ES先物において30分足を用いたシンプルな日中モメンタム戦略がテストされています。この方法は、過去120日間の各30分間隔での絶対変動量（|終値-始値|）を計算し、各時間帯ごとに分布を作成します。現在のローソク足の変動が同じ時間帯の過去の変動の90％を超えた場合に取引シグナルが生成されます。取引はインパルスの方向に従って行われ、終値が始値より高ければロング、低ければショートとなります。ポジションは正確に1本のローソク足（30分間）保持され、終値で決済されます。 このアプローチはストップ、ターゲット、市場環境フィルター、手数料、リスク管理を組み込まず、傾向のみに焦点を当てています。「時間帯による極端なインパルス」の効果はロング・ショート両方のポジションおよび複数の市場で一貫しており、実際のシステムの基盤要素として機能します。この戦略は、自動化されたシステマティックポートフォリオに統合可能な、シンプルでテスト可能な優位性を目指して設計されています。