NYU Stern İşletme Okulu'ndaki araştırmacılar, tahmin piyasalarında sözleşme oynaklığını yalnızca iki parametre kullanarak tahmin etmek için çığır açan bir yöntem keşfettiler: mevcut fiyat ve vade sonuna kalan süre. Bu yaklaşım, GARCH modeli gibi geleneksel modelleri, tarihsel verilere veya karmaşık algoritmalara dayanmak zorunda kalmadan üstün tahmin doğruluğu göstererek meydan okuyor. Çalışma, anlık sözleşme oynaklığının, π mevcut fiyatı ve T-t vade sonuna kalan süre olmak üzere, φ(N⁻¹(π(t)))/√(T-t) fonksiyonu ile belirlendiğini matematiksel olarak kanıtlamaktadır. Bu bulgu, 901 InTrade sözleşmesi üzerinde doğrulanmış ve oynaklığın tarihsel eğilimlerden veya korelasyonlardan bağımsız olduğunu vurgulamıştır. Modelin pratik uygulamaları arasında tahmin sözleşmeleri üzerine opsiyon fiyatlandırması ve piyasa anomalilerinin tespiti yer almakta olup, bu basitleştirilmiş yaklaşımı benimseyen yatırımcılara önemli bir avantaj sağlamaktadır.