어떠한 거래시스템, 포지션 규모 또는 특히, 주어진 하나의 거래 아이디어에 얼마나 많은 돈을 배팅할 수 있는 지에
대한 가장 중요한 부분을 간단히 살펴보겠습니다.
흔히 일상 생활에서 하는 돈 관리처럼, 이것은 장기적으로 성공할 수 있는 능력을 만들어주거나 망하게도 할 수 있습니다. 여러분의 트레이딩 능력을 숙련되게 하는 것을 사업으로 생각해야 합니다.
부적절한 포지션 사이징은 당신의 사업을 파산시키는 첫 번째 이유가 될 것입니다.
만약 당신이 포커 테이블에 앉았다고 상상해 보십시오.
처음 몇 번만에 올인을 하시겠습니까? 비록 여러분이 할 수 있는 최고의 기술을 가지고 있고,
여러분이 더 많은 것을 걸 수 있다고 하더라도 여러분은 모든 칩을 단 한 번의 베팅에 걸지(All-in) 않을 것입니다.
암호화폐 거래에서 포지션 사이징은 무엇인가?
암호화폐 거래에서, 여러분은 손실을 볼 수 있습니다, 이것을 보증합니다.
우리가 우리의 거래를 문서화하고 장부에 기록하는 이유 중 일부는 우리가 주어진 정보에서 얼마나 많은 거래를 해야 손실을 예측할 수 있는지 알기 위함입니다.
심지어 4번 중 3번을 이기는 시스템에서도 4연패 할 가능성이 78%에 이릅니다.
50% 승률로 따지면, 8연패 할 가능성이 78%에 이르게 됩니다.
그래서, 여러분은 “나는 괜찮아, 나는 거래를 1번 할 때마다 내 계좌에서 1%만 리스크가 있어”라고 생각할지도 모릅니다.
문제는 당신의 거래를 무효화하거나 적절한 예약 매도로 항상 정확히 1%만 손해보는 것은 아니라는 것입니다.
이것은 심지어 거래 비용과 슬리피지도 설명하지 않았습니다.
*슬리피지 : 매매주문시 발생하는 체결오차 현상으로 원하는 가격에 현물, 선물을 매수할 수 없을 때 발생되는 비용
포지션 규모는 당신이 리스크를 감당할 수 있는 만큼 조정되어야 하며, 거래가 무효가 되는 것과 청산되는 것도 고려를 해야 합니다.
포지션의 규모를 계산하고 관리하는 것은 어떻게 하는 것인가?
트레이더가 포지션의 규모를 계산할 수 있고 관리할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다.
4가지의 주요한 옵션이 있는데요 –
통화량의 단위, 동일 단위 모델, 비율의 변동성 그리고 대부분사용하고 있는 위험 비율까지 4가지가 있습니다.
리스크 확률 모델에 대한 설명
초보자의 경우 리스크 확률 모델이 (사용하기에) 가장 적합합니다.
리스크 확률 모델에서, 우리는 우선 거래할 때 마다 무엇이 우리가 심리적으로 편하게 위험을 감수할 수 있는지를 확인할 필요가 있습니다.
이를 설명하기 위해 1%부터 시작해보겠습니다.
이 값은 거래자가 시스템의 성능에 대해 더 잘 알게 될수록 바뀔 수 있습니다.
트레이더 ABC가 10,000달러의 계좌의 잔고를 가지고 있으며, 한 거래당 1%의 위험을 감수할 의향이 있다고 상상해 보겠습니다.
그러면 ABC가 거래를 하다가 기꺼이 잃을 수 있는 최대 금액은 계좌잔고의 1%가 됩니다.
그들이 본인 계좌의 1%만 주식 매입에 쓰겠다는 생각은 잘못 된 것입니다.
대신 그들은 그 포지션과 관련된 특정한 위험에 근거하여 그들의 포지션을 조정합니다.
이제, 때때로 ABC는 매수시점으로부터 1% 떨어진 가격에 스탑로스 설정을 완벽히 할 수 있는 설정방법을 찾고,
각각의 거래에서 그들의 계좌 잔고의 전부를 사용할 수 있습니다.
이것은 추가할 현금이 없는 상태로 남겨두기 때문에 최선의 생각이 아닐 수도 있지만, 사용할 수는 있습니다.
다만, 비록 그들의 초기 리스크가 1%일지라도, 거래의 적절한 스탑설정범위가 잔고의1%보다 높을 경우가 있습니다.
만약 그들이 계좌에 있는 잔고 전체를 가지고 거래를 한다면, 그들은 시스템이 허용하는 것보다 더 많은 위험을 감수하게 됩니다.
아래에는 ABC가 저가에서 매수하거나 호가 아래에서 스탑하게 할 수 있는 거래 설정을 하는 예시가 나와있습니다.
이 사례에서, ABC는 한 거래당 자기 계좌의 1%를 리스크를 가질 마음이 있지만,
거래의 적절한 매도 간격은 매수가격에서 2%입니다. 그리고 그들의 계좌 잔고는 1만 달러입니다.
이 같은 경우에 우리가 할 것은 초기위험을 매도할 간격으로 나누는 것입니다.
위험 % ÷ 스탑 % = 포지션규모 %, or 1 / 2 = .5
우리는 지금 이 값에 우리의 계좌 잔고를 곱해서 5,000달러의 가치를 얻게됩니다.
이제 우리가 그 금액의 가치를 지닌 포지션을 취했고, 가격이 2%의 이동되어 거래가 끝이 났다면,
우리는 여전히 우리의 계좌 가치의 1%만을 잃었을 뿐입니다.
스탑간격과 리스크는 이제 위치 규모 조정으로 통합해볼 수 있습니다.
통합하는 것이 훌륭한 출발점이지만, 비용과 슬리피지를 고려하지 않을 수 있고, 더 많은 수익성을 위한 배팅에서 트레이더들은 더 많은 규모와 리스크를 원할 수 있는 것을 명심하시길 바랍니다.
암호화폐를 거래하는 사람으로서, 여러분의 트레이딩기술을 점진적으로 향상시키는 데 도움이 될 수있는 더 많은 도움이되는 기사를 계속 봐주시면 좋겠습니다.
암호화폐 거래와 관련된 팁 : 거래량이 알려주는 정보를 사용하여
미래 가격의 상호 작용을 예측해 거래를 종료할 수 있고, 매도 설정을 할 수 있습니다.
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