Недавние колебания цены Биткоина, тестирующие уровень в 90 000 долларов, вызвали осторожные настроения на рынке опционов, согласно анализу Glassnode. После достижения максимума в 94 000 долларов, подразумеваемая волатильность (IV) на уровне "at-the-money" (ATM) увеличилась, но по мере замедления ценового импульса на рынок вошли продавцы волатильности, что привело к снижению IV. Скос 25 Delta снова расширился, при этом недельный скос составляет примерно 8,2%, что указывает на рост спроса на краткосрочное хеджирование вниз. Кроме того, краткосрочная подразумеваемая волатильность вниз выросла вместе с укреплением цены, в то время как IV вверх испытывала давление на локальных максимумах. Хотя недельная премия за риск волатильности остается положительной, она значительно сузилась, отражая осторожную позицию рынка на фоне колебаний цены Биткоина.