen. Das Duo entwickelte diesen Indikator daher "to increase sensitivity and generate more overbought/oversold signals" – häufige Signale sind genau das, was er liefert.
Das Phemex-Academy-Grundlagenstück von 2021 zum Thema Überkaufte und überverkaufte Niveaus eines RSI finden behandelt denselben Indikator.
Wie erkennt man Stochastic-RSI-Signale in einem Chart?
Ein Signal erkennt man, wenn der Wert auf einer abgeschlossenen Kerze ,20 oder ,80 kreuzt. ChartSchool formuliert die Gleichung als "StochRSI = (RSI - Lowest Low RSI) / (Highest High RSI - Lowest Low RSI)", weshalb die 14-Tage-Version "gleich 0 ist, wenn der RSI seinen tiefsten Punkt seit 14 Tagen erreicht", und 1 an seinem höchsten Punkt.
ChartSchools Skala reicht von 0 bis 1, manche Charting-Tools geben denselben Wert von 0 bis 100 aus, wodurch die ,20-Linie bei 20 liegt. Auf dieser Seite ist ein überverkaufter Einstieg der erste Schluss unter ,20 und ein überkaufter Einstieg der erste Schluss über ,80.
Zuerst kommt der RSI, mit der Standardperiode 14 von J. Welles Wilder, dem Ingenieur hinter RSI und ADX. Die RSI-Seite von ChartSchool gibt die Glättung als "Average Gain = [(previous Average Gain) x 13 + current Gain] / 14" an, der durchschnittliche Verlust funktioniert gleich. Bitcoins Schluss vom 30. Juni 2026 auf Phemex' Perpetual rechnet jeden Schritt durch.
Schritt | Rechnung | Ergebnis |
Tägliche Änderung | 60.224,7 auf 58.605,5 | −1.619,2 |
Durchschnittlicher Gewinn | 316,486896 x 13 / 14 | 293,880689 |
Durchschnittlicher Verlust | (604,699319 x 13 + 1.619,2) / 14 | 677,163653 |
RS | 293,880689 / 677,163653 | 0,433988 |
RSI | 100 − 100 / (1 + RS) | 30,26 |
Wert, RSI-Spanne 30,26 bis 40,96 | (30,26 − 30,26) / (40,96 − 30,26) | 0 |
Am Tag zuvor hatte der Wert 0,333 betragen, dieser Schluss war also ein überverkaufter Einstieg. Am 5. Juli 2026 schloss der Perpetual bei 63.640, das sind 8,59 % über dem Einstiegsschluss.
Funktioniert der Stochastic RSI bei Krypto?
Auf diesen beiden Märkten in diesem Fenster schlug er keinen gewöhnlichen Tag. Jede Stochastic-RSI-Bilanz für Krypto braucht eine Basisrate, denn BTC und ETH standen nach 5 Tagen ohnehin etwa zur Hälfte der Zeit höher. Von 1.870 bewerteten Handelstagen schlossen 920 nach 5 Tagen höher (49,20 %). Die überverkauften Einstiege erreichten 76 von 160 (47,50 %). Ihre Medianrendite betrug −0,40 % gegenüber −0,07 % an allen Tagen.
Diese Differenz ist dünn, denn drei weitere höhere Schlüsse (79 von 160) würden sie auslöschen. Auch die unabhängigen Versuche zählen weniger als 160, weil beide Märkte an 35 Tagen gemeinsam einstiegen und der Medianabstand zwischen Einstiegen auf einem Markt 8 Tage betrug. Die faire Lesart lautet daher: kein Vorteil in irgendeine Richtung.
Überkaufte Einstiege neigten in die Lehrbuchrichtung: 75 von 140 schlossen niedriger (53,57 %) gegenüber 950 von 1.870 Tagen (50,80 %) und einem Median von −0,22 %. Bei 10 und 20 Tagen fällt dieser Anteil unter die Basisrate, die Neigung ist also kein Vorteil.
Bitcoins Einstieg vom 29. Januar 2026 zeigt, wie das Signal versagt. Der Wert erreichte 0 bei einem RSI von 34,40 und einem Schluss von 84.650, und am 3. Februar schloss der Perpetual bei 75.730, 10,53 % tiefer – das schlechteste Ergebnis von Bitcoins 71 Einstiegen.
Das Vorzeichen wechselt mit Markt und Haltedauer. ETHs Einstiege liefen den eigenen Tagen davon: 45 von 89 gegenüber 47,59 %. Über beide Märkte hinweg standen bei 10 Tagen 69 von 158 Einstiegen höher (43,67 %) gegenüber 48,39 % der Tage, und bei 20 Tagen taten dies 80 von 154 (51,95 %) gegenüber 47,34 %.
Methode: Der Test verwendete Phemex' Tagesschlüsse für BTCUSDT und ETHUSDT, die letzten 1.000 Kerzen von Februar 2024 bis zum Schluss Ende Oktober, obwohl beide Märkte bereits im November 2022 gelistet wurden. Der RSI lief mit Wilders 14-Tage-Glättung, der Wert nach ChartSchools Formel über 14 RSI-Werte. Nach 60 Kerzen Aufwärmphase liefen Signal- und Basistage vom 4. April 2024 bis Ende Oktober 2026, 935 pro Markt.
Jeder Einstieg wurde anhand seines Schlusses 5 Tage später bewertet, ein Zeitraum, der gewählt wurde, weil ChartSchool die 14-Tage-Version "a short-term indicator" nennt.
Prüfung: Regel, beide Märkte und die 5-Tage-Haltedauer wurden schriftlich festgelegt, bevor ein Wert berechnet wurde. Die Tagesschlüsse eines externen Anbieters durch denselben Code ergaben 79 von 161 höheren gegenüber 49,25 % der Tage, und eine zweite Implementierung reproduzierte alle 300 Signtage auf Phemex' Kerzen.
Ist der Stochastic RSI ein vorlaufender oder nachlaufender Indikator?
Der Stochastic RSI ist ein nachlaufender Indikator, denn jeder Wert stammt aus bereits gedruckten Schlüssen. ChartSchool verortet ihn "two steps (formulas) removed from the price", da der Preis den RSI speist und der RSI die Stochastik-Formel speist.
Eine Auswertung, die nach Festlegung des Tests ergänzt wurde und damit außerhalb seiner Bilanz liegt, zeigt die Nachlaufzeit. Von den 160 überverkauften Einstiegen schlossen 138 (86,25 %) unter dem Schluss 5 Tage zuvor, gegenüber 947 von 1.870 Tagen (50,64 %).
Ein überverkaufter Einstieg sagt daher meist etwas über einen Rückgang, der bereits stattgefunden hat.
Welche sind die besten Stochastic-RSI-Einstellungen?
Keine Einstellung verdient hier das Wort "beste", denn der Test lief mit einer einzigen Länge, die vor Beginn festgelegt war. ChartSchools Charting-Tool standardisiert auf 14 Perioden, und sein Leitfaden sagt, Chartisten "should also experiment with various settings". Diese Seite schlägt keine optimierte Einstellung vor.
Die Stochastic-RSI-Einstellungen in einem Chart-Panel können zwei geglättete Linien ergänzen, die ChartSchools StochRSI-Seite nicht enthält. Die DXcharts-Wissensdatenbank beschreibt "%K (main value) and %D (smoothed signal)", und die Open-Source-TA-Bibliothek für Python trägt window=14, smooth1=3 und smooth2=3 in ihrer Signatur. Das ist die Zeichenfolge 14,14,3,3 – zwei Längen gefolgt von zwei Glättungsperioden –, eine Charting-Konvention, die ChartSchool nicht Chande und Kroll zuschreibt.
Ein Stochastic-RSI-Kreuz bedeutet, dass K über oder unter D läuft. Auf diesen Märkten stand ein Kreuz von K über D bei D unter 20 auf einer 0-bis-100-Skala nach 5 Tagen 58-mal von 114 höher (50,88 %), gegenüber 49,20 % der Tage. Das spiegelbildliche Kreuz bei D über 80 stand 50-mal von 108 niedriger (46,30 %), gegenüber 50,80 %.
Dieser Tagestest kann nichts zu Einstellungen auf einem 5-Minuten-Chart aussagen.
Wie handelt man den Stochastic RSI?
ChartSchools Stochastic-RSI-Strategie beginnt mit dem übergeordneten Trend, denn "It is essential to look for oversold conditions when the bigger trend is up and overbought conditions when the bigger trend is down." Ihre Beispiele laufen in dieser Reihenfolge.
Den mittelfristigen Trend lesen, den ChartSchool als aufwärts definiert, wenn der 10-Tage-simple-moving-average über dem 60-Tage-Liegt.
Auf überverkaufte Werte in einem Aufwärtstrend und überkaufte Werte in einem Abwärtstrend achten.
Nach einem Katalysator suchen, etwa dem Kreuzen des Werts durch ,50 oder dem Brechen des 10-Tage-Durchschnitts durch den Preis.
Weder der Filter noch der Katalysator änderten das Bild in diesem Fenster wesentlich. Mit aktivem Trendfilter standen 48 von 99 überverkauften Einstiegen nach 5 Tagen höher (48,48 %), gegenüber 47,38 % der Aufwärtstage. Ab dem Schluss wieder über ,50 bewertet, standen 45 von 91 höher (49,45 %), gegenüber 49,20 % aller Tage.
ChartSchool nennt keinen Stop und kein Kursziel, daher nennt diese Seite keines.
Stochastic RSI vs. RSI: Was ist der Unterschied?
Der RSI verfolgt die Preis-Momentum auf einer 0-bis-100-Skala mit Wilders Linien bei 70 und 30, und der Stochastic RSI verfolgt, wo der RSI in seiner eigenen Spanne steht, mit Linien bei ,80 und ,20. ChartSchools Kurzformel lautet "StochRSI is like RSI on steroids", mit "more good signals and more bad signals".
In diesem Fenster lieferte der Wert 160 überverkaufte Einstiege gegenüber 19 beim RSI und 140 überkaufte Einstiege gegenüber 28 beim RSI. Der RSI schloss an 64 Handelstagen unter 30 und an 120 über 70, der Wert schloss an 543 Tagen unter ,20 und an 523 über ,80.
Die beiden widersprechen sich auch, denn nur 4 der 160 überverkauften Einstiege fielen mit einem RSI unter 30 zusammen und 56 kamen mit einem RSI über 50.
ETHs Schluss vom 28. Juli 2025 trug den höchsten RSI der 160 überverkauften Einstiege: Wert 0 bei einem RSI von 75,58, und er fiel bis 2. August um 10,63 % von 3.796 auf 3.392. Bitcoins Einstieg vom 1. September 2026 las 0 bei einem RSI von 65,69, und sein Schluss von 77.400 stand am 6. September um 3,75 % höher bei 80.310.
Der Phemex-Academy-Leitfaden Wie man Bitcoin mit dem RSI-Indikator handelt behandelt die Signale des RSI selbst.
Welche Fehler machen Händler mit dem Stochastic RSI?
Jeden überverkauften Wert zu kaufen, steht an erster Stelle. ChartSchool sagt "oversold is not the same thing as bullish" und nennt den Zustand "a warning to watch for a bounce". Die Phemex-Academy-Erklärung von 2021 zu überkauften vs. überverkauften Krypto-Märkten legt die übliche Logik dar – dass auf eine überverkaufte Phase oft ein Anstieg folgt –, und diese Bilanz ist ein Check darauf.
Als nächstes kommt die Annahme, dass Überverkauftsein bald endet. Bitcoins Wert blieb vom 13. bis 24. Juni 2024 an 12 aufeinanderfolgenden Schlüssen unter ,20, geteilter Rekord für die längste Serie in diesem Fenster, und der Perpetual fiel dabei um 9,78 % von 66.780 auf 60.250.
Jeden überkauften Wert zu verkaufen, hat seine eigene Bilanz. Bitcoins Einstieg vom 17. August 2026 las 0,9691 nach 0 am Vortag, bei einem RSI von nur 54,28. Sein Schluss von 64.500 stand am 22. August um 19,51 % höher bei 77.080 – der größte Anstieg von Bitcoins 75 überkauften Einstiegen.
Ein einzelner Schluss kann auch die gesamte Skala umkehren. Bitcoins Wert ging Ende Oktober 2026 von 1,0000 auf 0,0000, als der RSI bei einem Rückgang von 3,16 % von 56,77 auf 46,17 fiel, und das Fenster enthielt 6 solche Ausschläge von einem Ende zum anderen, 4 bei Bitcoin und 2 bei ETH.
Wie kann man den Stochastic RSI auf Phemex nutzen?
Phemex' BTC-Futures-Chart führt den Indikator auf, sodass man ihn auf demselben Markt anwenden kann.
Öffnen Sie den BTCUSDT-Chart auf Phemex und wählen Sie darüber TradingView aus.
Wählen Sie D in der Zeitebene, um die Tagesschlüsse dieser Seite abzubilden.
Klicken Sie auf Indikatoren, tippen Sie "Stoch" und wählen Sie "Stochastic RSI". Das darüber stehende einfache "Stochastic" ist ein anderer Indikator.
Prüfen Sie die Eingaben und die Skala in Ihrem Panel, bevor Sie einen Level ablesen.
Phemex' BTC-Perpetual schloss Ende Oktober bei 77.312,5 USDT mit einem RSI von 34,31, K bei 13,05 und D bei 18,67 auf einer 0-bis-100-Skala, der Rohwert bei 0. ETH schloss bei 2.243,76 mit einem RSI von 30,08 und ebenfalls einem Wert von 0. Beide betraten Ende Oktober zuletzt den überverkauften Bereich, und diese Einstiege bleiben unbewertet, weil keiner in den Daten einen Schluss 5 Tage später hat.
Futures nutzen Hebel, und eine gehebelte Position wird automatisch geschlossen, wenn die Verluste ihre Margin erreichen. Die Mechanik wird in was Liquidation ist und wie man sie vermeidet behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Stochastic-RSI-K und D?
K ist der geglättete Wert und D die langsamere, aus K abgeleitete Linie. In einer 14,14,3,3-Konfiguration ist jede Glättung ein 3-Perioden-Durchschnitt. ChartSchools StochRSI-Seite verwendet keine der beiden Linien.
Ist der Stochastic RSI ein guter Indikator?
Er ist eine schnelle Warnung, und diese Bilanz bescheinigt ihm alsalleinigem Auslöser keinen Vorteil. Von April 2024 bis Oktober 2026 schlugen seine gebündelten überverkauften Einstiege auf Phemex' BTC- und ETH-Perpetuals einen gewöhnlichen Tag weder bei der Anzahl noch beim Median.
Was bedeutet ein Stochastic-RSI-Wert von 0?
Der RSI schloss am tiefsten Punkt seiner 14-Tage-Spanne. Das heißt nicht, dass der RSI selbst niedrig ist, denn ETH las am 28. Juli 2025 den Wert 0 bei einem RSI von 75,58.
Ist der Stochastic RSI dasselbe wie der Stochastik-Oszillator?
Nein. George Lanes Stochastik-Oszillator misst einen Schluss gegen seine Preisspanne, und der Stochastic RSI wendet dieselbe Idee auf RSI-Werte an – eine Formel weiter vom Preis entfernt.
Fazit
Ein Wert, der mehr Handelstage jenseits seiner Linien verbringt als zwischen ihnen, kann eine Handelsentscheidung nicht allein tragen. Chande und Kroll wollten mehr Signale, und der Indikator liefert sie – die Einordnung bleibt dem Händler überlassen, und ChartSchools Filter und Katalysator verschoben diese Anteile kaum.
Der Test umfasst zwei Märkte und eine 14-Tage-Länge über etwa 31 Monate, er beschreibt also diesen Abschnitt und stellt keine Behauptung über den nächsten auf.
Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und ist keine Finanzberatung. Der Kryptohandel birgt erhebliche Risiken. Recherchieren Sie immer selbst, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.
