아래는 Phemex 선물 그리드 거래 봇과 관련된 참조 정보 및 계산 공식입니다.
1. 그리드 거래 가격 범위
2. 가격 차이
동등한 차이 – 각 그리드 가격은 동등한 가격 차이를 가집니다.
그리드 가격은 동등한 가격 차이를 사용하여 그리드 가격 하한에서 그리드 가격 상한까지 가격 범위를 나눕니다.
*가격 차이 = (그리드 가격 상한 – 그리드 가격 하한) / 그리드 수량
그리드 가격 1 = 그리드 가격 하한
그리드 가격 2 = 그리드 가격 하한 + 가격 차이
그리드 가격 3 = 그리드 가격 하한 + (가격 차이 x 2)
가격 n = 그리드 가격 하한 + 가격 차이 × (n – 1), n = 그리드 수량
예시: 100, 200, 300 (가격 차이 100)
동등 비율 – 각 그리드는 가격 차이 비율이 동일합니다.
동등 비율 그리드는 가격 범위를 나누기 위해 동등 가격 비율 방법을 사용합니다.
*가격 비율 = (그리드 가격 상한 / 그리드 가격 하한)^(1/그리드 수량)
*가격 차이 비율 = (그리드 가격 상한 / 그리드 가격 하한)^(1/그리드 수량) – 1
*그리드 가격
가격 1 = 그리드 가격 하한
가격 2 = 그리드 가격 하한 × 가격 비율
가격 3 = 그리드 가격 하한 x (가격 비율 ^ 2)
가격 n = 그리드 가격 하한 × 가격 비율 ^ (n – 1), n = 그리드 수량
예시: 100, 110, 121 (가격 차이 비율 = 10%)
3. 예상 단일 그리드 이익율
가격 차이
단일 그리드 이익율 하한 = [ (그리드 가격 상한 × (1 – 메이커 수수료)) / (그리드 가격 하한 – 가격 차이) – 1 – 메이커 수수료 ] × 레버리지
단일 그리드 이익율 상한 = [ (1 – 메이커 수수료) × 가격 차이 / 그리드 가격 하한 – 2 × 메이커 수수료 ] × 레버리지
가격 비율
단일 그리드 이익율= [ (1 – 메이커 수수료) × 가격 비율 – 1 – 메이커 수수료 ] × 레버리지
4. 그리드당 금액
조정 계수 = 0.9
거래 수수료와 관계없이 모든 대기 주문은 성공적으로 완료됩니다.
중립 전략
그리드당 금액 = 조정 계수 × 투자 금액 × 레버리지 배수 / 대기 주문 가격 합계
대기 주문 가격: 중립 전략에 따른 초기 매수 및 매도 주문의 대기 주문 가격
- 중립 전략은 초기 대기 주문만 지원합니다.
롱/숏 전략
그리드당 금액 = 조정 계수 × 투자 금액 × 레버리지 배수 / 대기 주문 가격 합계
대기 주문 가격: 롱/숏 전략에 따른 초기 매수 및 매도 주문의 대기 주문 가격, 또한 하단 포지션의 시장 가격을 포함합니다.
- 롱/숏 전략 초기 주문 (대기 주문 및 하단 포지션의 주문 포함)
5. 예상 청산 가격
거래 수수료와 관계없이, 그리드 거래 봇이 활성화된 후 설정된 하단 포지션의 예상 청산 가격 (사용 가능한 마진 잔액이 0인 상태)
초기 마진 비율 = 1 / 레버리지
유지 마진 비율을 계산하려면 해당 리스크 한도의 MM%를 사용합니다.
진입 가격은 하단 포지션의 예상 평균 진입 가격입니다 (가격 트리거가 설정되면 진입 가격 = 트리거 가격).
중립 전략: 예상 청산 가격을 계산하지 않습니다.
롱 전략:
예상 청산 가격 (LP) = [진입 가격 × (1 – 초기 마진 비율 + 유지 마진 비율)]
숏 전략:
예상 청산 가격 (LP) = [진입 가격 × (1 + 초기 마진 비율 – 유지 마진 비율)]
6. 손익 계산
총 손익 = 미실현 손익 + 실현 손익
수익률 = 총 손익 / 투자 금액
실현 손익: 운영 중에 그리드 거래 봇의 종료된 포지션에서 발생한 PnL (DCA 방법)
그리드 PnL
산술:
그리드 PnL = 그리드 주문 수량 × 가격 차이 × 그리드 완료 페어 – 거래 수수료
기하학:
그리드 PnL = 그리드 주문 수량 × 가격 차이 1 – 거래 수수료
(가격 차이 1은 완료된 그리드 페어의 현재 가격 차이입니다. 기하학적 그리드에서는 각 페어마다 가격 차이가 다르며, PnL은 각 페어를 순차적으로 계산합니다.)
열린 포지션 미실현 손익 = 현재 포지션의 미실현 손익
연간 수익률 = [(총 손익 / 투자 금액) / 운영 일수 x 365] x 100%
그리드 연간 수익률 = [(그리드 PnL / 투자 금액) / 운영 일수 x 365] x 100%
참고: 1일 미만의 운영 시간의 경우, 위 두 공식은 1일을 기준으로 계산합니다.
