GARCH modeli, piyasa volatilitesini tahmin etmek için Nobel Ödüllü bir çerçeve olup, Claude Code kullanılarak otomatikleştirilmiş ve kuantum ticaret stratejilerini geliştirmek için kullanılmıştır. İlk olarak Robert F. Engle tarafından geliştirilmiş ve Tim Bollerslev tarafından genişletilmiş olan GARCH, volatiliteyi üç girdi üzerinden ölçer: temel seviye hareketi, dünkü piyasa şoku ve önceki volatilite seviyeleri. Bu model, potansiyel piyasa hareketlerini tahmin ederek yatırımcıların riski etkili bir şekilde yönetmesine olanak tanır. Bitcoin ticaretinin 15 yıllık bir geriye dönük testinde, GARCH tabanlı strateji sabit pozisyon büyüklüğünü geride bırakarak, 21.205 $'lık nihai özkaynak elde etti; bu, 17.957 $'a kıyasla daha yüksektir. GARCH yaklaşımı ayrıca düşüşleri ve piyasa riskini azalttı. Volatiliteyi tahmin etse de piyasa yönünü tahmin etmez; bu nedenle yönlü ticaretten ziyade risk yönetimi aracı olarak hizmet eder. Tam strateji ve Claude Code uygulama detayları yazarın makalesinde mevcuttur.