Os mercados globais estão se preparando para uma volatilidade aumentada com a ocorrência do evento trimestral de derivativos conhecido como "quadruple witching" na sexta-feira. Este evento, que envolve a expiração simultânea de futuros de índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações individuais e futuros de ações individuais, frequentemente leva a um aumento na atividade de negociação e oscilações de preços. Em março de 2025, aproximadamente US$ 4,7 trilhões em derivativos expiraram, marcando o maior volume de negociação do S&P 500 no ano. O ambiente atual do mercado já está volátil, com o índice VIX recentemente ultrapassando 35, indicando um estresse significativo no mercado. O Bitcoin, que frequentemente reflete os movimentos mais amplos do mercado, também pode experimentar uma volatilidade aumentada. Cole Kennelly, CEO da Volmex Finance, observou que o Índice de Volatilidade Implícita Volmex do Bitcoin está em tendência de alta, sugerindo possíveis picos de volatilidade entre diferentes ativos. Além disso, os traders de criptomoedas estão atentos a uma grande expiração de derivativos cripto em 27 de março, com US$ 13,5 bilhões programados para expirar na Deribit, contribuindo ainda mais para possíveis flutuações no mercado.