Uma venda em massa no fim de semana nos futuros perpétuos vinculados ao Nasdaq 100 da EdgeX resultou em liquidações de US$ 13 milhões, segundo dados on-chain. A venda foi desencadeada por uma carteira recém-criada que executou uma estratégia de preço médio ponderado no tempo (TWAP) de seis horas para vender a descoberto 398 contratos XYZ100, fazendo o preço cair mais de 3,5%. Foram reportadas perdas significativas, com um trader perdendo US$ 7,4 milhões e outro US$ 2,7 milhões. O incidente gerou discussões entre traders no X sobre a possibilidade de manipulação de mercado durante o período fora do expediente, já que o índice XYZ100 caiu quase 4% sem nenhuma notícia macroeconômica ou de ações significativa para justificar o movimento.