Uma estratégia simples de momentum intradiário está sendo testada nos futuros do ES usando velas de 30 minutos. O método envolve calcular o movimento absoluto (|Fechamento-Abertura|) para cada intervalo de 30 minutos nos últimos 120 dias, criando uma distribuição para cada intervalo de tempo. Um sinal de negociação é gerado quando o movimento da vela atual excede 90% dos movimentos históricos no mesmo intervalo. As operações são executadas na direção do impulso: COMPRA se Fechamento > Abertura, VENDA se Fechamento < Abertura. As posições são mantidas por exatamente uma vela (30 minutos) e encerradas no fechamento.
Essa abordagem não incorpora stops, alvos, filtros de regime de mercado, taxas ou gerenciamento de risco, focando exclusivamente na tendência. O efeito do 'impulso extremo por horário do dia' parece consistente tanto para posições longas quanto curtas e em múltiplos mercados, servindo como um elemento fundamental para sistemas reais. A estratégia foi projetada para ser uma vantagem simples e testável que pode ser integrada em portfólios sistemáticos automatizados.
Estratégia Simples de Momentum Intradiário Testada em Futuros ES
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