L'action récente du prix du Bitcoin, testant le niveau de 90 000 $, a conduit à un sentiment de prudence sur le marché des options, selon une analyse de Glassnode. Après avoir atteint un sommet à 94 000 $, la volatilité implicite (IV) au prix d'exercice (ATM) a augmenté, mais avec le ralentissement de la dynamique des prix, les vendeurs de volatilité sont entrés sur le marché, provoquant une baisse de l'IV. Le biais 25 Delta s'est de nouveau élargi, avec un biais à une semaine d'environ 8,2 %, indiquant une augmentation de la demande de couverture à la baisse à court terme. De plus, l'IV à la baisse à court terme a augmenté avec le renforcement du prix, tandis que l'IV à la hausse a subi une pression aux sommets locaux. Bien que la prime de risque de volatilité à une semaine reste positive, elle s'est considérablement réduite, reflétant la position prudente du marché face aux fluctuations du prix du Bitcoin.