Des chercheurs de la NYU Stern School of Business ont découvert une méthode révolutionnaire pour prédire la volatilité des contrats sur les marchés de prédiction en utilisant seulement deux paramètres : le prix actuel et le temps restant jusqu'à l'expiration. Cette approche remet en question les modèles traditionnels, tels que le modèle GARCH, en démontrant une précision de prévision supérieure sans recourir aux données historiques ni à des algorithmes complexes. L'étude prouve mathématiquement que la volatilité instantanée d'un contrat est déterminée par la fonction φ(N⁻¹(π(t)))/√(T-t), où π représente le prix actuel et T-t le temps restant jusqu'à l'expiration. Cette découverte a été validée sur 901 contrats InTrade, soulignant que la volatilité est indépendante des tendances historiques ou des corrélations. Les applications pratiques du modèle incluent la tarification des options sur les contrats de prédiction et l'identification des anomalies du marché, offrant un avantage significatif aux traders qui adoptent cette approche simplifiée.