米国株式と10年物米国債利回りの相関は1999年以来、最もネガティブな水準に達しました。これは21世紀に見られた株式市場と債券市場の間で最も重要な乖離の一つを示しています。このネガティブな相関は、債券利回りが上昇するにつれて株価が逆方向に動いていることを示しており、市場のダイナミクスに潜在的な変化が起きていることを浮き彫りにしています。
米国株式と10年物国債利回り、1999年以来の最大の乖離を示す
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