ビットコインは現代のポートフォリオにおいて戦略的資産としての役割を確固たるものにしており、金やS&P 500のような伝統的な投資と比較して優れたリスク調整後リターンを提供しています。2025年9月15日時点で、ビットコインの年率換算シャープレシオは1.7、ソルティノレシオは3.2に達しており、S&P 500の過去平均0.54や金の0.48〜0.54を大きく上回っています。これらの指標は、資本効率の高い資産形成ツールとしてのビットコインの可能性を強調しています。 機関投資家は、分散効果やマクロ経済リスクヘッジ能力に惹かれ、ポートフォリオの4％から16％をビットコインに割り当てる割合を増やしています。ビットコインは伝統的資産との相関が低いか負の相関を示すため、その魅力が高まっていますが、株式などのリスク資産との相関は市場の極端なイベント時に増加することがあります。現物ビットコインETFの承認やGENIUS法の成立などの規制の進展も、ポートフォリオ管理における戦略的資産としてのビットコインの地位をさらに強固なものにしています。