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Phemex 선물 그리드 거래 봇 공식

날짜: 2024-11-21 03:15:05

아래는 Phemex 선물 그리드 거래 봇과 관련된 참조 정보 및 계산 공식입니다.

1. 그리드 거래 가격 범위


2. 가격 차이

동등한 차이 – 각 그리드 가격은 동등한 가격 차이를 가집니다.

그리드 가격은 동등한 가격 차이를 사용하여 그리드 가격 하한에서 그리드 가격 상한까지 가격 범위를 나눕니다.

*가격 차이 = (그리드 가격 상한 – 그리드 가격 하한) / 그리드 수량

그리드 가격 1 = 그리드 가격 하한

그리드 가격 2 = 그리드 가격 하한 + 가격 차이

그리드 가격 3 = 그리드 가격 하한 + (가격 차이 x 2)

가격 n = 그리드 가격 하한 + 가격 차이 × (n – 1), n = 그리드 수량

예시: 100, 200, 300 (가격 차이 100)

동등 비율 – 각 그리드는 가격 차이 비율이 동일합니다.

동등 비율 그리드는 가격 범위를 나누기 위해 동등 가격 비율 방법을 사용합니다.

*가격 비율 = (그리드 가격 상한 / 그리드 가격 하한)^(1/그리드 수량)

*가격 차이 비율 = (그리드 가격 상한 / 그리드 가격 하한)^(1/그리드 수량) – 1

*그리드 가격

가격 1 = 그리드 가격 하한

가격 2 = 그리드 가격 하한 × 가격 비율

가격 3 = 그리드 가격 하한 x (가격 비율 ^ 2)

가격 n = 그리드 가격 하한 × 가격 비율 ^ (n – 1), n = 그리드 수량

예시: 100, 110, 121 (가격 차이 비율 = 10%)


3. 예상 단일 그리드 이익율

가격 차이

단일 그리드 이익율 하한 = [ (그리드 가격 상한 × (1 – 메이커 수수료)) / (그리드 가격 하한 – 가격 차이) – 1 – 메이커 수수료 ] × 레버리지

단일 그리드 이익율 상한 = [ (1 – 메이커 수수료) × 가격 차이 / 그리드 가격 하한 – 2 × 메이커 수수료 ] × 레버리지

가격 비율

단일 그리드 이익율= [ (1 – 메이커 수수료) × 가격 비율 – 1 – 메이커 수수료 ] × 레버리지


4. 그리드당 금액

조정 계수 = 0.9

거래 수수료와 관계없이 모든 대기 주문은 성공적으로 완료됩니다.

중립 전략

그리드당 금액 = 조정 계수 × 투자 금액 × 레버리지 배수 / 대기 주문 가격 합계

대기 주문 가격: 중립 전략에 따른 초기 매수 및 매도 주문의 대기 주문 가격

  • 중립 전략은 초기 대기 주문만 지원합니다.


롱/숏 전략

그리드당 금액 = 조정 계수 × 투자 금액 × 레버리지 배수 / 대기 주문 가격 합계

대기 주문 가격: 롱/숏 전략에 따른 초기 매수 및 매도 주문의 대기 주문 가격, 또한 하단 포지션의 시장 가격을 포함합니다.

  • 롱/숏 전략 초기 주문 (대기 주문 및 하단 포지션의 주문 포함)



5. 예상 청산 가격

거래 수수료와 관계없이, 그리드 거래 봇이 활성화된 후 설정된 하단 포지션의 예상 청산 가격 (사용 가능한 마진 잔액이 0인 상태)

초기 마진 비율 = 1 / 레버리지

유지 마진 비율을 계산하려면 해당 리스크 한도의 MM%를 사용합니다.

진입 가격은 하단 포지션의 예상 평균 진입 가격입니다 (가격 트리거가 설정되면 진입 가격 = 트리거 가격).

중립 전략: 예상 청산 가격을 계산하지 않습니다.

롱 전략:

예상 청산 가격 (LP) = [진입 가격 × (1 – 초기 마진 비율 + 유지 마진 비율)]

숏 전략:

예상 청산 가격 (LP) = [진입 가격 × (1 + 초기 마진 비율 – 유지 마진 비율)]


6. 손익 계산

총 손익 = 미실현 손익 + 실현 손익

수익률 = 총 손익 / 투자 금액

실현 손익: 운영 중에 그리드 거래 봇의 종료된 포지션에서 발생한 PnL (DCA 방법)

그리드 PnL

산술:

그리드 PnL = 그리드 주문 수량 × 가격 차이 × 그리드 완료 페어 – 거래 수수료

기하학:

그리드 PnL = 그리드 주문 수량 × 가격 차이 1 – 거래 수수료

(가격 차이 1은 완료된 그리드 페어의 현재 가격 차이입니다. 기하학적 그리드에서는 각 페어마다 가격 차이가 다르며, PnL은 각 페어를 순차적으로 계산합니다.)

열린 포지션 미실현 손익 = 현재 포지션의 미실현 손익

연간 수익률 = [(총 손익 / 투자 금액) / 운영 일수 x 365] x 100%

그리드 연간 수익률 = [(그리드 PnL / 투자 금액) / 운영 일수 x 365] x 100%

참고: 1일 미만의 운영 시간의 경우, 위 두 공식은 1일을 기준으로 계산합니다.

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