O modelo GARCH, uma estrutura vencedora do Prêmio Nobel para prever a volatilidade do mercado, foi automatizado usando o Claude Code para aprimorar estratégias de negociação quantitativa. Originalmente desenvolvido por Robert F. Engle e estendido por Tim Bollerslev, o GARCH mede a volatilidade por meio de três entradas: movimento do nível base, choque de mercado de ontem e níveis anteriores de volatilidade. Este modelo prevê movimentos potenciais do mercado, permitindo que os traders gerenciem o risco de forma eficaz. Em um backtest de negociação de Bitcoin ao longo de 15 anos, a estratégia baseada em GARCH superou o dimensionamento fixo de posições, alcançando um patrimônio final de US$ 21.205 em comparação com US$ 17.957. A abordagem GARCH também reduziu as quedas e o risco de mercado. Embora preveja a volatilidade, não prevê a direção do mercado, servindo como uma ferramenta para gerenciamento de risco, e não para negociação direcional. A estratégia completa e os detalhes da implementação do Claude Code estão disponíveis no artigo do autor.