Mô hình GARCH, một khuôn khổ đoạt giải Nobel dùng để dự đoán biến động thị trường, đã được tự động hóa bằng Claude Code nhằm nâng cao các chiến lược giao dịch định lượng. Ban đầu được phát triển bởi Robert F. Engle và mở rộng bởi Tim Bollerslev, GARCH đo lường biến động thông qua ba yếu tố đầu vào: chuyển động mức cơ bản, cú sốc thị trường ngày hôm qua và mức biến động trước đó. Mô hình này dự báo các biến động tiềm năng của thị trường, giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro hiệu quả. Trong một bài kiểm tra lại giao dịch Bitcoin trong 15 năm, chiến lược dựa trên GARCH đã vượt trội hơn so với việc định kích thước vị thế cố định, đạt được vốn cuối cùng là 21.205 USD so với 17.957 USD. Phương pháp GARCH cũng giảm thiểu các đợt giảm vốn và rủi ro thị trường. Mặc dù dự báo biến động, nó không dự đoán hướng đi của thị trường, mà phục vụ như một công cụ quản lý rủi ro thay vì giao dịch theo hướng. Chi tiết đầy đủ về chiến lược và việc triển khai Claude Code có trong bài viết của tác giả.