Les contrats perpétuels HIP-3 sur l'argent de Hyperliquid ont démontré une résilience lors d'un récent krach du marché de l'argent, surpassant le COMEX du CME dans certains aspects. Avant la vente massive, Hyperliquid offrait des écarts plus serrés pour les petites transactions comparé au COMEX, malgré une profondeur de marché plus faible. Pendant le krach, les deux plateformes ont vu leurs écarts s'élargir, mais les déséquilibres chez Hyperliquid ont été brefs et se sont rapidement corrigés. Alors que les prix de l'argent chutaient de 31 % dans le cadre d'une activité commerciale mondiale, les écarts chez Hyperliquid se sont élargis de 2,1 fois, tandis que le COMEX enregistrait une augmentation de 1,6 fois. Malgré une dégradation plus marquée de la qualité d'exécution sur Hyperliquid, la plateforme a réussi à gérer un volume important de transactions durant le week-end après la fermeture du COMEX, traitant 175 000 opérations d'une valeur de 257 millions de dollars. La capacité de Hyperliquid à maintenir ses opérations pendant le week-end et à aligner les prix avec ceux du COMEX à la réouverture a souligné son aptitude en tant que lieu de trading continu.