비트코인은 금과 S&P 500과 같은 전통적인 투자에 비해 우수한 위험 조정 수익률을 제공하며 현대 포트폴리오에서 전략적 자산으로서의 역할을 확고히 했습니다. 2025년 9월 15일 기준으로 비트코인의 연환산 샤프 비율은 1.7, 소르티노 비율은 3.2에 달해 S&P 500의 역사적 평균 0.54와 금의 0.48~0.54를 크게 상회했습니다. 이러한 지표들은 비트코인이 자본 효율적인 부의 축적 도구로서의 잠재력을 강조합니다. 기관 투자자들은 점점 더 포트폴리오의 4%에서 16%를 비트코인에 할당하고 있으며, 이는 비트코인의 다각화 이점과 거시경제적 위험 헤지 능력에 매료된 결과입니다. 비트코인은 전통 자산과의 낮거나 음의 상관관계로 인해 매력이 증가하지만, 주식과 같은 위험 자산과의 상관관계는 극심한 시장 상황에서 증가할 수 있습니다. 현물 비트코인 ETF 승인과 GENIUS 법안 등 규제 발전은 비트코인의 포트폴리오 관리에서 전략적 자산으로서의 지위를 더욱 공고히 했습니다.