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PSAR:暗号通貨トレードでパラボリックSARを使用するには?

2021-02-18 05:59:11

テクニカル分析は何世紀にもわたって存在してきましたが、テクニカル指標がこれほどまでに広く使われるようになったのは、ここ数十年のことです。電子コンピュータの集積回路の出現により、計算が楽になり、より複雑な計算がより速くなりました。

パラボリックストップ&リバース(PSAR)インジケーターとは?

1970 年代後半、テクニカルアナリストの J. Welles Wilder Jr.がパラボリックストップ&リバース(PSAR)インディケータを開発し、著書「New Concepts in Trading Technical Systems」で発表しました。この本では他にも、相対力指数(RSI)オシレーターなど、人気のある指標を定義しています。

また、PSAR戦略をパラボリックタイム/プライスシステムとして説明し、SARはトレーダーがロングトレードを終了し、ショートトレードに入るポイント、またはその逆のポイントであるとしています。今日では、パラボリックSARインジケーターとして世界中で知られており、トレンド反転ブレイクアウトを識別するために使用されています。

Parabolic SAR

パラボリックストップ&リバースPSAR)インジケーターの使い方

パラボリックSARは、資産のプライスアクションの方向性を強調し、彼らが利益を得るために使用することができますトレーダーのエントリとエグジットポイントを示しています。インジケータは、示されたトレンドに応じて、価格の上または下に走るドットのシーケンスとしてチャート上に表示されます。ろうそくの下のドットは、一般的に上昇トレンドの兆候であり、ろうそくの上のドットは、着信弱気の動きを通知することができます。

 

トレンドトレーディング

資産の価格が上昇すると、ドットは並んで追従し、価格に近づくにつれてトレンドの勢いに合わせて加速していきます。しかし、ドットが反転したからといって利益が出るわけではありません。パラボリックSARは、トレンドが安定している間に利益を得るためによく機能しますが、それはしばしばレンジング市場や市場を統合する際に誤ったシグナルを生成します。

逆指値注文の設定

トレーダーはまた、パラボリックSARを使用してストップロス注文を設定し、株価が上昇または下落したときにインジケータに合わせてストップを移動させます。また、広いトレンドを追うことでも知られており、厳密にパラボリックSAR戦略に固執するトレーダーは、これらのトレンドの中で小さなチャンスを逃すことがよくあります。

しかし、ほとんどのトレーダーは、トレンドが支配的な方向にあるパラボリックSARのみを取引することを推奨しています。移動平均線のようなツールを使用することで、信頼性の低いシグナルを除外することができます。資産が長期移動平均線の下で取引されている場合、パラボリックSARからの売りシグナルの方がはるかに信頼性が高いです。

これは、売り手が価格行動をコントロールしていることを示唆しており、さらなる下落を示唆している可能性が高いです。同様に、買いシグナルは、価格が長期MA(単純移動平均線)の上で取引されている場合には、より信頼性が高くなります。パラボリックSARはストップロスポジションを設定するために使用することができますが、長い上昇トレンドの間にショートポジションを取るのは良いアイデアではありません。

パラボリックSAR戦略で利益を出せるのか?

パラボリックSAR戦略の批判の一つは、彼らが作成する取引の数です。トレーダーの中には、移動平均線のような指標の方が、少ない取引回数で同じ利益の窓をカバーできると主張する人もいます。このような理由から、パラボリックSARは、モメンタムから利益を得ようとするよりアクティブなトレーダーが主に使用しています。

ヒューストン大学(ビクトリア州)で行われた研究では、17年間のS&P500の価格データをもとに、単純移動平均法とパラボリックSAR法を用いて、買い持ち戦略との比較を行いました。SMA法の結果はあまり印象的ではありませんでしたが、パラボリックSAR法は95%の信頼度で統計的有意性を示しました。.

これは、買い持ち株の理論家の意見を無視しただけでなく、効率的な市場の理論家の信念にも反するものでした。安心してください、パラボリックSARはゲームチェンジャーではありませんが、トレーダーのツールキットに不可欠なものであることは間違いありません。トレンドの方向性や反転を見つけるのに役立つだけでなく、トレンドの勢いを検出するのにも役立ちます。そのシグナルは時々偽物のように聞こえることがありますが、利益を得るための合理的な信頼性の高いシグナルをトレーダーに提供し続けています。

パラボリックSARの公式

PSARは、市場の上昇と下落の動きによって計算が異なり、そのために様々な指標を使用します。トレーダーの中には、価格の高値と安値、最近の極大値(EP)、加速係数(AP)を定期的に追跡してスプレッドシートを作成し、指標を手動で計算する人もいますが、最新のチャートソフトウェアのほとんどは、放物線的SARを自動的に計算しています。

このため、PSARはその複雑な内部構造にもかかわらず、驚くほどアクセスしやすくなっています。トレーダーはシグナルの解釈方法を知るだけで、多くの場合、このインディケータを使用して、ロング資産の潜在的なエグジットポイントのためのトレーリングストップロスオーダーをマークします。場合によっては、トレーダーが収益性の高い投資を終了したり、早期に取引を開始したりするのを防ぐのにも役立ちます。

パラボリックSARは、トレンドが観測されていない場合には、信頼性が低くなります。価格が上昇してから落ち着くような市場でも、価格が横に移動している間は、PSARは上昇を続けます。パラボリックSARが最終的に価格に到達したとき、生成された反転シグナルは、最も慎重なトレーダーの一部を投げ出すことができます。

PSARは価格がクロスするたびに新しいシグナルを生成します。トレーダーは通常、平均方向性指数(ADXトレンドライン移動平均線のようなトレンドを検出する指標と一緒にパラボリックSARを使用することをお勧めします。

 

パラボリックSARと移動平均

パラボリックSARと移動平均線は、価格とトレンドの方向性を追跡しますが、その方法は異なります。単純起動平均線(MA)が一定期間の平均終値を計算するのに対し、パラボリックSARは極端な高値と安値を観測し、加速係数を適用します。彼らはまた、チャート上で視覚的に異なる表示され、別の洞察と信号を提供します。パラボリックSARは、市場がトレンドにあるかどうかに関わらず、間隔を置いてシグナルを出すので、多くのアラートは信頼性が低く、特にトレンドがない市場では信頼性が高くありません。一方、移動平均線は、シグナルを出す頻度が低く、価格ベースのイベントに基づいてシグナルを出します。

パラボリックSARは、市場が上昇傾向にあるか下降傾向にあるかに応じて、前のSARと極値との差に加速係数をかけ、前のPSARの値を加減することで算出されます。極端な価格は、上昇トレンドの場合は最高値、下降トレンドの場合は最安値で決定され、それを突破するたびに更新されます。

PSARの計算はその前の値に依存しているため、ワイルダー自身は、トレンド反転前の直近の極端な価格から最初の値を描くことを推奨しています。使用されるデフォルトの加速係数は0.02で、この値は極値が更新されるたびに最大0.2まで増加します。

本質的には、パラボリックSARは市場価格に向かって加速し、その焦りは時間にプレミアムを置きます。各間隔が経過するごとに、PSARは価格に近づき、トレンドの方向転換のトリガーとなり、価格がその勢いを維持できるかどうかをテストすることが容易になります。

トレーダーは、パラボリックSARの感度を決定する上で、加速度のステップサイズが重要なパラメータとなっているため、インジケーターのデフォルト設定を常に使用しているわけではありません。最大加速度も感度に影響を与えるために変更することができますが、その影響はずっと後になってから発生し、価格の変動が長くなるほど顕著になります。

 

トレンドにのってみる

パラボリックSARは、トレードの世界で最も受け入れられている指標の一つであり、時折偽のシグナルを出すことはありますが、信頼性が低いわけではありません。他の指標と組み合わせることで、トレンドがどこに向かっているのか、どこにエントリーしてどこにエグジットすべきなのか、より良いアイデアをトレーダーに与えてくれます。

EMAクロスオーバーとパラボリックSAR戦略

トレーダーはまた、指数移動平均線(EMAとパラボリックSARとのクロスオーバーを、エントリーポイントとエグジットポイントをマークするために考慮しています。PSARはトレンドの方向性に関する情報を提供しますが、計算式に出来高を考慮していないため、トレンドの強さについてはそれほど明確ではありません。価格が上昇または下降するにつれてドット間のギャップが拡大することがありますが、これは必ずしも強いトレンドを保証するものではありません。

しかし、2つのPSARインジケーターを使用することで、トレーダーは、レンジ相場や統合相場でも正確なシグナルを得ることができます。トレンドを測るためのPSARと、エントリーポイントとエグジットポイントを示すための2つのPSARを使用して、ダブルパラボリックSAR戦略は2つの異なる時間枠で動作します。長い時間枠では全体的なトレンドを追跡し、短い時間枠のSARからのシグナルに基づいて取引が行われます。

ダブルPSAR戦略は、同じチャートの時間枠上で異なる感度レベルの2つのパラボリックSARプロットを使用して実行することもできます。感度の低い方がトレンドを検出し、感度の高い方がトレードを誘発し、デュアルMA戦略に似ています。

また、一部の投資家は、PSARによって直接シグナルされたトレンドを確認するために、平均的な真のレンジ(ATR)を外挿したスーパー・トレンド・インディケータを使用します。ATRは、資産の価格行動の高値と安値を比較して、終値から加算または削除した数値を生成し、エントリー価格とエグジット価格を決定するボラティリティー・インディケータです。

しかし、スーパートレンドのこの計算の延長線上にあるものは、既存のシグナルを確認するのに役立ちますが、PSAR自体がトレーダーに警告を出すのは遅いことが多いです。ワイルダーによると、資産の価格が乱高下したり、全くトレンドが出ない場合は、半分以上のケースでパラボリックSARの信頼性が低くなります。

シグナルの品質は、設定や原資産自体によって異なる場合があり、間違った設定は悲惨な損失につながる可能性がありますが、正しい設定は、いくつかのタイムリーな利益につながることができます。すべての投資戦略にはリスクが伴います。それが金融市場のあり方であり、特定の手法がどれだけ成功するかについての期待を和らげることが重要です。

つまり、研究によると、パラボリックSARは完全に割引可能なものではなく、迅速で一貫性のあるシグナルを提供する能力は、トレンド相場では貴重なものになり得るということがわかっています。常に正確ではありませんが、パラボリックSARは時間の試練に耐えてきたユニークなテクニカル指標であり、今後もおそらく予見可能な将来に向けてそうしていくでしょう。


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