De nouvelles recherches identifient la détention passive comme un facteur prédictif potentiel des rendements des investissements. Des portefeuilles tests élaborés en collaboration avec les analystes Francis Sharoon et PythonTrader démontrent que les actions massivement accumulées par les fonds passifs ont tendance à sous-performer au cours des périodes suivantes. À l'inverse, les données indiquent que les titres présentant des niveaux plus faibles de détention passive affichent une performance future plus solide. Ces conclusions suggèrent que le suivi des flux des fonds passifs pourrait servir d'indicateur contrariant pour les stratégies de construction de portefeuille et de sélection d'actifs.