Кто такой Дж. Уэллс Уайлдер? Инженер, создавший RSI и ADX

Дж. Уэллс Уайлдер-младший — инженер, ставший трейдером, чья книга 1978 года представила RSI и ADX. На 28 криптоперпетуалах Phemex в период с 2024 по 2026 год сигналы на покупку, которые сохранил его фильтр ADX, закрывались выше через 20 дней лишь в 25,7% случаев против 44,4% для всех дней. В той же книге описаны ATR и Parabolic SAR.

Его система ADX, согласно описанию ChartSchool, делает ADX выше 25 первым условием и покупает, когда +DI пересекает -DI снизу вверх. С июля 2024 по октябрь 2026 года этот фильтр сохранил 179 сигналов на покупку на 28 рынках, а отклонённые им покупки показали себя лучше за следующие 20 дней. Сигналы на продажу дали противоположную картину.

Дж. Уэллс Уайлдер вкратце

Кто такой Дж. Уэллс Уайлдер?

Журнал Stocks & Commodities представил Уайлдера в интервью марта 2009 года как «автора, технического аналитика рынка и изобретателя индикаторов и торговых систем». В нём индекс относительной силы и средний истинный диапазон были отнесены к базовым инструментам технического анализа, выросшим из его работ.

Его математика требует лишь high, low и close бара. Поэтому индикаторы Уэллса Уайлдера работают на биткоин-перпетуале так же, как на товарных графиках, для которых большинство из них было создано; в Phemex Academy подробно разобрано как торговать Bitcoin с индикатором RSI на собственном графике BTC.

У Уайлдера нет действующего личного сайта, а запись в Wikidata не указывает официального ресурса. Его наследие сохраняется в страницах индикаторов ChartSchool от StockCharts и в архиве Stocks & Commodities.

Как складывалась карьера Дж. Уэллса Уайлдера?

Уайлдер пришёл на рынки из инженерии и недвижимости. Интервьюер журнала упомянул его диплом по машиностроению Университета штата Северная Каролина, а также работу девелопером недвижимости до начала торговли.

Именно торговля породила книгу, принёсшую ему имя. Издательство Trend Research выпустило New Concepts in Technical Trading Systems в 1978 году, согласно каталожной записи Internet Archive.

ChartSchool отмечает, что его индикаторы были «разработаны до компьютерной эры» и «продолжают применяться аналитиками-техниками», а Stocks & Commodities называет книгу «его самым известным трудом».

Stocks & Commodities сообщил о его смерти в августовском номере 2021 года, где заметка редактора указывает дату — 18 апреля 2021 года.

Кто изобрёл индикатор RSI?

Именно Уэллс Уайлдер, и любой, кто спрашивает, кто создал RSI, получает тот же ответ от ChartSchool. Её страница RSI называет RSI «осциллятором момента, разработанным Дж. Уэллсом Уайлдером», который «измеряет скорость и изменение ценовых движений», и указывает, что Уайлдер представил RSI в своей книге 1978 года.

RSI Уэллса Уайлдера делит средние приросты на средние потери за 14 периодов — «параметр по умолчанию, предложенный Уайлдером в его книге». Затем это отношение преобразуется в линию между нулём и 100, и ChartSchool трактует значение выше 70 как перекупленность, а ниже 30 — как перепроданность.

Поскольку каждое среднее переносит вперёд все предыдущие цены, ChartSchool указывает, что формуле нужно «не менее 250 точек данных», чтобы совпасть с её собственными значениями RSI.

Позднейшие трейдеры построили новые инструменты на его осцилляторе. Phemex Academy рассказывает о стохастическом RSI для уровней перекупленности и перепроданности — версии, которая измеряет RSI относительно его собственных максимума и минимума за заданный период.

Что такое скользящая средняя Уайлдера?

Скользящая средняя Уэллса Уайлдера — это сглаживание, которое работает внутри RSI, ATR и ADX. Страница RSI на ChartSchool задаёт правило так: предыдущее среднее, умноженное на 13, плюс новое значение, всё делится на 14. Это называется «техникой сглаживания, похожей на расчёт экспоненциальной скользящей средней».

Так каждый новый бар получает вес 1/14, около 7,1%, а старое среднее сохраняет остальное. Стандартная экспоненциальная скользящая средняя даёт новому бару вес 2/(N+1), что означает: 14-периодное среднее Уайлдера соответствует 27-периодной EMA. Поэтому она поворачивает медленнее, чем 14-периодная EMA, где вес нового бара составляет 13,3%.

Вес одного бара уменьшается вдвое лишь примерно каждые девять баров. Медленное затухание имеет свою цену: ChartSchool отмечает, что из-за сглаживания Уайлдера «может потребоваться около 150 периодов данных, чтобы получить корректные значения ADX».

Кто изобрёл индикатор ADX?

Уайлдер также создал ADX. Страница ADX на ChartSchool говорит, что он «представил индикаторы направленного движения в своей книге 1978 года» — семейство, объединяющее плюсовой и минусовой индикаторы направления (+DI и -DI) с Average Directional Index.

Две линии DI показывают, на чьей стороне преимущество. Словами ChartSchool, ADX «используется для измерения силы или слабости тренда, а не его фактического направления».

На странице сказано, что Уайлдер считал тренд сильным выше 25 и отсутствующим ниже 20, а пространство между ними названо «серой зоной».

Его торговая система делала ADX выше 25 первым требованием и открывала покупку, когда +DI пересекал -DI снизу вверх. ChartSchool добавляет: «Уайлдер ставил первоначальный стоп на минимуме дня сигнала».

Страница ADX на ChartSchool содержит и собственное предупреждение: «Установка требования по ADX сократит число сигналов, но этот сверхсглаженный индикатор tendency отсекает столько же хороших сигналов, сколько плохих». Также отмечается, что ADX «имеет заметное запаздывание из-за всех применённых техник сглаживания».

Работает ли фильтр ADX Уайлдера в криптовалютах?

Для сигналов на покупку в этом окне — нет. На 28 криптоперпетуалах Phemex с июля 2024 по октябрь 2026 года 46 из 179 сигналов направленного движения на покупку с ADX выше 25 закрылись выше через 20 дней, против 44,4% для всех дней. Эти 25,7% пришлись на преимущественно падающий отрезок для этих рынков.

Фильтр отбросил 711 покупок с ADX на уровне 25 или ниже, и 333 из них закрылись выше (46,8%). Отброшенные покупки опередили сохранённые на 21 процентный пункт. Это дальше, чем предупреждение ChartSchool о том, что фильтр отсеивает хорошие сигналы вместе с плохими.

Сигналы на продажу с ADX выше 25 сработали лучше: 125 из 187 закрылись ниже через 20 дней против 55,6% для всех дней. 693 продажи на линии фильтра или ниже неё закрывались ниже в 54,0% случаев, близко к базовой ставке.

Стоп Уайлдера редко устоял. Минимум дня сигнала был пробит в течение 20 дней в 147 из 179 отфильтрованных покупок (82,1%), против 86,9% для минимума обычного дня.

Разрыв сохранялся при изменении настроек. На горизонте 10 дней отфильтрованные покупки росли в 34,2% случаев против 46,4% для всех дней. На 30 днях — 30,7% против 44,8%, а порог 20 дал 32,5% против 44,4%. На 23 из 28 рынков отфильтрованные покупки показали себя хуже, чем дни этого рынка в целом. Остальные пять чуть превзошли собственные показатели, но лишь на шести-семи сигналах каждый.

Один сигнал BTC показывает высокий ADX, перешедший от падения Bitcoin в июль 2024 года. +DI Bitcoin пересёк -DI снизу вверх 15 июля 2024 года при ADX 37,4 — глубоко в зоне сильного тренда Уайлдера — на цене закрытия 64 690. Цена поднялась до 70 040 29 июля, пробила минимум дня сигнала 60 630 3 августа и закрылась 4 августа на 58 140, на 10,1% ниже цены сигнала.

Методология: дневные бары из собственных рыночных данных Phemex по 28 криптоперпетуалам с полными записями с февраля 2024 года до конца октября. Настройки следуют ChartSchool: 14 периодов и сглаживание Уайлдера после 150 баров прогрева. Покупка — пересечение +DI уровня -DI снизу вверх, фильтр — ADX выше 25 в этот день. Каждый сигнал с июля 2024 по начало октября 2026 года оценивается по закрытию через 20 дней.

Это прошлая статистика одного преимущественно падающего отрезка, и она не является правилом для следующего сигнала.

Что ещё создал Уэллс Уайлдер?

В книге Уайлдера 1978 года Average True Range стоит рядом с RSI и ADX. Страница ATR на ChartSchool начинается словами: «Разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером, Average True Range (ATR) — индикатор, измеряющий волатильность».

Там говорится, что он проектировал ATR с учётом товаров и дневных цен, поэтому гэпы и лимитные движения учитываются в его диапазоне. Страница добавляет: «ATR не указывает направление цены, только волатильность».

Parabolic SAR, его система stop-and-reverse, завершает набор из четырёх индикаторов, которые ChartSchool перечисляет из книги 1978 года.

Он также разработал Swing Index — согласно руководству Phemex Academy по индикатору Accumulative Swing Index (ASI), вариации, построенной на этом индексе.

С 1980-х его внимание сместилось к точкам разворота рынка. Stocks & Commodities сообщает, что Уайлдер основал Delta Society International, «излагая теорию дельта-феномена в 1980-х». В интервью он сформулировал идею так: «Все рынки имеют совершенный порядок в пяти разных временных рамках».

Журнал приписывает ему четыре книги. Помимо New Concepts, остальные три — The Delta Phenomenon and Adam Theory of Markets, а также Wisdom of the Ages in Acquiring Wealth.

Как трейдерам использовать индикаторы Уайлдера на Phemex?

Каждый инструмент Уайлдера отвечает на свой вопрос на графике. RSI оценивает моментум, ATR определяет типичный дневной диапазон, а ADX показывает силу тренда, не указывая его направление. Все три можно запускать на одних и тех же дневных барах с дефолтным параметром Уайлдера в 14 периодов.

У RSI есть и краткосрочные ответвления: руководство Phemex Academy о том, как использовать Connors RSI для торговли криптовалютой посвящено версии, созданной для быстрых колебаний.

14-дневный ADX Bitcoin составлял 17,08 на закрытии конца октября на BTCUSDT-перпетуале Phemex — ниже линии 20, которую, по данным ChartSchool, Уайлдер использовал как отметку отсутствия тренда. Это значение не выполняло первое требование его системы, поэтому по его правилам сделка по BTC на этом закрытии не была бы открыта.

BTCUSDT-перпетуал поддерживает кредитное плечо до 150x и рассчитывает финансирование каждые 8 часов. Фьючерсы используют плечо, и позиция с плечом автоматически закрывается, если убытки достигают маржи.

Часто задаваемые вопросы

Кто разработал индекс относительной силы?

Уэллс Уайлдер разработал индекс относительной силы и представил его в своей книге 1978 года New Concepts in Technical Trading Systems. ChartSchool описывает RSI как осциллятор момента, движущийся между нулём и 100, с параметром по умолчанию 14 периодов.

Что такое сглаживание Уайлдера?

Сглаживание Уайлдера — это правило усреднения, лежащее в основе его RSI, ATR и ADX. Каждое новое значение получает вес 1/14, тогда как старое среднее сохраняет 13/14. Это соответствует 27-периодной экспоненциальной скользящей средней, поэтому реагирует медленнее, чем 14-периодная EMA.

Кто изобрёл индикатор ATR?

Уэллс Уайлдер разработал Average True Range и представил его в своей книге 1978 года. Он создал его для товаров, гэпы и лимитные движения которых обычный диапазон high-low не улавливает, и он измеряет волатильность без суждения о направлении.

Что такое New Concepts in Technical Trading Systems?

Это книга Уэллса Уайлдера 1978 года, изданная Trend Research. ChartSchool указывает, что в ней представлены RSI и ADX вместе с ATR и системой Parabolic SAR, а Stocks & Commodities назвал её самым известным трудом автора.

Дисклеймер: Эта статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой рекомендацией. Торговля криптовалютами связана с существенным риском. Всегда проводите собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.