Полосы Боллинджера: Как Использовать Самый Популярный Индикатор?

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram

Одним из самых популярных индикаторов на всех рынках являются полосы Боллинджера, разработанные Джоном Боллинджером, известным трейдером на традиционных рынках.

Полоса Боллинджера состоит из трех линий. Трейдеры уже хорошо знакомы с одной из них, простой скользящей средней с 20 периодами. Внешние линии, огибающие индикатор, представляют собой полосы стандартного отклонения, которые по умолчанию представляют два стандартных отклонения выше и ниже 20-периодной SMA.

bollinger hands

Полосы стандартного отклонения

Прежде чем расшифровывать индикатор, мы должны сначала понять идею полос стандартного отклонения. Стандартное отклонение – это мера вариации или дисперсии, которая находится в наборе значений. Низкое стандартное отклонение указывает на то, что значения, как правило, близки к среднему значению набора, в то время как высокое стандартное отклонение указывает на то, что значения разбросаны в более широком диапазоне.

В типичном наборе статистических данных, согласно эмпирическому правилу, значения в пределах одного стандартного отклонения от среднего составляют около 68% набора, а значения в пределах двух стандартных отклонений составляют около 95%.

standard deviation graph

Как использовать полосы Боллинджера?

Еще раз, в своей форме по умолчанию, полосы Боллинджера установлены на 2 SD, но если вы увеличите или уменьшите это значение, вы можете настроить их на захват большего или меньшего целевого значения. Вы также можете изменить настройку скользящей средней.

Хотя полосы Боллинджера используются во многих торговых системах, чаще всего трейдеры используют их для выявления возможностей возврата к среднему значению и изменений волатильности.

Используйте полосы Боллинджера, чтобы определить торговлю с возвратом к среднему значению

При торговле с возвратом к среднему лучше всего использовать полосы Боллинджера, когда цена демонстрирует колебательное поведение. Идея стратегии заключается в том, что цена имеет тенденцию возвращаться к среднему значению с течением времени. При этой стратегии верхняя и нижняя полосы действуют как динамические уровни поддержки и сопротивления. Когда цена колеблется и движется либо к верхней, либо к нижней полосе, мы можем искать признаки того, что это движение либо утомляет, либо поглощается, и, следовательно, вероятно, вернется к среднему значению (или тому, что считается «нормой»). Это лучше всего применять, когда полосы не расширяются, а вместо этого остаются более стабильными.

Есть множество стратегий, с которыми трейдеры могут поэкспериментировать, используя этот метод:

(A) – Можно искать три движения к максимуму или минимуму, чтобы найти торговые возможности обратно к среднему значению.

(B) -Другой вариант – сыграть успешные кроссы и повторные тесты среднего с намерением вернуться к крайности.

Use the Bollinger Bands to spot mean reversion trading

Главный принцип использования лент заключается в том, что со временем все возвращается к среднему значению. В условиях диапазона цена принимается в диапазоне значений. Хорошие возможности вознаграждения за риск могут возникнуть, когда цена приближается к крайнему значению этих нормальных значений, при условии, что мы действуем в предположении, что диапазон должен продолжаться, а условия должны оставаться такими, какими они были. Этот тип системы может быть усовершенствован трейдером, имеющим опыт работы с ценой.

Используйте полосы Боллинджера, чтобы определять изменения волатильности

Еще одно популярное использование полос Боллинджера – обнаружение изменений волатильности. В частности, тип сжатия, которое происходит перед прорывами или продолжением. На рынках сжатие приводит к расширению, а затем снова к сжатию. Одна вещь, на которую мы можем обратить внимание потенциально временные или спотовые периоды, которые предшествуют прорывам, – это области, где полосы Боллинджера начинают сжиматься и образуют узкие места.

Сжатие полосы Боллинджера

Часто, когда рынок находится в тренде, полосы Боллинджера остаются расширенными, а консолидации, происходящие во время тренда, приводят к сжатию. Выявление узких мест может позволить трейдеру правильно позиционировать себя в самой узкой области, предлагая лучшее место для определения риска и размещения стопа. Это может быть особенно полезно для трейдеров на прорывах. Выявление такого поведения также может позволить трейдеру подготовиться к сжатию волатильности, если он уже находится в позиции.

Bollinger Band Squeeze

Лучшее, что можно сделать с этим индикатором, как и со всеми другими индикаторами – это поэкспериментировать с ним самостоятельно. Попробуйте использовать его как для кортких/низких, так и для длинных/высоких таймфреймов с настройками по умолчанию и измененными настройками. Однако в целом, чем выше Ваш таймфрейм, тем надёжнее будут сигналы.

Автор: Райан Скотт (@CanteringClark)