Un operador ha realizado una apuesta significativa sobre la volatilidad de Bitcoin al comprar una combinación de opciones long straddle en Deribit, según el analista on-chain Ai Yi. El operador adquirió 660 opciones call de BTC a $120,000 y 660 opciones put de BTC a $80,000, ambas con vencimiento el 27 de marzo. Esta estrategia, que cuesta aproximadamente $2.36 millones en primas, anticipa un movimiento sustancial en el precio para finales de marzo, permitiendo obtener ganancias si el precio de Bitcoin se mueve significativamente en cualquiera de las dos direcciones. El enfoque del operador se basa en que Bitcoin experimente un mercado volátil, ya que las ganancias son posibles independientemente de si el precio sube o baja. Sin embargo, si el precio de Bitcoin se mantiene estable dentro del rango de $80,000 a $120,000 al vencimiento, el operador corre el riesgo de perder toda la prima pagada.