Prediction market platform Kalshi has launched midterm election contracts tied to a composite index rather than individual race calls. The gauge combines 13 separate election events into a single tradable instrument.
Payouts for the index-based contracts will be determined using time-weighted readings published by oracle network Pyth Network, marking a structural shift from Kalshi's traditional event-specific markets toward aggregated electoral exposure products.
Kalshi Launches Midterm Election Contracts Tied to Composite Index Instead of Individual Race Calls
免責事項: Phemexニュースで提供されるコンテンツは、あくまで情報提供を目的としたものであり、第三者の記事から取得した情報の正確性・完全性・信頼性について保証するものではありません。本コンテンツは金融または投資の助言を目的としたものではなく、投資に関する最終判断はご自身での調査と、信頼できる専門家への相談を踏まえて行ってください。
