Các nhà nghiên cứu tại Trường Kinh doanh NYU Stern đã phát hiện ra một phương pháp đột phá để dự đoán biến động hợp đồng trong các thị trường dự đoán chỉ sử dụng hai tham số: giá hiện tại và thời gian đến hạn. Phương pháp này thách thức các mô hình truyền thống, chẳng hạn như mô hình GARCH, bằng cách chứng minh độ chính xác dự báo vượt trội mà không dựa vào dữ liệu lịch sử hay các thuật toán phức tạp. Nghiên cứu đã chứng minh toán học rằng biến động hợp đồng tức thời được xác định bởi hàm φ(N⁻¹(π(t)))/√(T-t), trong đó π đại diện cho giá hiện tại và T-t là thời gian đến hạn. Phát hiện này đã được xác nhận trên 901 hợp đồng InTrade, nhấn mạnh rằng biến động không phụ thuộc vào xu hướng hay mối tương quan lịch sử. Ứng dụng thực tiễn của mô hình bao gồm định giá các quyền chọn trên hợp đồng dự đoán và xác định các bất thường trên thị trường, mang lại lợi thế đáng kể cho các nhà giao dịch áp dụng phương pháp đơn giản hóa này.